Cómo comprobar la existencia de una ruptura en el ciclo de una serie temporal

Question

Me he estado rascando la cabeza con este tema y agradecería algo de ayuda. Tengo una serie temporal de 1920-2011 en la que he utilizado un filtro Baxter Kings para desdiferenciar. Me gustaría comprobar si la serie ha cambiado fundamentalmente entre los periodos 1950-1979 y 1980-2009. El análisis espectral muestra que la periodicidad es creciente, pero me gustaría ir a esto en más formas que sólo eso. El análisis espectral también dice que la coherencia es la unidad en cada frecuencia, lo que me parece sospechoso. Si alguien tiene alguna idea, por favor, láncela, ¡se lo agradecería mucho!

Answer 1

Hay muchos enfoques para este problema. Suponiendo que uses R, echa un vistazo a strucchange tanto para las referencias como para la aplicación.