He leído en varios lugares que R Squared no es una medida ideal cuando un modelo está en forma con LASSO. Sin embargo, no tengo claro exactamente por qué es eso.
Además, ¿podría recomendar la mejor alternativa?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
El objetivo de la utilización de LAZO es la obtención de una escasa representación (de una predicción de la cantidad) en el sentido de no tener muchas covariables. La comparación de los modelos con $R^2$ tiende a favorecer a los modelos con un montón de covariables: de hecho, la adición de variables no relacionadas con el resultado nunca va a disminuir el $R^2$ y casi siempre aumenta por lo menos un poco. El LAZO modelo de identificar el modelo con el óptimo penalizado log-verosimilitud (un unpenalized la log-verosimilitud es monótonamente relacionados con la $R^2$). La validación de las estadísticas que son más ampliamente utilizados para comparar el LAZO en modelos para otros tipos de modelos son, por ejemplo, el BIC o cruz-validado $R^2$.
