Hay algo como un K-S de la prueba, pero el uso de una integral en lugar de un supremum?
Mi pensamiento es $\int_{-\infty}^\infty|F(x) - G(x)|dx$ donde $F$ $G$ son de Cdf, será aproximada de cero si son la misma distribución, y aumentará a medida que las distribuciones difieren (en cualquier forma - no-paramétrico?). Ni idea de lo que esa variable se vería, sin embargo.
La K-S de la prueba parece problemático para mí, porque con pequeños tamaños de muestra, el ruido puede tener grandes efectos. Mediante el uso de todos los datos, en lugar de sólo la diferencia más grande, algunos de los efecto de que el ruido puede tal vez ser eliminado.
