$\bf{My\; Solution::}$ Dejemos que $$\displaystyle I(a,b) = \int_{0}^{\infty}\frac{e^{-ax}\cdot \sin (bx)}{x}dx$$
Ahora Fiff. ambos lados w. r a $a\;,$ Obtenemos
$$\displaystyle \frac{dI(a,b)}{da} = \frac{d}{da}\int_{0}^{\infty}\frac{e^{-ax}\cdot \sin (bx)}{x}dx = \int_{0}^{\infty}\frac{e^{-ax}\cdot -x\cdot \sin (bx)}{x}dx = -\int_{0}^{\infty}e^{-ax}\cdot \sin (bx)dx$$
Ahora $$\displaystyle \int e^{-ax}\cdot \sin bx = -\frac{e^{-ax}}{a^2+b^2}\left(a\cdot \sin (bx)+b\cdot \cos (bx)\right)$$
(Arriba hemos utilizado la integración por partes)
Así que $$\displaystyle \int_{0}^{\infty}e^{-ax}\cdot \sin bx = -\frac{b}{a^2+b^2}$$
Así que obtenemos $\displaystyle \frac{dI(a,b)}{da} = \frac{b}{a^2+b^2}\Rightarrow \displaystyle \int \frac{dI(a,b)}{da}da = \int\frac{b}{a^2+b^2}da$
$\underline{\bf{Another\; way::}}$ Dejemos que $$\displaystyle I = \int_{0}^{\infty}\frac{e^{-ax}\cdot \sin (bx)}{x}dx = \int_{0}^{\infty}\int_{0}^{b}e^{-ax}\cdot \cos(yx)dydx$$
Así que escribimos $$\displaystyle I= \int_{0}^{b}\int_{0}^{\infty}e^{-ax}\cdot \cos(yx)dxdy = \int_{0}^{b}\frac{a}{y^2+a^2}dy = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$
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Intenta diferenciar la integral con respecto a $a$ el integrando resultante tiene antiderivada elemental.