Dado que $\{\Omega_i\}_{i\in I}$ cubre $K$ , uno tiene \begin {align*} X= (X \setminus K) \cup\bigcup_ {i \in I} \Omega_i.\tag { $\star$ } \end {align*} Toma tu índice favorito $i^*\in I$ . Se deduce de ( $\star$ ) que $$K_{i^*}\subseteq (X\setminus K)\cup\bigcup_{i\in I}\Omega_i,$$ para que $\{\Omega_i\}_{i\in I}$ y $X\setminus K$ juntos forman una cubierta abierta de $K_{i^*}$ (la suposición extra de que $X$ es Hausdorff garantiza que cada uno de $\{K_i\}_{i\in I}$ está cerrado, por lo que $X\setminus K$ está abierto, ¿verdad?).
Desde $K_{i^*}$ es compacto, y $\{\Omega_i\}_{i\in I}$ y $X\setminus K$ juntos forman una cubierta abierta de la misma, debe existir una subcubierta finita, digamos $\Omega_{i_1},\ldots,\Omega_{i_n}$ para algún número entero positivo $n$ y $i_1,\ldots,i_n\in I$ y $X\setminus K$ puede o no estar incluida en esta subcubierta. Se puede suponer que $X\setminus K$ está en esta subcubierta (si no es así, hay que añadir $X\setminus K$ a la subcubierta finita $\{\Omega_{i_1},\ldots,\Omega_{i_n}\}$ seguiría dando lugar a una subcubierta finita), por lo que $$K_{i^*}\subseteq(X\setminus K)\cup\Omega_{i_1}\cup\cdots\cup\Omega_{i_n}.$$
Ahora, $K$ es un subconjunto de $K_{i^*}$ , por lo que también se tiene que $$K\subseteq(X\setminus K)\cup\Omega_{i_1}\cup\cdots\cup\Omega_{i_n}.$$ Desde $X\setminus K$ no tiene ningún elemento común con $K$ se puede quitar de esta cubierta para terminar con $$K\subseteq\Omega_{i_1}\cup\cdots\cup\Omega_{i_n},$$ que es una subcubierta finita de la cubierta original, como se busca.
Nótese que la composición exacta de la subcubierta $\{\Omega_{i_m}\}_{m=1}^n$ puede depender del índice de favoritos $i^*\in I$ (diferentes elecciones pueden dar lugar a diferentes subcubiertas), pero la conclusión de que uno siempre termina con una subcubierta finita sigue siendo válida en todos los casos.
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Está etiquetado con topología general. Por lo tanto, asumo que no estás trabajando en un contexto metrizable. NO es cierto que la intersección de subconjuntos compactos sea compacta, incluso para intersecciones finitas. Echa un vistazo a los espacios no Hausdorff.
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Sin embargo, es cierto siempre que los subespacios compactos sean también subespacios cerrados.
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@Math_QED he editado mi pregunta Estoy en un espacio Hausdorff