Al pasar por Probabilidad: Teoría y ejemplos de Rick Durrett (4ª edición, p.9), me encontré con la conocida definición de $\sigma$ -donde, si $A_i \in \mathcal{F}$ es una secuencia contable de conjuntos para algún $\sigma$ -Álgebra $\mathcal{F}$ y $\cup_i A_i \in \mathcal{F}$ por definición, entonces se deduce que $\cap_i A_i^C \in \mathcal{F}$ por la ley de Morgan.
Fue entonces cuando se me ocurrió que nunca había visto una prueba de que la ley de Morgan es válida para un número contablemente infinito de conjuntos. No tengo mis libros de teoría de la medida/teoría de la probabilidad conmigo en este momento, pero estoy bastante seguro de que nunca he visto a ninguno de ellos demostrar esto antes extendiendo $\sigma$ -a la unión o intersección contable, dependiendo de la definición con la que se haya empezado.
Por un lado, parece obvio que se mantenga. Por otro lado, parecer obvio no es una prueba, especialmente cuando se trata de algo que implica el infinito.
Puedo imaginar una prueba inductiva en la que
- Supongamos que la ley de Morgan se cumple para un conjunto de índices de tamaño $n$
- Entonces demuestre que se cumple para un conjunto de índices de tamaño $n+1$
y envolverlo con $n \rightarrow \infty$ pero no estoy convencido de que eso sea correcto. Por ejemplo, un argumento como ese no funciona para que la intersección contable sea cerrada en una colección de conjuntos abiertos.
Entonces, ¿cuál es una buena prueba que pueda extender la ley de Morgan a una colección infinita de conjuntos?