Preguntas ciencias de stochastic-processes05

5

1Resp

1200Vistas

Probabilidad condicional regular dada una filtración natural de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2011 por user15411

2

1Resp

678Vistas

Distribución conjunta del movimiento browniano y su integral temporal

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por bcf

0

1Resp

42Vistas

Demostración de la propiedad de escala del movimiento browniano mediante distribuciones de dimensión finita

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2017 por David

2

2Resp

63Vistas

Sistema estocástico vs. proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Cameron Verotti

5

1Resp

532Vistas

Entender las martingalas

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2019 por Kid Cudi

12

4Resp

992Vistas

¿Hay algo inherentemente aleatorio?

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2021 por ColorStatistics

1

1Resp

77Vistas

Hora de salida de $\alpha$ -a un conjunto abierto y a su cierre

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Ian Terrell

1

1Resp

77Vistas

Valor esperado de una suma de impulsos

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2017 por Rodrigo

24

2Resp

1329Vistas

Dibujar números naturales sin reemplazo.

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2011 por AnC

1

1Resp

54Vistas

¿Por qué el muestreo del 50% de las observaciones en el refuerzo de gradiente estocástico es equivalente al muestreo bootstrap?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2021 por alexcrijns

2

1Resp

108Vistas

Proceso estocástico - Cadena de Markov

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por Lim Mei Ying

2

1Resp

138Vistas

¿Convergen casi con seguridad los submartingales no negativos con segundos momentos acotados?

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2019 por Yanior Weg

0

1Resp

41Vistas

Por qué escribir $[X,Y]_t$ como $dX_t dY_t$ es el llamado "abuso de notación"

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2015 por luka5z

25

1Resp

955Vistas

Procesos gaussianos en el dominio de la ondícula: ¿qué es la covarianza?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2016 por cgreen

6

1Resp

139Vistas

¿Basta con la continuidad de Hölder local para obtener un límite superior para la dimensión de Hausdorff, o es necesario que sea global? ((¿Error en la bibliografía?))

Resuelta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por querryman

1

1Resp

43Vistas

Añadir una variable aleatoria a un proceso aleatorio

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2021 por Chandan dhamat

25

1Resp

2101Vistas

¿Cómo crear un puente browniano multivariante?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2014 por Clade

3

1Resp

148Vistas

Procesos de renovación, distribuciones del tiempo entre llegadas

Resuelta

Preguntado el 13 de Abril, 2020 por Glyph

28

2Resp

1925Vistas

¿La era de la estocasticidad?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2013 por Patrick

1

1Resp

56Vistas

Integrales estocásticas y tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por Chris

3

1Resp

654Vistas

Probabilidades de salida del movimiento browniano de tiempo fijo

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2013 por Dhruv Kapur

4

1Resp

80Vistas

Demostrar que una serie de variables aleatorias converge casi con seguridad.

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2022 por verygoodbloke

2

1Resp

323Vistas

¿Cómo podemos demostrar que $\mathcal F_\tau\cap\left\{\tau=t\right\}=\mathcal F_t$ ? para cualquier $\mathcal F$ -tiempo de parada $\tau$ ?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por David Nalley

1

1Resp

386Vistas

Expectativa de la variable aleatoria indexada por la variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2017 por Wanda

2

1Resp

912Vistas

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por BCLC

2

1Resp

81Vistas

Función de distorsión de la tasa para fuentes no estacionarias

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2017 por Matt

2

1Resp

605Vistas

Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2018 por asdf

1

1Resp

75Vistas

Si $P$ no es irreducible, puede $a_0$ y $b_0$ ¿tiene límite?

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2018 por iseliget

2

1Resp

1809Vistas

Sea X una variable aleatoria geométrica con parámetro p calcula E[X^3]

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2012 por crftr

3

1Resp

599Vistas

Paseo aleatorio alterno sesgado en una red en 1D

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2012 por peter

Preguntas ciencias stochastic-processes

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Probabilidad condicional regular dada una filtración natural de un proceso estocástico

Distribución conjunta del movimiento browniano y su integral temporal

Demostración de la propiedad de escala del movimiento browniano mediante distribuciones de dimensión finita

Sistema estocástico vs. proceso estocástico

Entender las martingalas

¿Hay algo inherentemente aleatorio?

Hora de salida de $\alpha$ -a un conjunto abierto y a su cierre

Valor esperado de una suma de impulsos

Dibujar números naturales sin reemplazo.

¿Por qué el muestreo del 50% de las observaciones en el refuerzo de gradiente estocástico es equivalente al muestreo bootstrap?

Proceso estocástico - Cadena de Markov

¿Convergen casi con seguridad los submartingales no negativos con segundos momentos acotados?

Por qué escribir $[X,Y]_t$ como $dX_t dY_t$ es el llamado "abuso de notación"

Procesos gaussianos en el dominio de la ondícula: ¿qué es la covarianza?

¿Basta con la continuidad de Hölder local para obtener un límite superior para la dimensión de Hausdorff, o es necesario que sea global? ((¿Error en la bibliografía?))

Añadir una variable aleatoria a un proceso aleatorio

¿Cómo crear un puente browniano multivariante?

Procesos de renovación, distribuciones del tiempo entre llegadas

¿La era de la estocasticidad?

Integrales estocásticas y tiempos de parada

Probabilidades de salida del movimiento browniano de tiempo fijo

Demostrar que una serie de variables aleatorias converge casi con seguridad.

¿Cómo podemos demostrar que $\mathcal F_\tau\cap\left\{\tau=t\right\}=\mathcal F_t$ ? para cualquier $\mathcal F$ -tiempo de parada $\tau$ ?

Expectativa de la variable aleatoria indexada por la variable aleatoria

Paseo aleatorio asimétrico / Demuestra que $E[\inf\{n: X_n = b\}] < \infty$

Función de distorsión de la tasa para fuentes no estacionarias

Sobre la exponencial estocástica en el cálculo estocástico

Si $P$ no es irreducible, puede $a_0$ y $b_0$ ¿tiene límite?

Sea X una variable aleatoria geométrica con parámetro p calcula E[X^3]

Paseo aleatorio alterno sesgado en una red en 1D

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