Preguntas ciencias de stochastic-processes014

2

1Resp

212Vistas

Matriz de covarianza y persistencia de la excitación de entrada

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2019 por Betelgeuse

1

1Resp

287Vistas

Resolver la ecuación diferencial lineal estocástica

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por luka5z

3

1Resp

201Vistas

Proceso puntual de Poisson en 2D con fronteras reflectantes

Resuelta

Preguntado el 15 de Febrero, 2019 por bgausden

2

2Resp

951Vistas

Un libro/texto sobre ecuaciones diferenciales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2013 por Walner

4

2Resp

536Vistas

¿Cómo demostrar que un proceso tiene una modificación continua?

Resuelta

Preguntado el 2 de Julio, 2017 por bl5eebryce

2

1Resp

190Vistas

Una cuestión sobre la limitación de la expectativa condicional de una variable aleatoria

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2011 por n8felton

4

1Resp

62Vistas

La integral de la función de signo es un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Alvego

1

1Resp

384Vistas

Monotonicidad, convexidad y suavidad de la divergencia KL entre dos movimientos brownianos con diferentes inicializadores

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2019 por SaRo89

3

1Resp

888Vistas

Encontrar la probabilidad de estado estacionario de una cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2017 por Nirmal

3

3Resp

959Vistas

El tiempo de retorno esperado infinito implica que las probabilidades de retorno tienden a cero

Resuelta

Preguntado el 6 de Septiembre, 2017 por Orr Siloni

3

2Resp

755Vistas

Descomposición de Doob y submartes con incrementos acotados

Resuelta

Preguntado el 11 de Septiembre, 2014 por Richard

1

1Resp

72Vistas

Mostrar si $\tau=\inf\{t:X_t=\sup_{0\leq t\leq T}X_t\}$ es un tiempo de parada o no

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por user107224

1

2Resp

90Vistas

Intuición de la covarianza del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2021 por edges900

3

1Resp

141Vistas

¿Podemos encontrar siempre un proceso estocástico cuya función de autocorrelación sea una función semidefinida positiva dada?

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2018 por stressed-out

1

1Resp

103Vistas

Diferencial del término estocástico

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2015 por BCLC

3

2Resp

965Vistas

Matriz de probabilidad de transición al lanzar tres monedas

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2016 por Justin

3

1Resp

63Vistas

Suma de procesos Ito

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2017 por Robert Vabo

1

1Resp

128Vistas

Verificar que una variable aleatoria es un tiempo de parada

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2013 por jadu

1

1Resp

123Vistas

prueba de : $ E^Q \left[ Y|F(s) \right] = \frac{1}{Z(s)}E^P\left[ Y Z(t) | F(s) \right]$

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por JasBeck

1

1Resp

199Vistas

Definición de los procesos de Levy mediante funciones características. Cómo demostramos la independencia

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2015 por Conrado Costa

1

1Resp

188Vistas

Probabilidad - Juego de lanzamiento de monedas

Resuelta

Preguntado el 10 de Enero, 2015 por thom

4

1Resp

899Vistas

¿Prueba de la integral de Stratonovich?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2016 por Bogorovich

1

1Resp

251Vistas

Valor de expectativa martingala

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2015 por Zimkovic

3

1Resp

104Vistas

La fórmula de Ito para $B^2$ no funciona con Monte Carlo

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Andy Robinson

1

1Resp

219Vistas

Pregunta sobre el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2012 por Tim Merrifield

8

1Resp

259Vistas

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: ¿Markoviano, pero no martingala?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2014 por Erwin411

1

1Resp

168Vistas

Teoría de colas - ¿Probabilidad de que se hayan servido todos los trabajos?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2011 por yotiao

3

1Resp

75Vistas

Prueba $X_t = {W_t}^3 - 3\int^{t}_{0} W_s \, ds$ es una martingala utilizando la definición

Resuelta

Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Ole Tange

1

1Resp

66Vistas

¿Debe un proceso estocástico cumplir esta condición?

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2015 por user2808118

4

1Resp

241Vistas

Integración estocástica condicional

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2017 por Mystic Chaos

Preguntas ciencias stochastic-processes

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Matriz de covarianza y persistencia de la excitación de entrada

Resolver la ecuación diferencial lineal estocástica

Proceso puntual de Poisson en 2D con fronteras reflectantes

Un libro/texto sobre ecuaciones diferenciales estocásticas

¿Cómo demostrar que un proceso tiene una modificación continua?

Una cuestión sobre la limitación de la expectativa condicional de una variable aleatoria

La integral de la función de signo es un movimiento browniano

Monotonicidad, convexidad y suavidad de la divergencia KL entre dos movimientos brownianos con diferentes inicializadores

Encontrar la probabilidad de estado estacionario de una cadena de Markov

El tiempo de retorno esperado infinito implica que las probabilidades de retorno tienden a cero

Descomposición de Doob y submartes con incrementos acotados

Mostrar si $\tau=\inf\{t:X_t=\sup_{0\leq t\leq T}X_t\}$ es un tiempo de parada o no

Intuición de la covarianza del movimiento browniano

¿Podemos encontrar siempre un proceso estocástico cuya función de autocorrelación sea una función semidefinida positiva dada?

Diferencial del término estocástico

Matriz de probabilidad de transición al lanzar tres monedas

Suma de procesos Ito

Verificar que una variable aleatoria es un tiempo de parada

prueba de : $ E^Q \left[ Y|F(s) \right] = \frac{1}{Z(s)}E^P\left[ Y Z(t) | F(s) \right]$

Definición de los procesos de Levy mediante funciones características. Cómo demostramos la independencia

Probabilidad - Juego de lanzamiento de monedas

¿Prueba de la integral de Stratonovich?

Valor de expectativa martingala

La fórmula de Ito para $B^2$ no funciona con Monte Carlo

Pregunta sobre el proceso de Wiener

Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: ¿Markoviano, pero no martingala?

Teoría de colas - ¿Probabilidad de que se hayan servido todos los trabajos?

Prueba $X_t = {W_t}^3 - 3\int^{t}_{0} W_s \, ds$ es una martingala utilizando la definición

¿Debe un proceso estocástico cumplir esta condición?

Integración estocástica condicional

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