Preguntas ciencias de stochastic-analysis02

2

1Resp

294Vistas

¿Hallar la distribución estacionaria del siguiente proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2017 por N Dwag

2

1Resp

91Vistas

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2019 por UBM

1

1Resp

65Vistas

Demostración de la integración por partes para el movimiento browniano y la función de variación acotada

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2021 por Andrew Shedlock

3

1Resp

809Vistas

Tasa de convergencia: Procesos de Poisson en competencia

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2011 por bengoesboom

3

1Resp

366Vistas

Diferencial/derivada de la integral de tiempo de un proceso estocástico, donde el proceso estocástico depende del límite superior

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2019 por ItM

2

1Resp

284Vistas

Medibilidad de una integral

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2015 por user203846

1

2Resp

91Vistas

¿Por qué es $T:=\inf\{t\geq0:B_t\leq at^p-b\}$ ¿un tiempo de parada?

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2018 por Andraz Pirnovar

2

1Resp

348Vistas

Propiedades de Cameron Martin Space

Resuelta

Preguntado el 31 de Agosto, 2018 por bonzini

2

2Resp

210Vistas

Recomendación de lectura para la dinámica determinista y estocástica

Abierta

Preguntado el 6 de Junio, 2016 por hrzafer

4

1Resp

245Vistas

¿Cómo podemos demostrar que $\langle\int_0^t\Phi_s{\rm d}W_s,x\rangle_H=\sum_{n\in\mathbb N}\int_0^t\langle\sqrt{λ_n}\Phi_se_n,x\rangle_H{\rm d}B_s^{(n)}$ ?

Abierta

Preguntado el 18 de Junio, 2016 por David Nalley

2

1Resp

311Vistas

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2019 por ItM

1

1Resp

128Vistas

Demostrar que $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t} |B_s|\geq x)\leq 2\mathbb{P}(|B_t|\geq x)$

Abierta

Preguntado el 3 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

134Vistas

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2020 por kkkkk

1

2Resp

352Vistas

Movimiento Browniano Geométrico de Expectativa

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2013 por Kimball

2

1Resp

296Vistas

Solución débil de SDEs por transformada de Girsanov.

Abierta

Preguntado el 1 de Octubre, 2017 por Wenguang Zhao

3

1Resp

135Vistas

¿Cuál es la derivada distributiva de un proceso estocástico continuo casi seguro valorado en un espacio de Banach?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2016 por David Nalley

3

1Resp

90Vistas

Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2015 por nullUser

2

1Resp

150Vistas

Independencia de un tiempo de golpeo y del proceso estocástico subyacente

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2015 por Calculon

5

1Resp

147Vistas

Pregunta sobre la propiedad de Markov fuerte en la prueba de René Schilling del principio de reflexión de Désiré André

Resuelta

Preguntado el 3 de Julio, 2020 por Smart Bird

1

3Resp

132Vistas

Cobertura de opciones de bonos

Resuelta

Preguntado el 7 de Septiembre, 2019 por koji

1

1Resp

427Vistas

Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a condiciones iniciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2016 por z.v.

4

1Resp

218Vistas

Demostrar que $(X_{t})_{t\in[0,1]}$ de variables aleatorias i.i.d con distribución no degenerada no tiene ninguna modificación continua

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por JacobsonRadical

4

1Resp

211Vistas

Resolución de una EDP estocástica con dos variables en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2015 por KaRJ XEN

2

1Resp

215Vistas

Cálculo de la expectativa condicional de un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2018 por Andraz Pirnovar

3

2Resp

176Vistas

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2020 por user685006

2

1Resp

251Vistas

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Learner

1

1Resp

62Vistas

Aclaración sobre el espacio de resultados de un proceso estocástico.

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2020 por user2005142

3

1Resp

161Vistas

Expectativa condicional con disyuntiva $\sigma$ -algebras

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2015 por scope_creep

2

1Resp

91Vistas

Cualquier proceso equivalente a un proceso continuo derecho tiene una modificación continua derecho

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2017 por Smart Bird

2

2Resp

951Vistas

Un libro/texto sobre ecuaciones diferenciales estocásticas

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2013 por Walner

Preguntas ciencias stochastic-analysis

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¿Hallar la distribución estacionaria del siguiente proceso estocástico?

¿Es posible obtener la derivada de Radon-Nikodym $\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathscr{F}}$ de un martigale de IU?

Demostración de la integración por partes para el movimiento browniano y la función de variación acotada

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Diferencial/derivada de la integral de tiempo de un proceso estocástico, donde el proceso estocástico depende del límite superior

Medibilidad de una integral

¿Por qué es $T:=\inf\{t\geq0:B_t\leq at^p-b\}$ ¿un tiempo de parada?

Propiedades de Cameron Martin Space

Recomendación de lectura para la dinámica determinista y estocástica

¿Cómo podemos demostrar que $\langle\int_0^t\Phi_s{\rm d}W_s,x\rangle_H=\sum_{n\in\mathbb N}\int_0^t\langle\sqrt{λ_n}\Phi_se_n,x\rangle_H{\rm d}B_s^{(n)}$ ?

Justificación del intercambio de la expectativa y el límite en la aproximación integral de Ito

Demostrar que $\mathbb{P}(\sup_{s\leq t} |B_s|\geq x)\leq 2\mathbb{P}(|B_t|\geq x)$

Descomposición de una martingala en una semimartingala

Movimiento Browniano Geométrico de Expectativa

Solución débil de SDEs por transformada de Girsanov.

¿Cuál es la derivada distributiva de un proceso estocástico continuo casi seguro valorado en un espacio de Banach?

Cómo mostrar $t \mapsto E[Z|\mathscr{F}_t]$ es a.s. medible en borel.

Independencia de un tiempo de golpeo y del proceso estocástico subyacente

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Cobertura de opciones de bonos

Ecuaciones diferenciales estocásticas frente a condiciones iniciales estocásticas

Demostrar que $(X_{t})_{t\in[0,1]}$ de variables aleatorias i.i.d con distribución no degenerada no tiene ninguna modificación continua

Resolución de una EDP estocástica con dos variables en el tiempo

Cálculo de la expectativa condicional de un movimiento browniano

Expectativa que implica el tiempo local del movimiento browniano

Para un submartingale de cadlag $X$ la función $t \mapsto E[X_{t}]$ es derecho continuo.

Aclaración sobre el espacio de resultados de un proceso estocástico.

Expectativa condicional con disyuntiva $\sigma$ -algebras

Cualquier proceso equivalente a un proceso continuo derecho tiene una modificación continua derecho

Un libro/texto sobre ecuaciones diferenciales estocásticas

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