El uso de probabilidades pronosticadas como regresores

Question

Estoy trabajando en un proyecto donde puedo investigar un aumento de los salarios, debido a la migración. Yo corregir la endogeneidad de la decisión de migrar (sólo para aquellos que tienen más probabilidades de ganancia a partir de la migración de migrar), en primer lugar, utilizando un modelo probit para predecir las probabilidades de migración en función de diversas características. Yo, a continuación, utilizar las probabilidades pronosticadas en un segundo paso, como un proxy para las migraciones (esto en efecto es un tema instrumental de las variables de la regresión).

Mi problema es que tengo demasiado altas estimaciones de los salarios se prevé aumentar hasta un 200%. Mi preocupación es que desde mi predijo que las probabilidades son muy bajos (en promedio 3%, el 25% en el percentil 99), lo que es razonable, como en el ejemplo que sólo el 5% de migrar, los resultados que puedo obtener provienen del incremento marginal de probabilidad de migrar de 0 a 1. Tan lejos como la predicción de probabilidades de ir en mi ejemplo, un aumento de 0 a 1 es muy extremo. Este podría ser el causante de la gran estima? Soy la interpretación de este correctamente? O debería más bien ver la fuerza de mis instrumentos, etc.?

Answer 1

Si usted está interesado en una aproximación de la media de los parciales efecto sólo podría utilizar un modelo de probabilidad lineal en la primera etapa, es decir, hacer su estimación de variables instrumentales a través de 2SLS, por ejemplo, en la forma usual. Sin embargo, debido a la no-linearities que participan este no es el enfoque eficaz, pero puede dar una buena idea inicial del efecto bajo estudio. Para un análisis más en profundidad el tratamiento de este argumento, véase Wooldridge (2010) "Análisis Econométrico de la Sección Transversal y Datos de Panel" en la sección 15.7.3 de la página 594 adelante. En la página 265-268 explica la prohibición de regresión y sus problemas.

Otro procedimiento que usted podría estar interesado en fue utilizado por Adams et al. (2009). Se utiliza un procedimiento de tres pasos, donde tienen un probit "primera etapa" y una OLS segunda etapa, sin caer en lo prohibido de regresión problema. Su enfoque general es:

1. uso probit para la regresión de la variable endógena en el instrumento(s) y las variables exógenas
2. utilizar los valores previstos en el paso anterior en una OLS primera etapa, junto con la exógenos (pero sin el instrumental) variables
3. hacer la segunda etapa, como de costumbre

Este procedimiento producirá estimaciones imparciales y, en general, es más eficiente que hacer 2SLS con un modelo de probabilidad lineal en la primera etapa.