Preguntas ciencias de stochastic-processes013

2

2Resp

784Vistas

un proceso puntual se caracteriza por sus probabilidades de vacío

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2010 por AudioDan

1

1Resp

786Vistas

confusión sobre el teorema de parada opcional (martingalas)

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2012 por ridogi

2

1Resp

178Vistas

Paseo aleatorio 1D con cruces infinitos

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2011 por Mark

2

1Resp

330Vistas

La ruina condicional del jugador

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2014 por Janet

3

1Resp

738Vistas

Unicidad en el teorema de la representación martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Buddy

1

1Resp

48Vistas

Necesito encontrar $P (W_{1} + W_{2} \mid W_{3} = 3)$

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2020 por vowchick

1

1Resp

302Vistas

Tiempo de parada $\sigma$ -algebras

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2016 por Dan

3

1Resp

268Vistas

probabilidad logarítmica de la difusión del ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2012 por msvcyc

4

1Resp

613Vistas

Intervalo de confianza para la expectativa de dos procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2013 por GWW

1

1Resp

71Vistas

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible.

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2021 por An old man in the sea.

3

1Resp

385Vistas

$\sigma$ -generada por un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 8 de Abril, 2020 por econ86

3

2Resp

81Vistas

Secuencia alternada de expectativas condicionales

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2018 por Ádám

5

1Resp

2933Vistas

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2013 por Adam

1

1Resp

69Vistas

Convergencia de la secuencia de procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2019 por Sandun Harshana

1

1Resp

64Vistas

Aclaración sobre el espacio de resultados de un proceso estocástico.

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2020 por user2005142

3

1Resp

187Vistas

Representación de Fourier en tiempo continuo

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2019 por Joy

2

2Resp

229Vistas

Desigualdad de Azuma/Hoeffding para series geométricas

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2015 por shiva

4

1Resp

1406Vistas

Cómo interpretar la matriz de covarianza del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2015 por dtbnguyen

1

2Resp

375Vistas

¿Se puede demostrar el teorema ergódico de las cadenas de Markov con álgebra lineal?

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2014 por user119615

1

1Resp

74Vistas

¿Converge esta martingala en $L^2$

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por van Velzen

1

1Resp

261Vistas

Superposición de procesos

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2018 por Gopinath

3

1Resp

164Vistas

Expectativa condicional con disyuntiva $\sigma$ -algebras

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por scope_creep

8

1Resp

4460Vistas

Pregunta sobre la expectativa condicional del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2013 por MikeN

1

1Resp

309Vistas

Función generadora de momentos de la suma de $N$ variables aleatorias con distribución exponencial

Resuelta

Preguntado el 22 de Junio, 2018 por Jordan LaPrise

6

1Resp

1157Vistas

Muestreo Gibbs de un modelo Ising con 0s y 1s

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2017 por Combinatorics

1

1Resp

294Vistas

modificación de la desigualdad de Doob

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2012 por MrPhys

3

1Resp

223Vistas

Multiplicación aleatoria y número de Euler

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2017 por Thomas Anton

1

1Resp

67Vistas

R tipos de hormigas viven en un lugar. Encuentra los valores esperados.

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2018 por stressed-out

2

1Resp

91Vistas

Cualquier proceso equivalente a un proceso continuo derecho tiene una modificación continua derecho

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Smart Bird

1

3Resp

162Vistas

Modelo probabilístico de crecimiento exponencial

Resuelta

Preguntado el 29 de Julio, 2016 por Edward Yu

Preguntas ciencias stochastic-processes

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Cualquiera puede responder

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un proceso puntual se caracteriza por sus probabilidades de vacío

confusión sobre el teorema de parada opcional (martingalas)

Paseo aleatorio 1D con cruces infinitos

La ruina condicional del jugador

Unicidad en el teorema de la representación martingala

Necesito encontrar $P (W_{1} + W_{2} \mid W_{3} = 3)$

Tiempo de parada $\sigma$ -algebras

probabilidad logarítmica de la difusión del ito

Intervalo de confianza para la expectativa de dos procesos estocásticos

$X_{T-}$ es $\mathcal{F}_{T-}$ medible.

$\sigma$ -generada por un proceso estocástico

Secuencia alternada de expectativas condicionales

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

Convergencia de la secuencia de procesos estocásticos

Aclaración sobre el espacio de resultados de un proceso estocástico.

Representación de Fourier en tiempo continuo

Desigualdad de Azuma/Hoeffding para series geométricas

Cómo interpretar la matriz de covarianza del movimiento browniano

¿Se puede demostrar el teorema ergódico de las cadenas de Markov con álgebra lineal?

¿Converge esta martingala en $L^2$

Superposición de procesos

Expectativa condicional con disyuntiva $\sigma$ -algebras

Pregunta sobre la expectativa condicional del movimiento browniano

Función generadora de momentos de la suma de $N$ variables aleatorias con distribución exponencial

Muestreo Gibbs de un modelo Ising con 0s y 1s

modificación de la desigualdad de Doob

Multiplicación aleatoria y número de Euler

R tipos de hormigas viven en un lugar. Encuentra los valores esperados.

Cualquier proceso equivalente a un proceso continuo derecho tiene una modificación continua derecho

Modelo probabilístico de crecimiento exponencial

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