Si $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \dotsb$ son de sigma álgebra de operadores, lo que está mal con la que reclama $\cup_i\mathcal{F}_i$ es un sigma álgebra?
Parece cerrado bajo complementar ya que para todas las $x$ en la unión, $x$ pertenecen a $\mathcal{F}_i$, y así debe su complemento.
Parece cerrado bajo contables de la unión, ya que para cualquier contables de los sindicatos de $x_i$ dentro de él, cada una de las $x_i$ debe ser en algunos $\mathcal{F}_j$, y así podemos detener la secuencia en cualquier momento y tomar el mayor $j$ y sabemos que todas las $x_i$'s hasta que punto están en $\mathcal{F}_j$, y por lo tanto así debe ser su unión. Debe haber algún contraejemplo, pero yo no lo veo.