La siguiente demostración está adaptada de Topology de Munkres (página 167), y funciona para espacios topológicos también. Utilizaremos la siguiente afirmación, que es importante por sí misma:
Lema (El lema del tubo). Supongamos que $X$ e $Y$ son espacios topológicos, $Y$ es compacto, y $x_0\in X$. Si $N$ es un conjunto abierto de $X\times Y$ tal que $\{x_0\}\times Y\subseteq N$, entonces hay un entorno abierto $W$ de $x_0$ en $X$ tal que $\{x_0\}\times Y\subseteq W\times Y\subseteq N$. (El conjunto $W\times Y$ se llama a menudo un tubo alrededor de $x_0\times Y$.)
La demostración del lema del tubo se encuentra en Munkres.
Teorema. Si $X$ e $Y$ son espacios topológicos compactos, entonces $X\times Y$ es compacto.
Prueba. Sea $\mathcal{A}$ un recubrimiento abierto de $X\times Y$, y sea $x_0\in X$. La "rebanada" $\{x_0\}\times Y$ es homeomorfa a $Y$, por lo que es compacta. Dado que $\mathcal{A}$ también es un recubrimiento abierto de $\{x_0\}\times Y$, hay conjuntos $A_1,\dots,A_m\in\mathcal{A}$ tales que $\{x_0\}\times Y\subseteq A_1\cup\dots\cup A_m$. Aplicando el lema del tubo con $N=A_1\cup\dots\cup A_m$, obtenemos un entorno abierto $W$ de $x_0$ tal que $\{x_0\}\times Y\subseteq W\times Y\subseteq A_1\cup\dots\cup A_m$. Así hemos establecido la siguiente afirmación:
Para cada $x\in X$, hay un entorno abierto $W$ de $x$ tal que $W\times Y$ puede ser cubierto por un número finito de conjuntos en $\mathcal{A}$.
Por el axioma de elección, esto significa que hay una función $x\mapsto W_x$ que lleva cada $x\in X$ a un entorno abierto $W_x$ de $x$ con la propiedad mencionada.
El resto de la prueba es sencillo. Dado que $\mathcal{W}=\{W_x:x\in X\}$ es un recubrimiento abierto de $X$, por la compacidad de $X$ existen conjuntos finitos $W_1,\dots,W_n\in\mathcal{W}$ tales que $X=W_1\cup\dots\cup W_n$. La unión de los conjuntos $W_1\times Y,\dots,W_n\times Y$ es $X\times Y$, y dado que cada $W_i\times Y$ puede ser cubierto por un número finito de conjuntos en $\mathcal{A}$, todo $X\times Y$ admite un subrecubrimiento finito.
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Sí, la pista es buena. ¿Dónde estás atascado?
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Para evitar el axioma de elección contable u otros principios de elección (generalmente más fuertes), esto se hace generalmente utilizando el lema del tubo.
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En el caso general, esto se conoce como el Teorema de Tychonoff.
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El OP no dice si están interesados en una demostración de este hecho para espacios métricos o (más generalmente) para espacios topológicos. Pero como se menciona Bolzano-Weierstrass en la pregunta, ¿es posible que la pregunta solo se refiera a $\mathbb R^n$?