Es posible generar números a partir de la distribución Gamma (con los parámetros de la forma a=10, escala=15, por ejemplo) que también siguen un AR(1) el proceso, de forma simultánea? Si es posible, de cómo hacer eso?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
No creo que este tipo de cosas en general será posible sin necesidad de cambiar algunos aspectos de la definición habitual de un AR.
[la mayoría de la respuesta original eliminado, ya que tengo una mejor información]
Richard Resistente señala en los comentarios de abajo que probablemente significaba una Gamma distribución marginal (... y la relectura de su pregunta, que tiene sentido); Richard pensó que el uso de una innovación-enfoque para crear el modelo. Aunque no es posible elegir cualquier distribución de innovaciones, hay al menos uno de esos innvation-modelo de trabajo (véase el Lawrance referencia abajo).
He aquí algunas referencias que pueden resultar útiles:
Grunwald G. K., Hyndman R. J., Tedesco, L. y Tweedie, R. L. (2000)
"No-Gaussiano Condicional Lineal AR(1) Modelos,"
Australia & Nueva Zelanda Diario de Estadísticas, 42:4 (Dec) p479-495
DOI: 10.1111/1467-842X.00143
(Documento de trabajo aquí: http://robjhyndman.com/papers/clar.pdf)
Este y el informe de la investigación a continuación discutir una variedad de enfoques de la no-Gaussiano AR(1) de los modelos. [El documento mencionado da una formulación general de la no-Gaussiano AR(1) modelos que incluye casi todos los publicados no-Gaussiano AR(1) modelos, mientras que en el informe a continuación es parte de una encuesta en papel, así como el comienzo de la la síntesis de la ponencia anterior.]
Grunwald, G. K., Hyndman, R. J. y Tedesco, L. M. (1995),
"Una vista unificada de la linealidad de la AR(1) modelos,"
Informe de investigación, Departamento de Estadística, Universidad de Melbourne
(http://robjhyndman.com/papers/ar1.pdf)
Lawrance, A. J. (1982),
"La innovación de la distribución de una gamma distribuido proceso autorregresivo,"
Scand. J. Estatista., 9, 234-236
[Quizás podría más fácilmente construir un AR en el registro de rayos gamma. Equipado para registro de datos, que correspondería a un cambio de escala en la distribución condicional de la gamma.]
