Preguntas ciencias de stochastic-processes011

1

1Resp

215Vistas

Valor esperado de la función exponencial del proceso estocástico: $E[e^{X_t}]$

Resuelta

Preguntado el 30 de Noviembre, 2020 por Rosdi

2

1Resp

64Vistas

Dado que el producto es medible, ¿se puede medir cada factor?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2017 por quallenjäger

5

1Resp

2416Vistas

¿Cuál es la intuición de la varianza, la variación cuadrática y la variación total del movimiento browniano en la práctica?

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2017 por Kallnohae

1

1Resp

161Vistas

Contraejemplo del teorema de extensión de Kolmogorov

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2019 por tommy1996q

1

1Resp

337Vistas

Ecuación de Chapman-Kolmogorov

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2018 por K.Tomaszek

1

1Resp

189Vistas

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por gewpeg

4

1Resp

5091Vistas

función de covarianza para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2011 por clahey

1

1Resp

97Vistas

Comprender el concepto de frecuencia infinita

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Marine

1

2Resp

60Vistas

Convergencia de $(X_nY_n)$ a cero donde $X_n, Y_n$ no son necesariamente independientes

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2020 por Ruben Kruepper

3

1Resp

183Vistas

Tamaño de los saltos en los procesos de Itô-Lévy

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2014 por Iliana

3

2Resp

226Vistas

Pregunta sobre el uso del núcleo de Markov para la probabilidad condicional

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por MinaThuma

11

4Resp

1402Vistas

¿Es la función $e^{x^2/2} \Phi(x)$ ¿un aumento monótono?

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2011 por liamf

1

1Resp

161Vistas

Movimiento browniano en el semiplano superior

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Noregrets

2

1Resp

65Vistas

Demuestre que el movimiento browniano estándar tiene la propiedad de Feller.

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2020 por JacobsonRadical

2

1Resp

99Vistas

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por Albus

3

1Resp

109Vistas

Densidad de la medida invariante de la ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2021 por kroimon

1

2Resp

797Vistas

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2018 por Håkan Franzén

5

1Resp

147Vistas

Pregunta sobre la propiedad de Markov fuerte en la prueba de René Schilling del principio de reflexión de Désiré André

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Smart Bird

1

3Resp

132Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por koji

3

1Resp

72Vistas

Demuestra que $N_{t}:=\sup\{n:S_{n}\leq t\}$ es un proceso estocástico con tiempo $\mathbb{R}_{\geq 0}$ .

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2020 por JacobsonRadical

1

1Resp

89Vistas

Mostrar la integrabilidad de la función convexa (y creciente) de la martingala (submartingala)

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2020 por obvth213

1

1Resp

85Vistas

Resolver la SDE $d X_{t}=X_{t} B_{t} d t-X_{t} d B_{t}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2021 por codelearner

8

2Resp

1082Vistas

El tiempo de golpeo de un conjunto abierto no es un tiempo de parada para el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2017 por Mike

1

1Resp

301Vistas

Expectativa $E[e^{1/2 T}]$ donde T es el tiempo de parada con respecto al movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2017 por Biba123

8

1Resp

4204Vistas

Utilizar el cálculo estocástico (lema de Ito) para calcular la expectativa

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2011 por michael kevin

11

1Resp

351Vistas

¿Es un vector de movimientos brownianos independientes un movimiento browniano multivariante?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por lucmobz

0

2Resp

60Vistas

Cálculo de $\mathbb{E}(|B_t|^{-2})$ para el movimiento browniano de 3 dimensiones. movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Makina

2

1Resp

55Vistas

Una propiedad de los procesos de Poisson compuestos

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2019 por Irene Gil

1

1Resp

273Vistas

Convergencia casi segura en el teorema de convergencia de la martingala

Resuelta

Preguntado el 28 de Mayo, 2017 por David Nalley

1

1Resp

67Vistas

Cómo encontrar $R_Y(\tau)$ si $Y(t)=X(t)\text{cos}(2\pi f_0t+\theta)$ donde $\theta \sim \text{unif}[-\pi,\pi]$

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2015 por D-E-N

Preguntas ciencias stochastic-processes

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Valor esperado de la función exponencial del proceso estocástico: $E[e^{X_t}]$

Dado que el producto es medible, ¿se puede medir cada factor?

¿Cuál es la intuición de la varianza, la variación cuadrática y la variación total del movimiento browniano en la práctica?

Contraejemplo del teorema de extensión de Kolmogorov

Ecuación de Chapman-Kolmogorov

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

función de covarianza para el movimiento browniano

Comprender el concepto de frecuencia infinita

Convergencia de $(X_nY_n)$ a cero donde $X_n, Y_n$ no son necesariamente independientes

Tamaño de los saltos en los procesos de Itô-Lévy

Pregunta sobre el uso del núcleo de Markov para la probabilidad condicional

¿Es la función $e^{x^2/2} \Phi(x)$ ¿un aumento monótono?

Movimiento browniano en el semiplano superior

Demuestre que el movimiento browniano estándar tiene la propiedad de Feller.

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Densidad de la medida invariante de la ecuación diferencial estocástica

Mostrando que el movimiento browniano es una martingala

Pregunta sobre la propiedad de Markov fuerte en la prueba de René Schilling del principio de reflexión de Désiré André

Cobertura de opciones de bonos

Demuestra que $N_{t}:=\sup\{n:S_{n}\leq t\}$ es un proceso estocástico con tiempo $\mathbb{R}_{\geq 0}$ .

Mostrar la integrabilidad de la función convexa (y creciente) de la martingala (submartingala)

Resolver la SDE $d X_{t}=X_{t} B_{t} d t-X_{t} d B_{t}$

El tiempo de golpeo de un conjunto abierto no es un tiempo de parada para el movimiento browniano

Expectativa $E[e^{1/2 T}]$ donde T es el tiempo de parada con respecto al movimiento browniano

Utilizar el cálculo estocástico (lema de Ito) para calcular la expectativa

¿Es un vector de movimientos brownianos independientes un movimiento browniano multivariante?

Cálculo de $\mathbb{E}(|B_t|^{-2})$ para el movimiento browniano de 3 dimensiones. movimiento browniano

Una propiedad de los procesos de Poisson compuestos

Convergencia casi segura en el teorema de convergencia de la martingala

Cómo encontrar $R_Y(\tau)$ si $Y(t)=X(t)\text{cos}(2\pi f_0t+\theta)$ donde $\theta \sim \text{unif}[-\pi,\pi]$

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