Preguntas ciencias de stopping-times

30

3Resp

18618Vistas

'Diferencia intuitiva' entre la Propiedad de Markov y la Propiedad Fuerte de Markov

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2016 por Flint

7

1Resp

183Vistas

Para cualquier medida de probabilidad $\mu$ en $\mathbb R$ existe un tiempo de parada $T$ tal que la distribución de $B_T$ es igual a $\mu$, donde $B$ es el movimiento Browniano.

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por MrFranzén

3

1Resp

61Vistas

Distancia máxima de un paseo aleatorio antes de su primer retorno

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por ARG

1

1Resp

122Vistas

$\frac1n \sum_{i=1}^n W_i(T_i)\to 0$ a.s. para $n\to\infty$

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2018 por J.D

1

1Resp

487Vistas

Hallar el número esperado de pasos a absorber para una Martingala basada en un paseo aleatorio simple.

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2017 por salil.s95

2

1Resp

45Vistas

Sobre la construcción inductiva de los tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2020 por Smart Bird

5

1Resp

217Vistas

Límite exponencial para la cola del tiempo de salida de [-b,b] de la martingala

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2020 por Lucas Resende

13

1Resp

815Vistas

¿Cómo obtener soluciones de forma cerrada para problemas de martingala detenida?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

148Vistas

Si un tiempo de parada, $T$ satisface $P(T>k\alpha)\leq (1-\epsilon)^k$ entonces $E(T)<\infty$

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2016 por User112358

2

1Resp

110Vistas

convergencia hacia el infinito de los tiempos de salto de los procesos de Levy

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Ivan

6

2Resp

338Vistas

Diferencia entre $\mathcal F_\tau$ et $\sigma(\tau)$

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2016 por Bhanu Krishnan

3

1Resp

124Vistas

Cómo $h(z)=\color{blue}{\alpha} \sum_{y} p_{z y} h(y)$ se deduce de la propiedad de Markov?

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por leanhdung

2

1Resp

189Vistas

Expectativa del producto de variables aleatorias iid limitadas por el tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2016 por n33kos

2

1Resp

323Vistas

¿Cómo podemos demostrar que $\mathcal F_\tau\cap\left\{\tau=t\right\}=\mathcal F_t$ ? para cualquier $\mathcal F$ -tiempo de parada $\tau$ ?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por David Nalley

3

1Resp

74Vistas

Probabilidad de acierto condicionada al último paso del paseo aleatorio simple.

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2021 por codelearner

2

1Resp

912Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por BCLC

2

1Resp

278Vistas

Tiempo de salida de un paseo aleatorio gaussiano en $[-a,a]$

Resuelta

Preguntado el 21 de Febrero, 2018 por user46666

1

2Resp

1227Vistas

Expectativa de tiempo de parada en un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por n33kos

3

1Resp

371Vistas

Función de densidad de Cauchy para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2019 por Usuario no registrado

1

1Resp

91Vistas

Para el caso de tiempo continuo, ¿hay algún ejemplo tal que $\tau_1, ..., \tau_n$ son tiempos de parada, pero $\inf_n \tau_n $ ¿no es un tiempo de parada?

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2016 por user147893

3

1Resp

478Vistas

Propiedades de Markov y Markov fuerte

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2015 por SorcyCat

1

1Resp

116Vistas

Continuidad casi segura sobre la integralidad de un proceso adaptado

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2019 por Wendy Zhang

2

1Resp

78Vistas

$\{\omega \ge \tau\} \in \mathscr{F}_{\tau -}$ para los tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2022 por Smart Bird

7

2Resp

577Vistas

Prueba del movimiento browniano del problema de Dirichlet

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Richard

5

1Resp

528Vistas

Propiedad de Markov fuerte frente a la propiedad de Markov habitual.

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2019 por user3756658

1

1Resp

59Vistas

$\tau=s \mathbf{1}_{A^c}+t\mathbf{1}_A$ , $A \in \mathcal F_s$ es un tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2021 por user826130

1

1Resp

55Vistas

Lemma de Fatou para un proceso poisson compuesto descontado

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2020 por fastsichermessbar

1

2Resp

93Vistas

¿Por qué es $T:=\inf\{t\geq0:B_t\leq at^p-b\}$ ¿un tiempo de parada?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Andraz Pirnovar

2

1Resp

192Vistas

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BCLC

1

1Resp

189Vistas

Cadena de Markov irreductible y conjuntos finitos

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2014 por dracodoc

Preguntas ciencias stopping-times

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'Diferencia intuitiva' entre la Propiedad de Markov y la Propiedad Fuerte de Markov

Para cualquier medida de probabilidad $\mu$ en $\mathbb R$ existe un tiempo de parada $T$ tal que la distribución de $B_T$ es igual a $\mu$, donde $B$ es el movimiento Browniano.

Distancia máxima de un paseo aleatorio antes de su primer retorno

$\frac1n \sum_{i=1}^n W_i(T_i)\to 0$ a.s. para $n\to\infty$

Hallar el número esperado de pasos a absorber para una Martingala basada en un paseo aleatorio simple.

Sobre la construcción inductiva de los tiempos de parada

Límite exponencial para la cola del tiempo de salida de [-b,b] de la martingala

¿Cómo obtener soluciones de forma cerrada para problemas de martingala detenida?

Si un tiempo de parada, $T$ satisface $P(T>k\alpha)\leq (1-\epsilon)^k$ entonces $E(T)<\infty$

convergencia hacia el infinito de los tiempos de salto de los procesos de Levy

Diferencia entre $\mathcal F_\tau$ et $\sigma(\tau)$

Cómo $h(z)=\color{blue}{\alpha} \sum_{y} p_{z y} h(y)$ se deduce de la propiedad de Markov?

Expectativa del producto de variables aleatorias iid limitadas por el tiempo de parada

¿Cómo podemos demostrar que $\mathcal F_\tau\cap\left\{\tau=t\right\}=\mathcal F_t$ ? para cualquier $\mathcal F$ -tiempo de parada $\tau$ ?

Probabilidad de acierto condicionada al último paso del paseo aleatorio simple.

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Tiempo de salida de un paseo aleatorio gaussiano en $[-a,a]$

Expectativa de tiempo de parada en un paseo aleatorio

Función de densidad de Cauchy para el movimiento browniano

Para el caso de tiempo continuo, ¿hay algún ejemplo tal que $\tau_1, ..., \tau_n$ son tiempos de parada, pero $\inf_n \tau_n $ ¿no es un tiempo de parada?

Propiedades de Markov y Markov fuerte

Continuidad casi segura sobre la integralidad de un proceso adaptado

$\{\omega \ge \tau\} \in \mathscr{F}_{\tau -}$ para los tiempos de parada

Prueba del movimiento browniano del problema de Dirichlet

Propiedad de Markov fuerte frente a la propiedad de Markov habitual.

$\tau=s \mathbf{1}_{A^c}+t\mathbf{1}_A$ , $A \in \mathcal F_s$ es un tiempo de parada

Lemma de Fatou para un proceso poisson compuesto descontado

¿Por qué es $T:=\inf\{t\geq0:B_t\leq at^p-b\}$ ¿un tiempo de parada?

$X_T = \lim_{n \to \infty} X_{T \wedge n}$ si X es un supermartingale y T es un tiempo de parada a.s. finito?

Cadena de Markov irreductible y conjuntos finitos

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