Preguntas ciencias de stochastic-processes09

2

1Resp

139Vistas

¿Es toda PMF en el conjunto de enteros no negativos la distribución estacionaria de algún proceso de nacimiento-muerte?

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2014 por Usuario no registrado

1

1Resp

90Vistas

Martingala construida a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Kevin

2

1Resp

284Vistas

Medibilidad de una integral

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por user203846

1

1Resp

57Vistas

$\tau=s \mathbf{1}_{A^c}+t\mathbf{1}_A$ , $A \in \mathcal F_s$ es un tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2021 por user826130

6

1Resp

1473Vistas

Relación entre las ecuaciones de Master, Fokker-Planck, Langevin, Kramers-Moyal y Boltzmann

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2016 por Zeiss Ikon

1

1Resp

55Vistas

Lemma de Fatou para un proceso poisson compuesto descontado

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2020 por fastsichermessbar

1

1Resp

98Vistas

Convergencia del producto de v.r. uniforme

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2019 por GW1997

3

1Resp

438Vistas

Función de intensidad del proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por user3046538

1

1Resp

1338Vistas

Recompensa total descontada frente a la recompensa total media

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2010 por BradS

2

2Resp

86Vistas

¿Cómo averiguar qué variable aleatoria se ha elegido?

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2017 por stackExchangeUser

4

1Resp

91Vistas

Definiciones equivalentes del tiempo local browniano

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2020 por Ziyuan Wang

19

2Resp

1294Vistas

Paseo aleatorio con impulso

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2011 por Usuario no registrado

3

1Resp

37Vistas

¿Por qué los procesos progresivos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2022 por Milos Mathias Koch

2

1Resp

1121Vistas

Formulación de Martingala del Principio de Optimidad de Bellman

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2015 por BCLC

1

1Resp

91Vistas

¿Comparación de la velocidad en los procesos estocásticos generados a partir de la simulación?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2012 por shailendra tripathi

2

1Resp

49Vistas

$EX(1) = 0$ , $EX^2(1) = 1$ , $X(t) \sim \sqrt{t} X(1)$ $\Rightarrow X(t) - X(s) \sim \mathcal{N}(0,|t-s|)$

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2020 por xen

6

1Resp

159Vistas

Situación actual del modelo de Richardson (modelo de crecimiento)

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2021 por Sam

4

1Resp

5548Vistas

Cálculo de la variación cruzada de movimientos brownianos independientes

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2014 por thorspinkhammer

1

1Resp

54Vistas

Expectativa de la integral del proceso estacionario

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Hamdiken

1

1Resp

76Vistas

¿Es la función $Z(t,q)$ ¿se puede medir progresivamente?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Conrado Costa

9

2Resp

1566Vistas

Aplicando un operador lineal a un Proceso Gaussiano se obtiene un Proceso Gaussiano: Prueba

Abierta

Preguntado el 8 de Agosto, 2013 por Ugorji Nnanna

2

1Resp

1381Vistas

Cadena de Markov con infinitos estados

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2015 por Samantha

2

1Resp

348Vistas

Propiedades de Cameron Martin Space

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2018 por bonzini

2

2Resp

209Vistas

La convergencia casi segura implica la integrabilidad uniforme (Submartingales)

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2020 por Doris

1

1Resp

1069Vistas

Probabilidad del movimiento browniano geométrico

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por jetboy

3

2Resp

112Vistas

Propiedad del producto de convolución para $e^{\frac{x^2}{2t}}$

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2017 por SpettroDiA

9

1Resp

2428Vistas

Feynman-Kac para la difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2013 por GJ.

1

1Resp

583Vistas

Encontrar la media y la varianza de un proceso de ruido blanco estacionario

Abierta

Preguntado el 22 de Septiembre, 2015 por AlbertWolfgang

4

1Resp

245Vistas

¿Cómo podemos demostrar que $\langle\int_0^t\Phi_s{\rm d}W_s,x\rangle_H=\sum_{n\in\mathbb N}\int_0^t\langle\sqrt{λ_n}\Phi_se_n,x\rangle_H{\rm d}B_s^{(n)}$ ?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2016 por David Nalley

2

1Resp

311Vistas

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2019 por ItM

Preguntas ciencias stochastic-processes

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¿Es toda PMF en el conjunto de enteros no negativos la distribución estacionaria de algún proceso de nacimiento-muerte?

Martingala construida a partir de un paseo aleatorio

Medibilidad de una integral

$\tau=s \mathbf{1}_{A^c}+t\mathbf{1}_A$ , $A \in \mathcal F_s$ es un tiempo de parada

Relación entre las ecuaciones de Master, Fokker-Planck, Langevin, Kramers-Moyal y Boltzmann

Lemma de Fatou para un proceso poisson compuesto descontado

Convergencia del producto de v.r. uniforme

Función de intensidad del proceso de Poisson

Recompensa total descontada frente a la recompensa total media

¿Cómo averiguar qué variable aleatoria se ha elegido?

Definiciones equivalentes del tiempo local browniano

Paseo aleatorio con impulso

¿Por qué los procesos progresivos?

Formulación de Martingala del Principio de Optimidad de Bellman

¿Comparación de la velocidad en los procesos estocásticos generados a partir de la simulación?

$EX(1) = 0$ , $EX^2(1) = 1$ , $X(t) \sim \sqrt{t} X(1)$ $\Rightarrow X(t) - X(s) \sim \mathcal{N}(0,|t-s|)$

Situación actual del modelo de Richardson (modelo de crecimiento)

Cálculo de la variación cruzada de movimientos brownianos independientes

Expectativa de la integral del proceso estacionario

¿Es la función $Z(t,q)$ ¿se puede medir progresivamente?

Aplicando un operador lineal a un Proceso Gaussiano se obtiene un Proceso Gaussiano: Prueba

Cadena de Markov con infinitos estados

Propiedades de Cameron Martin Space

La convergencia casi segura implica la integrabilidad uniforme (Submartingales)

Probabilidad del movimiento browniano geométrico

Propiedad del producto de convolución para $e^{\frac{x^2}{2t}}$

Feynman-Kac para la difusión de saltos

Encontrar la media y la varianza de un proceso de ruido blanco estacionario

¿Cómo podemos demostrar que $\langle\int_0^t\Phi_s{\rm d}W_s,x\rangle_H=\sum_{n\in\mathbb N}\int_0^t\langle\sqrt{λ_n}\Phi_se_n,x\rangle_H{\rm d}B_s^{(n)}$ ?

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

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