Preguntas ciencias de stochastic-processes04

2

1Resp

54Vistas

Proceso gaussiano con incrementos estacionarios independientes y media y varianza discontinuas

Abierta

Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por Michael Nedoshivin

5

1Resp

319Vistas

¿La convergencia en la distribución implica estacionariedad asintótica?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2018 por user232548

6

2Resp

334Vistas

Diferencia entre $\mathcal F_\tau$ et $\sigma(\tau)$

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2016 por Bhanu Krishnan

1

1Resp

181Vistas

Expectativa condicional de un movimiento browniano unidimensional

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2018 por KarlPeter

4

1Resp

153Vistas

Tiempo de primer golpe de un paseo aleatorio simétrico

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2021 por sodaowl

2

2Resp

224Vistas

Paseo aleatorio simétrico simple : $P_{00}^{2n}=\binom{2n}{n}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2n}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2013 por user35001

1

1Resp

65Vistas

Expectativa de la integral estocástica de Itô

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Sam Webb

28

5Resp

51229Vistas

¿Cómo se ve que una cadena de Markov es irreducible?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2015 por Spiff

3

1Resp

736Vistas

Valor esperado con un producto de Kronecker y una hipótesis de distribución gaussiana

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2013 por Andaris

1

1Resp

437Vistas

Homogeneidad temporal y propiedad de Markov

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2019 por Lonewolf

12

1Resp

382Vistas

¿Qué significa que una filtración "contiene la información" hasta el momento $t$ ?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por tillsten

7

1Resp

6676Vistas

Demuestra la propiedad de escala de un movimiento browniano.

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2014 por luka5z

1

1Resp

734Vistas

Versión del lema de Ito aplicado a una función estocástica

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por Luis Puerto

4

1Resp

160Vistas

Ayuda para la distribución del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2015 por plzprobably

2

1Resp

249Vistas

"Movimiento browniano" sin suponer la continuidad de la trayectoria en el origen del espacio de estados

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por itsafire

1

1Resp

131Vistas

Optimizar el valor esperado de datos ruidosos (aproximación estocástica)

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2017 por flxh

3

1Resp

90Vistas

¿Por qué es así con los paseos aleatorios?

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2015 por Knight71

1

1Resp

165Vistas

Si $N_t$ es un proceso de Poisson y $Y\in\{-1,1\}$ entonces $X_t = Y(-1)^{N_t}$ es un proceso de Markov

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Aeysha Bhatti

7

1Resp

1252Vistas

Demostrar que un determinado conjunto es medible

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2012 por Stackexchange_user23

1

1Resp

46Vistas

Un problema diferencial estocástico lineal

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2019 por crown

1

1Resp

114Vistas

Movimiento browniano con 2 fronteras absorbentes

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2021 por user113988

4

1Resp

469Vistas

¿Cambio de numerario es lo mismo que cambio de medida?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por Dylan Zhu

11

1Resp

402Vistas

Medida invariante de Euler-Maruyama Discretización de una difusión Ito

Abierta

Preguntado el 13 de Abril, 2014 por Sayem

3

1Resp

123Vistas

Cómo $h(z)=\color{blue}{\alpha} \sum_{y} p_{z y} h(y)$ se deduce de la propiedad de Markov?

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2020 por leanhdung

1

1Resp

231Vistas

¿Ley del Arco Senoidal para el Paseo Aleatorio condicionada a la no absorción o no?

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2015 por Michael Mudarri

1

1Resp

290Vistas

Estabilidad de una cola GI/G/1 con $\rho=1$ ?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2014 por Nobu

2

2Resp

288Vistas

¿Cómo resolver una EDP con un proceso de Poisson casi periódico?

Resuelta

Preguntado el 1 de Abril, 2012 por Eoin

1

1Resp

45Vistas

¿Por qué el valor esperado de una integral estocástica es igual a $\sum_k (\tau_k - t_k)$ donde $\tau_k$ denota los puntos de partición?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2020 por JakobH

5

1Resp

1198Vistas

Probabilidad condicional regular dada una filtración natural de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2011 por user15411

2

1Resp

677Vistas

Distribución conjunta del movimiento browniano y su integral temporal

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2017 por bcf

Preguntas ciencias stochastic-processes

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Proceso gaussiano con incrementos estacionarios independientes y media y varianza discontinuas

¿La convergencia en la distribución implica estacionariedad asintótica?

Diferencia entre $\mathcal F_\tau$ et $\sigma(\tau)$

Expectativa condicional de un movimiento browniano unidimensional

Tiempo de primer golpe de un paseo aleatorio simétrico

Paseo aleatorio simétrico simple : $P_{00}^{2n}=\binom{2n}{n}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2n}$

Expectativa de la integral estocástica de Itô

¿Cómo se ve que una cadena de Markov es irreducible?

Valor esperado con un producto de Kronecker y una hipótesis de distribución gaussiana

Homogeneidad temporal y propiedad de Markov

¿Qué significa que una filtración "contiene la información" hasta el momento $t$ ?

Demuestra la propiedad de escala de un movimiento browniano.

Versión del lema de Ito aplicado a una función estocástica

Ayuda para la distribución del movimiento browniano

"Movimiento browniano" sin suponer la continuidad de la trayectoria en el origen del espacio de estados

Optimizar el valor esperado de datos ruidosos (aproximación estocástica)

¿Por qué es así con los paseos aleatorios?

Si $N_t$ es un proceso de Poisson y $Y\in\{-1,1\}$ entonces $X_t = Y(-1)^{N_t}$ es un proceso de Markov

Demostrar que un determinado conjunto es medible

Un problema diferencial estocástico lineal

Movimiento browniano con 2 fronteras absorbentes

¿Cambio de numerario es lo mismo que cambio de medida?

Medida invariante de Euler-Maruyama Discretización de una difusión Ito

Cómo $h(z)=\color{blue}{\alpha} \sum_{y} p_{z y} h(y)$ se deduce de la propiedad de Markov?

¿Ley del Arco Senoidal para el Paseo Aleatorio condicionada a la no absorción o no?

Estabilidad de una cola GI/G/1 con $\rho=1$ ?

¿Cómo resolver una EDP con un proceso de Poisson casi periódico?

¿Por qué el valor esperado de una integral estocástica es igual a $\sum_k (\tau_k - t_k)$ donde $\tau_k$ denota los puntos de partición?

Probabilidad condicional regular dada una filtración natural de un proceso estocástico

Distribución conjunta del movimiento browniano y su integral temporal

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: