Preguntas ciencias de stochastic-processes02

2

1Resp

4877Vistas

Suma, mínimo y máximo de tiempos de detención

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2016 por Ye Tian

2

1Resp

1738Vistas

Tiempo de salida de la cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2011 por eleven81

1

2Resp

1028Vistas

Cálculo estocástico para finanzas: Expectativa condicional del modelo de árbol binomial

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2014 por Kerlix

1

1Resp

128Vistas

Una pregunta sobre la continuidad de procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2013 por Adam Evers

7

1Resp

182Vistas

Para cualquier medida de probabilidad $\mu$ en $\mathbb R$ existe un tiempo de parada $T$ tal que la distribución de $B_T$ es igual a $\mu$, donde $B$ es el movimiento Browniano.

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2019 por MrFranzén

4

1Resp

721Vistas

¿Preserva una cadena de Markov de tiempo discreto incrustada sus propiedades en tiempo continuo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2016 por William Krinsman

1

1Resp

719Vistas

Equivalencia entre el equilibrio detallado y la reversión del tiempo

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2012 por yurkennis

6

1Resp

2013Vistas

Progresivamente Medible para Procesos Adaptados a la Derecha Continua

Resuelta

Preguntado el 16 de Octubre, 2014 por Chauduyphanvu

2

1Resp

226Vistas

Convergencia a ESD

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2018 por Ivan

36

1Resp

982Vistas

Probabilidad de completar un recorrido de tablero de ajedrez evitando uno mismo

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2016 por Brian Tung

2

1Resp

32Vistas

Probabilidad: $p\{X_t\in A\mid \min_{0\leq u\leq t}B_u>a\}=p\{X_t\in A,\min_{0\leq u\leq h} B_u>a\mid \min_{h\leq u\leq t}B_u>a\}$ siempre ¿funciona?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por idm

2

1Resp

76Vistas

Integración estocástica de $s^2$ con respecto al movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por user3756658

3

3Resp

196Vistas

Número esperado de lanzamientos para obtener una sola Cara seguida de k Colas Consecutivas

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2018 por Usama Zafar

47

3Resp

9932Vistas

¿Qué es el "ruido blanco" y qué relación tiene con el movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2016 por David Nalley

7

1Resp

501Vistas

Generalización del teorema de continuidad de Lévy para espacios nucleares

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2014 por aldrinleal

11

1Resp

30379Vistas

Proceso de Poisson Probabilidad condicional Pregunta

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2013 por Scott Lundgren

5

1Resp

501Vistas

¿Cuándo es continuamente diferenciable la variación cuadrática de un proceso?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por user3503589

91

8Resp

15222Vistas

¿Existe un proceso aleatorio natural que se sepa rigurosamente que produce la ley de Zipf?

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2010 por steevc

2

1Resp

73Vistas

Tiempo Cambiando un proceso Levy para deshacerse de múltiples

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2016 por ottodidakt

1

1Resp

170Vistas

Operador estocástico en $\ell^1$ tiene rango denso

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2017 por Graham Halden

1

1Resp

58Vistas

Pregunta sobre las cadenas de Markov

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por homegrown

1

1Resp

105Vistas

Grado de girofosis

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2011 por Mike Hordecki

1

1Resp

72Vistas

Una pregunta en la prueba de la oscilación de la función cadlag en [0, 1]

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2015 por okster

2

2Resp

114Vistas

Reclamar la colección $\left\{\mathcal{E}(aL)_{T}\right\}$ ( $T$ tiempo de parada) es uniformemente integrable en la prueba de la Condición de Novikov

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2018 por Sansi Wu

17

1Resp

2862Vistas

Teorema de la clase monótona

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2012 por Usuario no registrado

3

2Resp

340Vistas

Cómo obtener la fórmula de Ito casi con seguridad a partir de demostrar que $df(B_t)$ converge en probabilidad a $f'(B_t)dB_t + 1/2 f''(B_t)dt$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Smart Bird

13

2Resp

859Vistas

Término de error de la función de renovación

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2013 por Nik Reiman

1

1Resp

44Vistas

¿Existe una elección del parámetro $c$ tal que el M.C. sea reversible en el tiempo? En caso afirmativo, ¿para qué valores de $c$ ? En caso negativo, ¿por qué?

Resuelta

Preguntado el 5 de Marzo, 2015 por Alex Chavez

1

2Resp

204Vistas

Utilizar paseos aleatorios para predecir el comportamiento en lugar de la descomposición matricial

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por naslejavan jaghori

5

1Resp

250Vistas

Movimiento browniano: Markov fuerte frente a invariancia de traslación

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2015 por Antoine

Preguntas ciencias stochastic-processes

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Suma, mínimo y máximo de tiempos de detención

Tiempo de salida de la cadena de Markov

Cálculo estocástico para finanzas: Expectativa condicional del modelo de árbol binomial

Una pregunta sobre la continuidad de procesos estocásticos

Para cualquier medida de probabilidad $\mu$ en $\mathbb R$ existe un tiempo de parada $T$ tal que la distribución de $B_T$ es igual a $\mu$, donde $B$ es el movimiento Browniano.

¿Preserva una cadena de Markov de tiempo discreto incrustada sus propiedades en tiempo continuo?

Equivalencia entre el equilibrio detallado y la reversión del tiempo

Progresivamente Medible para Procesos Adaptados a la Derecha Continua

Convergencia a ESD

Probabilidad de completar un recorrido de tablero de ajedrez evitando uno mismo

Probabilidad: $p\{X_t\in A\mid \min_{0\leq u\leq t}B_u>a\}=p\{X_t\in A,\min_{0\leq u\leq h} B_u>a\mid \min_{h\leq u\leq t}B_u>a\}$ siempre ¿funciona?

Integración estocástica de $s^2$ con respecto al movimiento browniano

Número esperado de lanzamientos para obtener una sola Cara seguida de k Colas Consecutivas

¿Qué es el "ruido blanco" y qué relación tiene con el movimiento browniano?

Generalización del teorema de continuidad de Lévy para espacios nucleares

Proceso de Poisson Probabilidad condicional Pregunta

¿Cuándo es continuamente diferenciable la variación cuadrática de un proceso?

¿Existe un proceso aleatorio natural que se sepa rigurosamente que produce la ley de Zipf?

Tiempo Cambiando un proceso Levy para deshacerse de múltiples

Operador estocástico en $\ell^1$ tiene rango denso

Pregunta sobre las cadenas de Markov

Grado de girofosis

Una pregunta en la prueba de la oscilación de la función cadlag en [0, 1]

Reclamar la colección $\left\{\mathcal{E}(aL)_{T}\right\}$ ( $T$ tiempo de parada) es uniformemente integrable en la prueba de la Condición de Novikov

Teorema de la clase monótona

Cómo obtener la fórmula de Ito casi con seguridad a partir de demostrar que $df(B_t)$ converge en probabilidad a $f'(B_t)dB_t + 1/2 f''(B_t)dt$ .

Término de error de la función de renovación

¿Existe una elección del parámetro $c$ tal que el M.C. sea reversible en el tiempo? En caso afirmativo, ¿para qué valores de $c$ ? En caso negativo, ¿por qué?

Utilizar paseos aleatorios para predecir el comportamiento en lugar de la descomposición matricial

Movimiento browniano: Markov fuerte frente a invariancia de traslación

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