No encontrarás ninguna secuencia de valores reales (en el sentido de secuencias definidas en $\mathbb{R}$ con la norma habitual), ya que este es un espacio completo. (Por definición, un espacio métrico es completo si... cada secuencia de Cauchy en este espacio converge).
Pero puedes encontrar contraejemplos en espacios métricos más "exóticos": mira, por ejemplo, la sección correspondiente del artículo de Wikipedia. Uno de los ejemplos clásicos es la secuencia (en el conjunto de los racionales, $\mathbb{Q}$), definida por $x_0=2$ y $$ x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} $$ para $n \geq 0$. Se puede demostrar que esta secuencia es de Cauchy; pero converge a $\sqrt{2}$, que no es un número racional: por lo tanto, la secuencia $(x_n)_{n\geq 0}$ es de Cauchy (en $\mathbb{Q}$), pero no convergente (en $\mathbb{Q}$).
(Nota que la misma secuencia, si se define como una secuencia en $\mathbb{R}$, sí converge, ya que $\sqrt{2}\in\mathbb{R}$).
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@ClementC. La pregunta no mencionaba que los espacios no están completos. En ese caso retiro mi comentario.