Series de tiempo modelado con dinámicas regressors en SAS vs en R

Question

Estoy utilizando tanto R y SAS para el modelado de series temporales. Hay una opción en SAS que no pude encontrar hasta ahora en los paquetes desarrollados en R para el modelado de series temporales, tales como la TSA o la previsión paquete de, al menos, la mejor de mi conocimiento! Para explicar más, si utilizamos el entorno de ventana en SAS para ajustar un modelo ARIMA con un regresor, básicamente, elegir:

Solución->Análisis->series de Tiempo, el Sistema de Pronóstico->Desarrollar Modelos de
A continuación, Ajuste modelo ARIMA -> Predictores->Dynamic Regresores

Si preguntamos a la previsión de este modelo, SAS dice que "El siguiente regresor(s) no tiene ninguna predicción de los modelos. El sistema selecciona automáticamente los modelos de pronósticos para estos regresores". Esto significa que no hemos proporcionado los valores de los regresores sobre la previsión período, y el sistema intenta encontrar un modelo para que.

Mis preguntas:

1. ¿Hay algún paquete en R con la misma capacidad (explicado anteriormente), como en SAS para la previsión de un modelo ARIMA?
2. ¿Cómo puede SAS automáticamente la previsión del regresor(s) y según qué modelos?

Answer 1

Mientras que no se construye, es fácil de hacer:

Sin embargo, los intervalos de predicción obtenidos no en cuenta la variación en las previsiones de . Dudo que SAS encarga de esto tampoco.