Soy un estudiante de economía de postgrado, pero no del tipo de inclinación estadística :)
Estoy realizando una regresión para estimar la probabilidad de que una patente sea objeto de litigio. Tengo dos variables ficticias para el tipo de propietario de la patente; llamémoslas SmallFirm y LargeFirm . La categoría de referencia son los individuos.
Lo que me interesa en realidad es si la diferencia entre los coeficientes de Grandes y Pequeñas es negativa, lo que sugeriría en mi caso particular que las empresas pequeñas se enfrentan a un mayor riesgo de litigio.
Tengo una muestra bastante pequeña y encuentro que cada coeficiente es insignificante al nivel del 10%. Sin embargo, cuando ejecuto una prueba de igualdad de coeficientes en stata ( test LargeFirm=SmallFirm ) Consigo que sean significativamente diferentes al nivel del 5 %.
Dummy |coeff |std err |z-stat |P-value| CI
SmallFirm |-.1636389 |.5219826 | -0.31 |0.754 | (-1.186706, .8594281)
LargeFirm |-.7599469 |.533567 | -1.42 |0.154 | (-1.805719, .2858252)
. test SmallFirm = LargeFirm
( 1) [Litigated]SmallFirm - [Litigated]LargeFirm = 0
chi2( 1) = 5.88
Prob > chi2 = 0.0153¿Qué puedo concluir de esto? ¿Puedo decir que la diferencia significativa implica que las empresas pequeñas están asociadas a una mayor probabilidad de litigio a pesar de que las variables ficticias individuales sean insignificantes?
Muchas gracias por la ayuda.
¡Actualización! ¡Creo que ya lo tengo! Gracias Andrea: me has puesto en el buen camino. Las variables ficticias son insignificantes precisamente por mi elección del grupo de referencia: ni las empresas grandes ni las pequeñas tienen una probabilidad estadísticamente significativa de ser litigadas -que los individuos-.
de todos modos, esto no es lo que me interesaba.
Si realizo una regresión con la variable ficticia SmallFirm y la variable ficticia Individual, convirtiendo a LargeFirm en el grupo de referencia, seguramente encontraré un coeficiente significativo para SmallFirm.
Así que, ¡gracias!
