Deje $\delta>0$ y definir
$$
f_\delta(x)=\frac{1}{\delta^2}\int_{-\delta}^\delta \lvert s\rvert\,f(x+s)\,ds.
$$
A continuación, $f_\delta$ dos veces continuamente diferenciable,
y $f_\delta\to f$ uniformemente en compactos
los conjuntos.
A continuación, podemos obtener fácilmente que
$$
f_\delta(x)\le\frac{1}{2h}\int_{-h}^hf_\delta(x+t)\,dt,
$$
lo que implica que para todos los $h>0$:
$$
\int_{-h}^h\big(f_\delta(x+t)-f_\delta(x)\big)\,dt=
\int_0^h\big(\,f_\delta(x+t)-2f_\delta(x)+f_\delta(x-t)\big)\ge 0.
$$
Pero
$$
\int_0^h\big(\,f_\delta(x+t)-2f_\delta(x)+f_\delta(x-t)\big)=\int_0^h
\Big(\int_0^t \big (\f'_\delta(x+\tau)-f'_\delta(x-t+\tau)\big)\,d\tau\)\, dt \\=
\int_0^h
\Big(\int_0^t \big(\,\int_{-t}^0 f"_\delta(x+\tau+s)\,ds\big)\,d\tau\)\, dt
$$
y, por lo tanto, para todos los $h>0$:
$$
\int_0^h
\Big(\int_0^t \big(\,\int_{-t}^0 f"_\delta(x+\tau+s)\,ds\big)\,d\tau\)\, dt\ge 0,
$$
lo que implica que
$$
f"_\delta(x)\ge 0,
$$
para todos los $x$.
Por lo tanto $f_\delta$ es convexa, y así es $f$, como un localmente límite uniforme de $f_\delta$$\delta\searrow 0$.