Preguntas ciencias de stochastic-calculus04

2

1Resp

100Vistas

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por Albus

3

1Resp

110Vistas

Densidad de la medida invariante de la ecuación diferencial estocástica

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2021 por kroimon

5

1Resp

149Vistas

Pregunta sobre la propiedad de Markov fuerte en la prueba de René Schilling del principio de reflexión de Désiré André

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Smart Bird

3

1Resp

1008Vistas

Convergencia conjunta en la distribución

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2014 por 0x2D9A3

1

3Resp

133Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por koji

1

1Resp

88Vistas

Resolver la SDE $d X_{t}=X_{t} B_{t} d t-X_{t} d B_{t}$

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2021 por codelearner

11

1Resp

353Vistas

¿Es un vector de movimientos brownianos independientes un movimiento browniano multivariante?

Abierta

Preguntado el 19 de Mayo, 2019 por lucmobz

1

1Resp

102Vistas

¿Qué elementos están contenidos en un espacio producto infinito?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2020 por Nils Hoppenstedt

0

2Resp

62Vistas

Cálculo de $\mathbb{E}(|B_t|^{-2})$ para el movimiento browniano de 3 dimensiones. movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Makina

1

1Resp

428Vistas

Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a condiciones iniciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por z.v.

1

1Resp

1567Vistas

Demuestre que esta martingala local continua es una martingala

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2012 por mawimawi

4

2Resp

240Vistas

SDE para $e^\int$ expresiones

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2017 por jdods

1

1Resp

300Vistas

Esquemas de Euler en ecuaciones diferenciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 20 de Febrero, 2016 por eterps

4

1Resp

220Vistas

Demostrar que $(X_{t})_{t\in[0,1]}$ de variables aleatorias i.i.d con distribución no degenerada no tiene ninguna modificación continua

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por JacobsonRadical

4

1Resp

213Vistas

Resolución de una EDP estocástica con dos variables en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por KaRJ XEN

2

1Resp

147Vistas

Identidades del proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2019 por f. berkemeier

8

1Resp

113Vistas

Suma infinita de procesos Wiener

Resuelta

Preguntado el 11 de Noviembre, 2020 por student

4

1Resp

2419Vistas

Independencia condicional e información mutua

Resuelta

Preguntado el 10 de Octubre, 2013 por Floern

3

2Resp

176Vistas

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por user685006

2

1Resp

251Vistas

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Learner

3

1Resp

738Vistas

Unicidad en el teorema de la representación martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Enero, 2015 por Buddy

3

1Resp

268Vistas

probabilidad logarítmica de la difusión del ito

Resuelta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2012 por msvcyc

5

1Resp

2933Vistas

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2013 por Adam

3

1Resp

1315Vistas

Demostrar que el proceso estocástico resuelve cierta EDE

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2015 por atarax42

3

1Resp

164Vistas

Expectativa condicional con disyuntiva $\sigma$ -algebras

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por scope_creep

3

2Resp

501Vistas

¿Ha ganado alguien alguna vez una medalla de campo por inventar el cálculo estocástico?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2013 por Lost1

4

1Resp

1022Vistas

¿Qué son las normas en la isometría de Ito?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2013 por Rich Lawrence

1

1Resp

979Vistas

Resolución de la SDE $dX_t=bdt+cX_t dW_t$

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por Bittrance

2

2Resp

110Vistas

una pregunta de deberes sobre Levy air

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Michael Tsai

1

1Resp

288Vistas

Resolver la ecuación diferencial lineal estocástica

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por luka5z

Preguntas ciencias stochastic-calculus

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Densidad de la medida invariante de la ecuación diferencial estocástica

Pregunta sobre la propiedad de Markov fuerte en la prueba de René Schilling del principio de reflexión de Désiré André

Convergencia conjunta en la distribución

Cobertura de opciones de bonos

Resolver la SDE $d X_{t}=X_{t} B_{t} d t-X_{t} d B_{t}$

¿Es un vector de movimientos brownianos independientes un movimiento browniano multivariante?

¿Qué elementos están contenidos en un espacio producto infinito?

Cálculo de $\mathbb{E}(|B_t|^{-2})$ para el movimiento browniano de 3 dimensiones. movimiento browniano

Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a condiciones iniciales estocásticas

Demuestre que esta martingala local continua es una martingala

SDE para $e^\int$ expresiones

Esquemas de Euler en ecuaciones diferenciales estocásticas

Demostrar que $(X_{t})_{t\in[0,1]}$ de variables aleatorias i.i.d con distribución no degenerada no tiene ninguna modificación continua

Resolución de una EDP estocástica con dos variables en el tiempo

Identidades del proceso de Wiener

Suma infinita de procesos Wiener

Independencia condicional e información mutua

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

Unicidad en el teorema de la representación martingala

probabilidad logarítmica de la difusión del ito

Expectativa de integrales estocásticas relacionadas con el movimiento browniano

Demostrar que el proceso estocástico resuelve cierta EDE

Expectativa condicional con disyuntiva $\sigma$ -algebras

¿Ha ganado alguien alguna vez una medalla de campo por inventar el cálculo estocástico?

¿Qué son las normas en la isometría de Ito?

Resolución de la SDE $dX_t=bdt+cX_t dW_t$

una pregunta de deberes sobre Levy air

Resolver la ecuación diferencial lineal estocástica

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