Preguntas ciencias de stochastic-processes012

2

1Resp

77Vistas

Estacionariedad del proceso AR

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2020 por Lawrence Black

3

1Resp

176Vistas

Expectativa condicional del tiempo de primer golpe del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2019 por manifolded

2

3Resp

624Vistas

Teorema de la parada - Contraejemplo

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2017 por DerDieDasEhochWas

4

1Resp

217Vistas

Demostrar que $(X_{t})_{t\in[0,1]}$ de variables aleatorias i.i.d con distribución no degenerada no tiene ninguna modificación continua

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por JacobsonRadical

3

1Resp

283Vistas

Convergencia del movimiento browniano detenido

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2011 por JSchaefer

1

2Resp

65Vistas

Martillos parados

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2021 por Shunan Sheng

5

1Resp

117Vistas

Un juego de monedas y una loca recurrencia

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2019 por Franklin P. Dyer

2

2Resp

4511Vistas

¿Matriz de covarianza de un modelo AR(1)?

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por user3251256

2

1Resp

1630Vistas

Exponente característico Proceso de Levy

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2012 por mmesser314

7

1Resp

1227Vistas

Describir la dinámica del modelo de Ising en ecuación diferencial estocástica o proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2014 por Graipher

3

0Resp

424Vistas

¿Qué es la condición de mezcla en los procesos de decisión de Markov?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2017 por MoneyBall

2

2Resp

77Vistas

Prueba de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para expectativas condicionales

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2021 por TheOutrageousZ

4

2Resp

1430Vistas

¿Ejemplo de proceso estocástico no Markov?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2018 por Paris

3

1Resp

189Vistas

Prueba de que la medida de salto de un proceso de Lévy es una medida aleatoria de Poisson

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2020 por chjo

4

1Resp

96Vistas

Proceso de Poisson, tiempo de espera combinado

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2020 por David Golding

2

1Resp

147Vistas

Identidades del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por f. berkemeier

1

3Resp

603Vistas

convergencia en la distribución del descenso de gradiente estocástico.

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2011 por Hentie Potgieter

4

1Resp

98Vistas

Mostrar $ λ_V(x) \leq min\{λ_1(x),\cdots,λ_n(x)\}$ Función de riesgo

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2014 por Johan van Ryssen

2

1Resp

215Vistas

Cálculo de la expectativa condicional de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2018 por Andraz Pirnovar

1

1Resp

168Vistas

Encuentra E[N]. (Estados absorbentes MC)

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2013 por Peetz0r

1

1Resp

261Vistas

Proceso de nacimiento y muerte. Tiempo total de permanencia en el estado $i$ .

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2015 por JKnecht

2

1Resp

847Vistas

Variables aleatorias con distribución gaussiana

Resuelta

Preguntado el 6 de Enero, 2011 por Trevor Boyd Smith

8

1Resp

111Vistas

Suma infinita de procesos Wiener

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por student

1

1Resp

709Vistas

Prueba estadística del porcentaje de victorias en el póquer

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

110Vistas

Función de covarianza del proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 30 de Enero, 2020 por user5615895

3

2Resp

176Vistas

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por user685006

1

1Resp

95Vistas

Relaciones entre procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2018 por Spencer

2

1Resp

250Vistas

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Learner

2

2Resp

783Vistas

un proceso puntual se caracteriza por sus probabilidades de vacío

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2010 por AudioDan

1

1Resp

785Vistas

confusión sobre el teorema de parada opcional (martingalas)

Resuelta

Preguntado el 16 de Febrero, 2012 por ridogi

Preguntas ciencias stochastic-processes

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Estacionariedad del proceso AR

Expectativa condicional del tiempo de primer golpe del movimiento browniano

Teorema de la parada - Contraejemplo

Demostrar que $(X_{t})_{t\in[0,1]}$ de variables aleatorias i.i.d con distribución no degenerada no tiene ninguna modificación continua

Convergencia del movimiento browniano detenido

Martillos parados

Un juego de monedas y una loca recurrencia

¿Matriz de covarianza de un modelo AR(1)?

Exponente característico Proceso de Levy

Describir la dinámica del modelo de Ising en ecuación diferencial estocástica o proceso estocástico

¿Qué es la condición de mezcla en los procesos de decisión de Markov?

Prueba de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para expectativas condicionales

¿Ejemplo de proceso estocástico no Markov?

Prueba de que la medida de salto de un proceso de Lévy es una medida aleatoria de Poisson

Proceso de Poisson, tiempo de espera combinado

Identidades del proceso de Wiener

convergencia en la distribución del descenso de gradiente estocástico.

Mostrar $ λ_V(x) \leq min\{λ_1(x),\cdots,λ_n(x)\}$ Función de riesgo

Cálculo de la expectativa condicional de un movimiento browniano

Encuentra E[N]. (Estados absorbentes MC)

Proceso de nacimiento y muerte. Tiempo total de permanencia en el estado $i$ .

Variables aleatorias con distribución gaussiana

Suma infinita de procesos Wiener

Prueba estadística del porcentaje de victorias en el póquer

Función de covarianza del proceso estocástico

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Relaciones entre procesos estocásticos

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

un proceso puntual se caracteriza por sus probabilidades de vacío

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