En realidad tenemos más fuerte de los resultados, que $f$ es no sólo continua, pero uniformemente continua.
Definición de continuo:
$\forall y$ en el dominio de $f$, e $\forall \epsilon>0, \,\exists \delta_{y,\epsilon}$, s.t. $|f(x) - f(y)| <\epsilon$ siempre $|x - y| < \delta_{y,\epsilon}$
Definición de la función uniformemente continua:
$\forall \epsilon>0, \,\exists \delta_{\epsilon}$, s.t. $|f(x) - f(y)| <\epsilon$ siempre $|x - y| < \delta_{\epsilon}$
Prueba. dado cualquier $\epsilon_0 > 0$
Desde $g$ es continua, y $g(0) = 0$, podemos encontrar una $\delta_{\epsilon_0}$, s.t. $|g(x - y) - g(0)| = g(x-y)< \epsilon_0$, siempre que $|x-y - 0| < \delta_{\epsilon_0}$
Así tenemos a $|f(x) - f(y)| < g(x-y) < \epsilon_0$, siempre que $|x-y| < \delta_{\epsilon_0}$
Así nos encontramos con un $\delta$ por cada $\epsilon$ uniformemente sobre el dominio de $f$, y por lo tanto $f$ es uniformemente continua.