Preguntas ciencias de stochastic-calculus03

2

1Resp

158Vistas

Ejemplo de control óptimo de Wikipedia

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2017 por Roel

1

1Resp

118Vistas

Aclaración sobre una integral estocástica muy sencilla

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2014 por thorspinkhammer

1

1Resp

48Vistas

Convierta la siguiente ecuación en una ecuación diferencial vectorial de primer orden.

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Nick

2

1Resp

91Vistas

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por UBM

1

1Resp

64Vistas

Demostración de la integración por partes para el movimiento browniano y la función de variación acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Andrew Shedlock

6

1Resp

66Vistas

Ito isometría para diferentes intervalos de tiempo

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por bocian85

3

2Resp

105Vistas

Encontrar el valor esperado de de $\int_0^s \sqrt{t+B_t^2}dB_t$ ?

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2017 por user321627

1

2Resp

203Vistas

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2020 por thisisourconcerndude

52

11Resp

17849Vistas

Intuición y/o visualización de la integral de Ito/lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2010 por Luke

1

2Resp

111Vistas

¿Cómo puedo resolver este valor esperado?

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2015 por SimpleBenji01

5

1Resp

130Vistas

¿Es la suma de dos movimientos brownianos siempre una martingala, incluso si los dos están posiblemente correlacionados?

Resuelta

Preguntado el 16 de Junio, 2022 por gaioskino

1

1Resp

188Vistas

Referencias/trabajos sobre soluciones analíticas a SDEs

Resuelta

Preguntado el 9 de Julio, 2012 por messick

3

1Resp

366Vistas

Diferencial/derivada de la integral de tiempo de un proceso estocástico, donde el proceso estocástico depende del límite superior

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2019 por ItM

2

1Resp

284Vistas

Medibilidad de una integral

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por user203846

4

1Resp

91Vistas

Definiciones equivalentes del tiempo local browniano

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2020 por Ziyuan Wang

23

3Resp

19268Vistas

La integral de Itō tiene expectativa cero

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2012 por Usuario no registrado

1

1Resp

114Vistas

Equivalencia de dos fórmulas Ito

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por user341388

9

1Resp

2428Vistas

Feynman-Kac para la difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 22 de Agosto, 2013 por GJ.

2

1Resp

1373Vistas

Suma de dos movimientos brownianos geométricos correlacionados

Resuelta

Preguntado el 16 de Marzo, 2018 por user321210

2

1Resp

311Vistas

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2019 por ItM

1

2Resp

212Vistas

Desigualdad- Valor absoluto potencias generales

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2013 por user73639

1

1Resp

133Vistas

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2020 por kkkkk

3

2Resp

185Vistas

Velocidad media de las partículas sobreamortiguadas en el campo externo

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2020 por mrc ntn

3

1Resp

90Vistas

Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por nullUser

1

1Resp

202Vistas

Si el proceso estocástico tiene trayectorias muestrales continuas

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2017 por c1tadel1

2

1Resp

879Vistas

La variación cuadrática y la varianza de una semimartingala

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2016 por Sam

1

1Resp

189Vistas

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por gewpeg

4

2Resp

2019Vistas

¿Cómo calcular la variación cuadrática de un proceso poisson compuesto?

Resuelta

Preguntado el 11 de Febrero, 2015 por rusty

3

1Resp

183Vistas

Tamaño de los saltos en los procesos de Itô-Lévy

Resuelta

Preguntado el 6 de Agosto, 2014 por Iliana

2

1Resp

99Vistas

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2021 por Albus

Preguntas ciencias stochastic-calculus

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Ejemplo de control óptimo de Wikipedia

Aclaración sobre una integral estocástica muy sencilla

Convierta la siguiente ecuación en una ecuación diferencial vectorial de primer orden.

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Demostración de la integración por partes para el movimiento browniano y la función de variación acotada

Ito isometría para diferentes intervalos de tiempo

Encontrar el valor esperado de de $\int_0^s \sqrt{t+B_t^2}dB_t$ ?

Demuestra que $Y_t = (W_t + t)\exp\{-W_t - \frac{1}{2}t\}$ es una martingala.

Intuición y/o visualización de la integral de Ito/lema de Ito

¿Cómo puedo resolver este valor esperado?

¿Es la suma de dos movimientos brownianos siempre una martingala, incluso si los dos están posiblemente correlacionados?

Referencias/trabajos sobre soluciones analíticas a SDEs

Diferencial/derivada de la integral de tiempo de un proceso estocástico, donde el proceso estocástico depende del límite superior

Medibilidad de una integral

Definiciones equivalentes del tiempo local browniano

La integral de Itō tiene expectativa cero

Equivalencia de dos fórmulas Ito

Feynman-Kac para la difusión de saltos

Suma de dos movimientos brownianos geométricos correlacionados

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Desigualdad- Valor absoluto potencias generales

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Velocidad media de las partículas sobreamortiguadas en el campo externo

Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

Si el proceso estocástico tiene trayectorias muestrales continuas

La variación cuadrática y la varianza de una semimartingala

Descomposición de Doob-Meyer para $(W_{t}^{2}-t)^{2}$

¿Cómo calcular la variación cuadrática de un proceso poisson compuesto?

Tamaño de los saltos en los procesos de Itô-Lévy

Calcula $E(2B_T e^{-B_T}+ 4e^{-B_T})$ para $B = (B_t)_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar y $T=\inf\{t \geq 0 : |B_t|=1\}$ .

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