Preguntas ciencias de stochastic-processes08

2

1Resp

159Vistas

Ejemplo de control óptimo de Wikipedia

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2017 por Roel

2

0Resp

74Vistas

Cambio de medida Radon-Nikodym

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2021 por bubububub

2

2Resp

123Vistas

calcular la probabilidad con ensayos de bernoulli

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2017 por Nick

2

1Resp

341Vistas

¿Confusión sobre la prueba dada de que el proceso de Poisson compensado es una Martingala?

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2018 por Valentin

3

3Resp

1569Vistas

Tiempo de parada de una cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2011 por kd7iwp

1

1Resp

51Vistas

Probabilidad de llegada de Poisson en un intervalo infinitamente pequeño

Resuelta

Preguntado el 22 de Febrero, 2021 por Kelly John Rose

1

1Resp

210Vistas

Familia de medidas de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2016 por Dustin

1

1Resp

59Vistas

Número de eventos en cualquier intervalo para un proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2022 por Bora

1

1Resp

49Vistas

Convierta la siguiente ecuación en una ecuación diferencial vectorial de primer orden.

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Nick

1

1Resp

156Vistas

Caracterización de un proceso Gauss-Markov reversible en el tiempo.

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por unknownprotocol

2

1Resp

93Vistas

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por UBM

3

1Resp

201Vistas

Relación filosófica entre el modelo estocástico y el mecanismo determinista detrás del problema

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2016 por Some dude

5

1Resp

98Vistas

¿Capturar a un preso fugado? (Algo que he pensado en mi coche)

Resuelta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por Alvin Nunez

4

1Resp

1968Vistas

Tiempo de llegada en el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2018 por Peter

7

2Resp

577Vistas

Prueba del movimiento browniano del problema de Dirichlet

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2015 por Richard

1

1Resp

36Vistas

Definición de $L_2(\Omega \times [0,T])$ - Procesos estocásticos-

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2022 por X0-user-0X

1

2Resp

165Vistas

Demostración de una fórmula para la distribución estacionaria de una cadena de Markov irreducible finita

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Leonidas

2

0Resp

185Vistas

cadena de Markov de tiempo continuo, algo que el libro no e

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2014 por user119615

6

1Resp

68Vistas

Ito isometría para diferentes intervalos de tiempo

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por bocian85

1

1Resp

98Vistas

Qué es cosX-cosY cuando X e Y son variables aleatorias uniformes

Abierta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2014 por Tyrone

3

2Resp

107Vistas

Encontrar el valor esperado de de $\int_0^s \sqrt{t+B_t^2}dB_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2017 por user321627

2

1Resp

190Vistas

descripción de un proceso de Wiener asumiendo una distribución de Laplace

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Usuario no registrado

1

1Resp

435Vistas

Momentos del producto del movimiento browniano en tiempos $0 < u < u + v < u + v + w,$ donde $u, v, w > 0$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2017 por Stoner

1

2Resp

114Vistas

¿Cómo puedo resolver este valor esperado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por SimpleBenji01

5

1Resp

133Vistas

¿Es la suma de dos movimientos brownianos siempre una martingala, incluso si los dos están posiblemente correlacionados?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2022 por gaioskino

3

1Resp

811Vistas

Tasa de convergencia: Procesos de Poisson en competencia

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2011 por bengoesboom

1

1Resp

766Vistas

¿Cómo resolver la ecuación de avance de una cadena de Markov de tiempo continuo?

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2011 por Rich Lawrence

1

2Resp

103Vistas

Pruebe la declaración

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2015 por PRAGAKHAM

2

2Resp

157Vistas

Determinar la recurrencia y la transitoriedad en un espacio de estados infinito

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2020 por Alexandra

2

1Resp

659Vistas

Paseo aleatorio simple y $n$ el tiempo de golpe cero

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2014 por user157279

Preguntas ciencias stochastic-processes

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Número de eventos en cualquier intervalo para un proceso de Poisson

Convierta la siguiente ecuación en una ecuación diferencial vectorial de primer orden.

Caracterización de un proceso Gauss-Markov reversible en el tiempo.

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Relación filosófica entre el modelo estocástico y el mecanismo determinista detrás del problema

¿Capturar a un preso fugado? (Algo que he pensado en mi coche)

Tiempo de llegada en el proceso de Poisson

Prueba del movimiento browniano del problema de Dirichlet

Definición de $L_2(\Omega \times [0,T])$ - Procesos estocásticos-

Demostración de una fórmula para la distribución estacionaria de una cadena de Markov irreducible finita

cadena de Markov de tiempo continuo, algo que el libro no e

Ito isometría para diferentes intervalos de tiempo

Qué es cosX-cosY cuando X e Y son variables aleatorias uniformes

Encontrar el valor esperado de de $\int_0^s \sqrt{t+B_t^2}dB_t$ ?

descripción de un proceso de Wiener asumiendo una distribución de Laplace

Momentos del producto del movimiento browniano en tiempos $0 < u < u + v < u + v + w,$ donde $u, v, w > 0$

¿Cómo puedo resolver este valor esperado?

¿Es la suma de dos movimientos brownianos siempre una martingala, incluso si los dos están posiblemente correlacionados?

Tasa de convergencia: Procesos de Poisson en competencia

¿Cómo resolver la ecuación de avance de una cadena de Markov de tiempo continuo?

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