Preguntas ciencias de stochastic-calculus

4

1Resp

988Vistas

Cambio de variable en la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por rik

2

1Resp

533Vistas

Correlación de dos procesos que resuelven un sistema de EDS.

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2016 por zaini

14

1Resp

1568Vistas

¿Por qué se llama predecible a un proceso estocástico predecible?

Abierta

Preguntado el 6 de Julio, 2015 por David Nalley

2

1Resp

135Vistas

Siguiendo una derivación usando el lema de Ito

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2016 por waspinator

2

1Resp

101Vistas

Construyendo el proceso de Wiener en un espacio de probabilidad dado

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2024 por joseph

5

2Resp

144Vistas

Condicionando un SDE en el evento de que el ruido de conducción sea pequeño

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2021 por BanKtsu

2

1Resp

911Vistas

Encontrar una ecuación diferencial estocástica como límite de un proceso estocástico discreto

Resuelta

Preguntado el 24 de Diciembre, 2011 por babur

3

0Resp

155Vistas

Dominó reorganización y proceso de Warren

Resuelta

Preguntado el 27 de Enero, 2014 por John Kramlich

28

1Resp

3573Vistas

¿Por qué procesos predecibles?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2015 por user203846

1

1Resp

230Vistas

Teorema de Girsanov y simulación de precios de bonos

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2014 por Dienny808

37

3Resp

15925Vistas

Recomendación de libro de cálculo estocástico

Resuelta

Preguntado el 7 de Junio, 2015 por Matt Samuel

2

1Resp

127Vistas

Ligera generalización de la distribución de la integral de Browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por Austin

5

2Resp

346Vistas

Integrak de Itô con potencias de movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 10 de Abril, 2022 por Simon Therien

2

1Resp

227Vistas

Convergencia a ESD

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2018 por Ivan

2

1Resp

77Vistas

Integración estocástica de $s^2$ con respecto al movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 30 de Diciembre, 2021 por user3756658

1

1Resp

72Vistas

No estoy seguro de cómo calcular $dY_{t}$

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2018 por JessicaK

5

1Resp

504Vistas

¿Cuándo es continuamente diferenciable la variación cuadrática de un proceso?

Resuelta

Preguntado el 8 de Mayo, 2018 por user3503589

1

1Resp

171Vistas

Operador estocástico en $\ell^1$ tiene rango denso

Resuelta

Preguntado el 15 de Julio, 2017 por Graham Halden

33

1Resp

1798Vistas

Unicidad del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2013 por Fan Zheng

2

2Resp

114Vistas

Reclamar la colección $\left\{\mathcal{E}(aL)_{T}\right\}$ ( $T$ tiempo de parada) es uniformemente integrable en la prueba de la Condición de Novikov

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2018 por Sansi Wu

3

2Resp

342Vistas

Cómo obtener la fórmula de Ito casi con seguridad a partir de demostrar que $df(B_t)$ converge en probabilidad a $f'(B_t)dB_t + 1/2 f''(B_t)dt$ .

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2017 por Smart Bird

3

1Resp

122Vistas

¿Habrá arbitraje si no tenemos el $dB_t$ ¿término?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por user394334

5

1Resp

49Vistas

Definiciones y cálculos/referencias básicas de la trayectoria aproximada

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2022 por focusonimprove333

2

3Resp

98Vistas

$W(t)$ es un movimiento browniano estándar. Con la condición de que $W(t)$ es positivo en $t=1$ ¿cuál es la probabilidad de que sea negativo en $t=2$ ?

Resuelta

Preguntado el 1 de Febrero, 2022 por saidi_amine

2

1Resp

98Vistas

Cálculo estocástico: son $E_t\left[X_T\right]$ y $E \left[ X_T | \mathcal{F}_t \right]$ ¿equivalente?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2019 por Quanto

1

1Resp

177Vistas

¿La ley de la expectativa total está bien definida?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2016 por Bradley Mountford

1

1Resp

69Vistas

¿Es cierto que una integral Ito es gaussiana si y sólo si el integrando es determinista?

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2020 por user658409

2

1Resp

341Vistas

integral estocástica de un proceso respecto a sí mismo

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2016 por user275941

1

1Resp

644Vistas

Una clase de integrales de Ito

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2012 por ema

5

2Resp

149Vistas

Demostrar la identidad $P( X + Y = a)= \int_{-\infty}^{\infty} P( X + y = a)f_Y(y) \, \text{d}y$

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2015 por user3810366

Preguntas ciencias stochastic-calculus

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Cambio de variable en la integral de Ito

Correlación de dos procesos que resuelven un sistema de EDS.

¿Por qué se llama predecible a un proceso estocástico predecible?

Siguiendo una derivación usando el lema de Ito

Construyendo el proceso de Wiener en un espacio de probabilidad dado

Condicionando un SDE en el evento de que el ruido de conducción sea pequeño

Encontrar una ecuación diferencial estocástica como límite de un proceso estocástico discreto

Dominó reorganización y proceso de Warren

¿Por qué procesos predecibles?

Teorema de Girsanov y simulación de precios de bonos

Recomendación de libro de cálculo estocástico

Ligera generalización de la distribución de la integral de Browniano

Integrak de Itô con potencias de movimiento browniano

Convergencia a ESD

Integración estocástica de $s^2$ con respecto al movimiento browniano

No estoy seguro de cómo calcular $dY_{t}$

¿Cuándo es continuamente diferenciable la variación cuadrática de un proceso?

Operador estocástico en $\ell^1$ tiene rango denso

Unicidad del movimiento browniano

Reclamar la colección $\left\{\mathcal{E}(aL)_{T}\right\}$ ( $T$ tiempo de parada) es uniformemente integrable en la prueba de la Condición de Novikov

Cómo obtener la fórmula de Ito casi con seguridad a partir de demostrar que $df(B_t)$ converge en probabilidad a $f'(B_t)dB_t + 1/2 f''(B_t)dt$ .

¿Habrá arbitraje si no tenemos el $dB_t$ ¿término?

Definiciones y cálculos/referencias básicas de la trayectoria aproximada

$W(t)$ es un movimiento browniano estándar. Con la condición de que $W(t)$ es positivo en $t=1$ ¿cuál es la probabilidad de que sea negativo en $t=2$ ?

Cálculo estocástico: son $E_t\left[X_T\right]$ y $E \left[ X_T | \mathcal{F}_t \right]$ ¿equivalente?

¿La ley de la expectativa total está bien definida?

¿Es cierto que una integral Ito es gaussiana si y sólo si el integrando es determinista?

integral estocástica de un proceso respecto a sí mismo

Una clase de integrales de Ito

Demostrar la identidad $P( X + Y = a)= \int_{-\infty}^{\infty} P( X + y = a)f_Y(y) \, \text{d}y$

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: