Preguntas ciencias time-series

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¿Cómo añadir un componente periódico a un modelo de regresión lineal?

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Preguntado el 21 de Noviembre, 2010 por JimmyJ
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¿Precisión de las previsiones puntuales frente a la precisión media de las previsiones multietapa?

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Preguntado el 23 de Enero, 2018 por netbook shopper
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¿Por qué nos importa que un proceso MA sea invertible?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por EFalco
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Estrategias de aumento de datos para la previsión de series temporales

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2017 por revacuate
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Técnicas comunes de ingeniería de características para datos de series temporales y datos de flujo continuo

Resuelta
Preguntado el 19 de Diciembre, 2021 por Matthieu
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Cómo detectar un patrón de estacionalidad variable

Resuelta
Preguntado el 1 de Julio, 2015 por Jim Syyap
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¿Cómo conseguir previsiones estrictamente positivas?

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2013 por user24772222222222222222222222
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Comportamiento extraño de ACF y PACF

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Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Tim Whitlock
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comando strucchange breakpoints: ¿NA significa que no se identifican rupturas?

Resuelta
Preguntado el 6 de Mayo, 2012 por DHamrick
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Uso de un bosque aleatorio para datos de series temporales

Resuelta
Preguntado el 29 de Diciembre, 2018 por xaxa
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Previsiones con AR(1) y pseudofuera de muestra utilizando R

Abierta
Preguntado el 19 de Abril, 2019 por jgec
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Regresión de riesgos proporcionales de Cox: ¿se puede ampliar la "ventana" de observación de covariables?

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2016 por user2972177
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Demostrar la varianza del estimador de la media de un modelo AR(1)

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Preguntado el 7 de Marzo, 2020 por Marsroverr
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Previsión de renovación de licencias

Resuelta
Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por dnigmig
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Grupo de control de Difference-In-Difference

Resuelta
Preguntado el 7 de Junio, 2017 por KentGeek
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Análisis de series temporales con muchos valores cero

Resuelta
Preguntado el 25 de Marzo, 2011 por Miles D
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Simulación de series temporales a partir de densidades espectrales de potencia y cruzadas

Resuelta
Preguntado el 13 de Julio, 2012 por Jason Terk
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¿Utilizar modelos entrenados con validación cruzada para la predicción fuera de la muestra o entrenar un nuevo modelo utilizando los datos completos?

Resuelta
Preguntado el 6 de Abril, 2016 por Miral
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ARIMA, ajustes y análisis de intervención

Abierta
Preguntado el 31 de Julio, 2014 por frabala
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Límites de las autocorrelaciones de un proceso AR(2)

Resuelta
Preguntado el 28 de Septiembre, 2016 por nima
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Exportación de un mapa de animación (Series Temporales) a través del plugin QGIS2web

Resuelta
Preguntado el 25 de Abril, 2017 por nixnotwin
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¿Por qué se supone que un proceso de rentabilidad es estacionario cuando existe una agrupación de volatilidades?

Resuelta
Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Mike66350216
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¿Un buen ejemplo de que una serie sin raíz unitaria no es estacionaria?

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por AdamSane
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tendencia/estacionalidad estocástica frente a determinista en la previsión de series temporales

Resuelta
Preguntado el 12 de Junio, 2014 por forecaster
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Problema de clasificación temporal (¿cómo formatear los datos?)

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Preguntado el 26 de Febrero, 2022 por user284365
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Regresión utilizando los precios de cierre cíclicos del S&P500

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Preguntado el 28 de Febrero, 2017 por mlinth
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Evaluar el efecto temporal del tratamiento

Resuelta
Preguntado el 29 de Mayo, 2019 por Jim Kaufman
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¿Existe alguna herramienta que pueda realizar el modelado Vector ARIMA en series temporales?

Resuelta
Preguntado el 20 de Abril, 2014 por h4labs
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2456Vistas

Interpretación de los gráficos PACF y ACF

Resuelta
Preguntado el 5 de Junio, 2018 por Jen
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Ajuste de ARIMA a series temporales con valores perdidos

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Preguntado el 14 de Mayo, 2018 por Matthew Ife
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