¿Qué teorema del límite central de la cadena de Markov es el más utilizado para justificar las estimaciones del error estándar en el algoritmo de Metrópolis-Hastings? ¿Existe alguno?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Le di esta expresión del CLT en una respuesta en X validada ayer, procedente de Kipnis y Varadhan (1986) cuya condición principal es la reversibilidad de la cadena de Markov.
Chan y Geyer (1994) tenemos otra versión del CLT para cadenas de Markov recurrentes de Harris que son geométricamente ergódicas con un $2+\epsilon$ momento. (Véase también Hobert et al. (2002) para una reinterpretación de este resultado).
