Estoy leyendo el libro Non-Life Insurance Mathematics, una introducción a los procesos estocásticos de Thomas Mikosch y estoy interesado en las aplicaciones del proceso de Cramer-Lundberg para ejemplos concretos de seguros. Intenté sin éxito buscar tales ejemplos en Internet.
¿Podría alguien sugerirme un papel o un libro donde pueda encontrar algo?
¡Gracias!
Depende de a qué te refieres con hormigón ejemplos porque el principal ejemplo es sólo una motivación de la modelo: hay reclamos $Y$ que la compañía de seguros paga a sus clientes. Estos pagos se produce en los tiempos de llegada de algún proceso de conteo y tiene algunos de distribución. Cuando el subyacente proceso de conteo es un proceso de Poisson y los reclamos son variables aleatorias iid (también independiente del proceso de conteo), a continuación, la cantidad del total de reclamaciones es un compuesto proceso de Poisson: $$ S_t = \sum\limits_{i=1}^{N_t}Y_n. $$
El modelo no es perfecto, por supuesto, y hay muchos modelos más avanzados (ver, por ejemplo, la encuesta de la Ruina de los modelos con la inversión de los ingresos por J. Paulsen).
También, el mismo modelo se aplica a la cola de la teoría, también puede ser interesante para usted.
Así que por favor especificar, qué ejemplos ¿quieres leer acerca de. Si usted está interesado en el caso de que tal modelo fue aplicado en la empresa real, este lugar parece ser más útil para la espera de la respuesta a tal pregunta.
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