Preguntas ciencias de stochastic-processes010

4

1Resp

246Vistas

¿Cómo podemos demostrar que $\langle\int_0^t\Phi_s{\rm d}W_s,x\rangle_H=\sum_{n\in\mathbb N}\int_0^t\langle\sqrt{λ_n}\Phi_se_n,x\rangle_H{\rm d}B_s^{(n)}$ ?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2016 por David Nalley

2

1Resp

312Vistas

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2019 por ItM

1

2Resp

214Vistas

Desigualdad- Valor absoluto potencias generales

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2013 por user73639

1

1Resp

184Vistas

Proceso estocástico de tiempo continuo

Abierta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2012 por lucacerone

1

1Resp

129Vistas

Demostrar que $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t} |B_s|\geq x)\leq 2\mathbb{P}(|B_t|\geq x)$

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

135Vistas

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2020 por kkkkk

3

2Resp

187Vistas

Velocidad media de las partículas sobreamortiguadas en el campo externo

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por mrc ntn

1

2Resp

353Vistas

Movimiento Browniano Geométrico de Expectativa

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2013 por Kimball

3

2Resp

1017Vistas

Distribución de equilibrio de la urna de Ehrenfest

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2014 por Michael Hardy

4

2Resp

1615Vistas

¿Cuál es la diferencia entre una distribución normal truncada y una distribución medio normal en un análisis de frontera estocástica?

Abierta

Preguntado el 22 de Abril, 2016 por diudas

5

3Resp

706Vistas

Solicitud de referencia para un texto completo de probabilidad sin teoría de la medida

Resuelta

Preguntado el 28 de Julio, 2017 por Plaudit Design

2

1Resp

297Vistas

Solución débil de SDEs por transformada de Girsanov.

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2017 por Wenguang Zhao

1

1Resp

51Vistas

Proceso que se detiene en una secuencia de tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por Kelly John Rose

3

1Resp

455Vistas

Un ejemplo de cadena Markov-Feller con algunas propiedades

Resuelta

Preguntado el 23 de Agosto, 2011 por Thermionix

1

1Resp

156Vistas

Distribución del tiempo aleatorio para que el sistema de colas pase de lleno a vacío.

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2016 por JKnecht

3

1Resp

136Vistas

¿Cuál es la derivada distributiva de un proceso estocástico continuo casi seguro valorado en un espacio de Banach?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2016 por David Nalley

4

1Resp

368Vistas

Demuestra que $O_t$ es un proceso gaussiano

Resuelta

Preguntado el 3 de Octubre, 2012 por maxpesa

3

1Resp

91Vistas

Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por nullUser

1

1Resp

60Vistas

Distribución de $\tau/x^2$ donde $\tau$ es el primer tiempo de golpeo

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2020 por user107224

2

1Resp

84Vistas

Con qué probabilidad el movimiento browniano va a estar en una vecindad épsilon de una de sus posibles trayectorias muestrales

Abierta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2017 por Andras Zoltan

1

3Resp

1243Vistas

¿Escala e inversión del tiempo para el movimiento browniano básicamente lo mismo?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2013 por toxi

2

1Resp

212Vistas

Sistema lineal con probabilidades (álgebra)

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2013 por Chris

2

1Resp

150Vistas

¿Existen procesos estocásticos de tiempo continuo en los que las probabilidades de transición sean funciones discontinuas en el tiempo?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2018 por user133554

1

1Resp

311Vistas

proceso wss y autocorrelación

Abierta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2015 por Evgeny Nacu

5

1Resp

127Vistas

Ley del logaritmo iterado Implicación del límite superior

Resuelta

Preguntado el 11 de Octubre, 2019 por Ben C.

3

1Resp

258Vistas

Resolución del movimiento browniano geométrico en un intervalo general.

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2015 por Edin_91

1

1Resp

77Vistas

Distribución condicional gaussiana

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2014 por user62138

1

1Resp

203Vistas

Si el proceso estocástico tiene trayectorias muestrales continuas

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2017 por c1tadel1

1

1Resp

1696Vistas

Variación cuadrática de la suma de martingalas locales

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2012 por Shane

2

1Resp

192Vistas

Tiempos máximos y mínimos de parada

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por cijerez

Preguntas ciencias stochastic-processes

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo podemos demostrar que $\langle\int_0^t\Phi_s{\rm d}W_s,x\rangle_H=\sum_{n\in\mathbb N}\int_0^t\langle\sqrt{λ_n}\Phi_se_n,x\rangle_H{\rm d}B_s^{(n)}$ ?

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Desigualdad- Valor absoluto potencias generales

Proceso estocástico de tiempo continuo

Demostrar que $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t} |B_s|\geq x)\leq 2\mathbb{P}(|B_t|\geq x)$

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Velocidad media de las partículas sobreamortiguadas en el campo externo

Movimiento Browniano Geométrico de Expectativa

Distribución de equilibrio de la urna de Ehrenfest

¿Cuál es la diferencia entre una distribución normal truncada y una distribución medio normal en un análisis de frontera estocástica?

Solicitud de referencia para un texto completo de probabilidad sin teoría de la medida

Solución débil de SDEs por transformada de Girsanov.

Proceso que se detiene en una secuencia de tiempos de parada

Un ejemplo de cadena Markov-Feller con algunas propiedades

Distribución del tiempo aleatorio para que el sistema de colas pase de lleno a vacío.

¿Cuál es la derivada distributiva de un proceso estocástico continuo casi seguro valorado en un espacio de Banach?

Demuestra que $O_t$ es un proceso gaussiano

Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

Distribución de $\tau/x^2$ donde $\tau$ es el primer tiempo de golpeo

Con qué probabilidad el movimiento browniano va a estar en una vecindad épsilon de una de sus posibles trayectorias muestrales

¿Escala e inversión del tiempo para el movimiento browniano básicamente lo mismo?

Sistema lineal con probabilidades (álgebra)

¿Existen procesos estocásticos de tiempo continuo en los que las probabilidades de transición sean funciones discontinuas en el tiempo?

proceso wss y autocorrelación

Ley del logaritmo iterado Implicación del límite superior

Resolución del movimiento browniano geométrico en un intervalo general.

Distribución condicional gaussiana

Si el proceso estocástico tiene trayectorias muestrales continuas

Variación cuadrática de la suma de martingalas locales

Tiempos máximos y mínimos de parada

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: