Preguntas ciencias time-series

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Confuso sobre el proceso autorregresivo AR(1)

Resuelta
Preguntado el 11 de Diciembre, 2019 por Peter
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¿Dónde puedo encontrar datos de series temporales para evaluar la precisión de las previsiones?

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Preguntado el 25 de Enero, 2013 por McKenzieG1
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Valor esperado de un proceso AR(1)

Resuelta
Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por Tony Ochoa
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¿Es apropiado incluir la característica de retraso en el tiempo en el enfoque tradicional (sin series temporales) de ML?

Resuelta
Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por Bailejor
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Método sugerido para estimar las estadísticas del contador de la puerta cuando se pierden los datos

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Preguntado el 2 de Marzo, 2015 por Marcin
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¿Puede aplicarse el algoritmo BFAST a toda una zona de estudio/referencia?

Resuelta
Preguntado el 17 de Septiembre, 2019 por Maythux
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Encontrar un proceso estacionario normal general

Resuelta
Preguntado el 7 de Octubre, 2012 por chgman
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Prueba estadística para un cambio significativo en la tendencia de las series temporales (ventas) tras el cambio de política

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2013 por Adam Goff
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¿Cómo entrenar un modelo de predicción para datos longitudinales con un gran número de puntos temporales?

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Preguntado el 9 de Mayo, 2020 por Printable Calendar
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Prueba de Ljung-Box para determinar el ruido blanco de las series temporales (no residual)

Resuelta
Preguntado el 24 de Junio, 2020 por xXBUSHYXx
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Eliminación de la estacionalidad de múltiples series temporales

Resuelta
Preguntado el 4 de Agosto, 2017 por K.K
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Encontrar la media y la varianza de un proceso de ruido blanco estacionario

Abierta
Preguntado el 22 de Septiembre, 2015 por AlbertWolfgang
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¿Estimaciones preliminares de ARIMA en R?

Resuelta
Preguntado el 10 de Enero, 2013 por mamashoe
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Predicciones horarias mediante series temporales

Resuelta
Preguntado el 19 de Diciembre, 2014 por user3378649
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Modelo de estado-espacio con efectos contemporáneos

Resuelta
Preguntado el 22 de Octubre, 2018 por ohit
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¿Bastan las variables idénticas para establecer la estacionariedad? (series temporales)

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2017 por user481001
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Selección de un modelo ARIMA mediante PACF/ACF o auto.arima

Resuelta
Preguntado el 19 de Octubre, 2016 por Ayesha
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Autocovarianza de los procesos Ornstein-Uhlenbeck y AR (1)

Resuelta
Preguntado el 8 de Junio, 2018 por jbaums
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Transformar una serie temporal no estacionaria para realizar ARIMA

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Preguntado el 30 de Abril, 2019 por user3033437
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Usando la función `ar` en R para ajustar un AR(p) con un orden exacto predeterminado p.

Resuelta
Preguntado el 3 de Noviembre, 2017 por petermeissner
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Regresión binomial negativa en presencia de autocorrelación

Resuelta
Preguntado el 15 de Junio, 2016 por BaroqueBobcat
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Uso de CNN 1d para la clasificación de series temporales con parches

Abierta
Preguntado el 28 de Enero, 2021 por Andrei Karcheuski
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Regresión lineal frente a series temporales

Abierta
Preguntado el 11 de Enero, 2020 por Cat
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¿Cuánto tiempo necesita ser una serie temporal para ajustar un modelo ARIMA?

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Preguntado el 1 de Julio, 2021 por Konrad 'ktoso' Malawski
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1717Vistas

Cómo analizar mi experimento de series temporales

Resuelta
Preguntado el 10 de Diciembre, 2013 por Mark Daynes
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381Vistas

Normalizar los pesos en el ajuste de una curva

Resuelta
Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por D. Strout
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Razón de ser de la prueba Dickey Fuller aumentada sobre la diferencia de retardo

Resuelta
Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por Balazs Rau
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334Vistas

previsión del flujo de caja futuro a partir de datos anteriores

Resuelta
Preguntado el 24 de Julio, 2018 por Kevin
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1055Vistas

Problema de estimación en el modelo econométrico

Resuelta
Preguntado el 23 de Junio, 2012 por Brien
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Varianza del error autocorrelacionado

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por Phil
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