Como se ha mencionado por Svetoslav, la palabra clave aquí es "integrabilidad uniforme".
Primero observamos que el resultado es cierto si se toma sólo una función de $f$, en lugar de una secuencia (o si se prefiere, cuando su secuencia $(f_n)$ es constante).
Esto no es completamente trivial si usted no desea utilizar cualquier teorema. Para cada $k\in\mathbb N$,$E_k:=\{ 1/k\leq \vert f\vert\leq k\}$. La secuencia de $(E_k)$ está aumentando, y el complemento de $E_\infty:=\bigcup_k E_k$ es igual a $\{ f=0\}\cup\{ \vert f\vert=\infty\}$. Desde $\vert f(x)\vert<\infty$ en casi todas partes (porque $f\in L^p$), se deduce que el $\int_{E_\infty^c} \vert f\vert^p=0$. Ahora, considere el finito de medida $\mu_f$ definido por $\mu_f(A):=\int_A \vert f\vert^p$. Desde $\mu_f$ es finito y $(E_k)$ es creciente, $\mu_f(E_k^c)\to \mu_f(E_\infty^c)=0$. Así que uno puede encontrar $k$ tal que $\mu_f(E_k^c)<\varepsilon^p$, es decir, $\lambda_f(E_k^c)<\varepsilon$. Finalmente, $E_k$ ha finito $\mu$-medida debido a $\vert f\vert\geq 1/k$ $E_k$ $f\in L^p$ (formalmente, aplicar la desigualdad de Markov a $\vert f\vert^p$). Así que usted puede tomar $E:=E_k$ a esta convenientemente elegidas $k$.
A partir de la "función", se deduce fácilmente que uno puede encontrar un adecuado conjunto de $E$ para cualquier finito familia de funciones $f_1,\dots ,f_N$.
Ahora, volvamos a nuestra secuencia de Cauchy $(f_n)$, y asumir que el resultado no es cierto para algunos $\varepsilon >0$. Por el anterior comentario, esto significa que para cualquier conjunto a$E$$\mu(E)<\infty$, uno puede encontrar arbitrariamente grande, $n\in\mathbb N$ tal que $\lambda_{f_n}(E^c)\geq\varepsilon)$.
Desde $(f_n)$ es de Cauchy, uno puede encontrar la $N\in\mathbb N$ tal que $\Vert f_n-f_N\Vert_p<\varepsilon/2$ todos los $n\geq N$; a continuación, un conjunto $E$ $\mu(E)<\infty$ tal que $\lambda_{f_N}(E^c)<\varepsilon/2$ ("una función de caso"); y, a continuación, $n\geq N$ tal que $\lambda_{f_n}(E^c)\geq\varepsilon$. Pero esto es una contradicción ya que, por la desigualdad de Minkowski, tenemos
$$\lambda_{f_n}(E^c)\leq \lambda_{f_n-f_N}(E^c)+\lambda_{f_N}(E^c)\leq \Vert f_n-f_N\Vert_p+\lambda_{f_N}(E^c)<\varepsilon\, . $$