Preguntas ciencias de stochastic-processes03

2

1Resp

56Vistas

¿Cuál es la formulación equivalente del modelo de crecimiento logístico en un entorno de dinámica de poblaciones/procesos de ramificación?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2023 por user38239

1

1Resp

94Vistas

Distribución estacionaria de "casi" un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2019 por arni

1

1Resp

877Vistas

Acerca del proceso de Poisson no homogéneo

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por Inscrutable

3

1Resp

120Vistas

¿Habrá arbitraje si no tenemos el $dB_t$ ¿término?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por user394334

18

1Resp

990Vistas

Existencia de ciertas funciones casi invariantes relacionadas con la amenidad y las transformaciones a trozos

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2012 por Dillukka

1

1Resp

593Vistas

Intersección de dos paseos aleatorios simples

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Aren

6

1Resp

464Vistas

Definición general de los procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2013 por Sangheili

5

1Resp

47Vistas

Definiciones y cálculos/referencias básicas de la trayectoria aproximada

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2022 por focusonimprove333

1

1Resp

48Vistas

Referencia para los problemas de detección más rápida (comprobación secuencial de hipótesis)

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2020 por user242564

3

1Resp

516Vistas

Demostrar que el proceso estocástico no puede tener trayectorias continuas.

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2016 por user119615

1

1Resp

487Vistas

Hallar el número esperado de pasos a absorber para una Martingala basada en un paseo aleatorio simple.

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2017 por salil.s95

3

1Resp

174Vistas

Un juego de dados injusto.

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2019 por s0RRy

3

1Resp

249Vistas

Movimiento browniano ramificado con selección. Dos modelos, ¿la misma velocidad de partícula a la derecha?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2016 por krikara

1

1Resp

81Vistas

Probar una desigualdad de probabilidad condicional

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2016 por AJJW

21

3Resp

4066Vistas

El fenómeno James-Stein: ¿Qué significa que un estimador de James-Stein supere al de mínimos cuadrados?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2012 por sheetansh

2

3Resp

96Vistas

$W(t)$ es un movimiento browniano estándar. Con la condición de que $W(t)$ es positivo en $t=1$ ¿cuál es la probabilidad de que sea negativo en $t=2$ ?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por saidi_amine

2

1Resp

45Vistas

Sobre la construcción inductiva de los tiempos de parada

Abierta

Preguntado el 19 de Febrero, 2020 por Smart Bird

2

1Resp

1030Vistas

Sobre la derivación de la ecuación de Kolmogorov hacia atrás

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2015 por Conrado Costa

21

4Resp

18893Vistas

Máximo de variables aleatorias gaussianas

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2011 por Gopherkhan

3

1Resp

163Vistas

Ecuación diferencial estocástica para $|x_t|$ si $(x_t)$ resuelve $dx_t=b(x_t)dt+dw_t$

Resuelta

Preguntado el 5 de Agosto, 2017 por J. Doee

2

1Resp

97Vistas

Cálculo estocástico: son $E_t\left[X_T\right]$ y $E \left[ X_T | \mathcal{F}_t \right]$ ¿equivalente?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por Quanto

1

1Resp

176Vistas

¿La ley de la expectativa total está bien definida?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2016 por Bradley Mountford

1

1Resp

69Vistas

¿Es cierto que una integral Ito es gaussiana si y sólo si el integrando es determinista?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por user658409

13

1Resp

815Vistas

¿Cómo obtener soluciones de forma cerrada para problemas de martingala detenida?

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

2

2Resp

430Vistas

¿Puedo utilizar el Teorema Ergódico de Birkhoff para procesos vectoriales?

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2015 por ja mac

1

1Resp

99Vistas

Propiedad de la torre de procesos de martingala

Resuelta

Preguntado el 13 de Agosto, 2020 por pico

20

2Resp

17691Vistas

tendencia/estacionalidad estocástica frente a determinista en la previsión de series temporales

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2014 por forecaster

3

1Resp

351Vistas

Matriz de transición de una cadena de Markov de dos estados

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2019 por Eric

1

1Resp

954Vistas

Probabilidad de encontrar una plaza libre en un aparcamiento

Resuelta

Preguntado el 24 de Julio, 2011 por user7611

1

1Resp

644Vistas

Una clase de integrales de Ito

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2012 por ema

Preguntas ciencias stochastic-processes

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¿Cuál es la formulación equivalente del modelo de crecimiento logístico en un entorno de dinámica de poblaciones/procesos de ramificación?

Distribución estacionaria de "casi" un paseo aleatorio

Acerca del proceso de Poisson no homogéneo

¿Habrá arbitraje si no tenemos el $dB_t$ ¿término?

Existencia de ciertas funciones casi invariantes relacionadas con la amenidad y las transformaciones a trozos

Intersección de dos paseos aleatorios simples

Definición general de los procesos estocásticos

Definiciones y cálculos/referencias básicas de la trayectoria aproximada

Referencia para los problemas de detección más rápida (comprobación secuencial de hipótesis)

Demostrar que el proceso estocástico no puede tener trayectorias continuas.

Hallar el número esperado de pasos a absorber para una Martingala basada en un paseo aleatorio simple.

Un juego de dados injusto.

Movimiento browniano ramificado con selección. Dos modelos, ¿la misma velocidad de partícula a la derecha?

Probar una desigualdad de probabilidad condicional

El fenómeno James-Stein: ¿Qué significa que un estimador de James-Stein supere al de mínimos cuadrados?

$W(t)$ es un movimiento browniano estándar. Con la condición de que $W(t)$ es positivo en $t=1$ ¿cuál es la probabilidad de que sea negativo en $t=2$ ?

Sobre la construcción inductiva de los tiempos de parada

Sobre la derivación de la ecuación de Kolmogorov hacia atrás

Máximo de variables aleatorias gaussianas

Ecuación diferencial estocástica para $|x_t|$ si $(x_t)$ resuelve $dx_t=b(x_t)dt+dw_t$

Cálculo estocástico: son $E_t\left[X_T\right]$ y $E \left[ X_T | \mathcal{F}_t \right]$ ¿equivalente?

¿La ley de la expectativa total está bien definida?

¿Es cierto que una integral Ito es gaussiana si y sólo si el integrando es determinista?

¿Cómo obtener soluciones de forma cerrada para problemas de martingala detenida?

¿Puedo utilizar el Teorema Ergódico de Birkhoff para procesos vectoriales?

Propiedad de la torre de procesos de martingala

tendencia/estacionalidad estocástica frente a determinista en la previsión de series temporales

Matriz de transición de una cadena de Markov de dos estados

Probabilidad de encontrar una plaza libre en un aparcamiento

Una clase de integrales de Ito

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