Preguntas ciencias de stationarity

5

1Resp

922Vistas

¿Necesito series temporales estacionarias para el modelo de tiempo estructural bayesiano (BSTS)?

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por D. Donnelly

2

1Resp

1473Vistas

Diferenciación inversa y Equivalencia del Modelo ARIMA

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2014 por Dustin

1

1Resp

3564Vistas

Prueba de raíz unitaria - Orden de integración (Johansen)

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2015 por Michael Ansnes

1

1Resp

80Vistas

Series temporales estacionarias o no

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2021 por Daniel Doz

1

1Resp

119Vistas

Impacto de picos en la estacionariedad de series temporales

Abierta

Preguntado el 12 de Abril, 2019 por razeal113

18

2Resp

46758Vistas

Confusión con la prueba Dickey Fuller aumentada

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2013 por JoD

1

1Resp

76Vistas

Metodología de previsión

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2019 por fauxpas

4

1Resp

109Vistas

Estimaciones no sensibles para MLE de procesos AR

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2020 por Jack

1

1Resp

846Vistas

¿Por qué se supone que un proceso de rentabilidad es estacionario cuando existe una agrupación de volatilidades?

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Mike66350216

21

3Resp

3404Vistas

¿Un buen ejemplo de que una serie sin raíz unitaria no es estacionaria?

Resuelta

Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por AdamSane

4

1Resp

62Vistas

Raíces unitarias en horizonte corto

Resuelta

Preguntado el 27 de Septiembre, 2019 por Klaus

3

1Resp

2072Vistas

Prueba de cointegración de Johansen: interpretación del resultado

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2016 por gkdsp

3

1Resp

2420Vistas

¿La autocorrelación implica estacionariedad?

Resuelta

Preguntado el 17 de Abril, 2016 por Adam Lerner

1

1Resp

8948Vistas

Interpretación de los valores críticos de la prueba KPSS

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2015 por Travellingcollegekid

2

1Resp

59Vistas

Distribución/estimación del cambio máximo de una serie temporal estacionaria

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2022 por Sebastian

1

1Resp

2820Vistas

Explicación de los resultados de la regresión Dickey-Fuller aumentada

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por tellme

32

2Resp

17130Vistas

¿Supone la correlación la estacionalidad de los datos?

Resuelta

Preguntado el 18 de Febrero, 2011 por amarillion

3

1Resp

202Vistas

Demuestra que $Y_t$ es un modelo AR(2)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2019 por Tatui1969

1

2Resp

60Vistas

¿lógica de la propiedad estacionaria?

Abierta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2019 por Chicago1988

2

1Resp

987Vistas

Proceso estacionario VAR( 1) : valores propios complejos

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2019 por Will Bradley

1

1Resp

44Vistas

¿Por qué los modelos ARIMA(p,d,q) nunca son estacionarios con d $\neq$ 0?

Resuelta

Preguntado el 28 de Marzo, 2018 por josh3736

1

1Resp

89Vistas

Prueba del límite de la cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2020 por cistearns

2

1Resp

3976Vistas

Valor esperado de un proceso AR(1)

Resuelta

Preguntado el 6 de Octubre, 2018 por Tony Ochoa

3

2Resp

368Vistas

Encontrar un proceso estacionario normal general

Resuelta

Preguntado el 7 de Octubre, 2012 por chgman

2

1Resp

5021Vistas

Resultados de la prueba KPSS e interpretación de la prueba DF

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2015 por Travellingcollegekid

11

2Resp

5144Vistas

Aprendizaje por refuerzo en un entorno no estacionario

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2017 por koorosh esteki

1

2Resp

311Vistas

Razón de ser de la prueba Dickey Fuller aumentada sobre la diferencia de retardo

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2019 por Balazs Rau

1

1Resp

63Vistas

La serie temporal rechaza la hipótesis nula de la prueba ADF con deriva sin tendencia. ¿Es la serie temporal estacionaria? ¿Debo diferenciar?

Resuelta

Preguntado el 1 de Enero, 2022 por P Braga

3

1Resp

770Vistas

¿Cuándo es estacionario un "proceso ARIMA"?

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por frost

1

1Resp

105Vistas

GARCH-residuos estandarizados, distribuciones y AIC

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2020 por P.Jo

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¿Necesito series temporales estacionarias para el modelo de tiempo estructural bayesiano (BSTS)?

Diferenciación inversa y Equivalencia del Modelo ARIMA

Prueba de raíz unitaria - Orden de integración (Johansen)

Series temporales estacionarias o no

Impacto de picos en la estacionariedad de series temporales

Confusión con la prueba Dickey Fuller aumentada

Metodología de previsión

Estimaciones no sensibles para MLE de procesos AR

¿Por qué se supone que un proceso de rentabilidad es estacionario cuando existe una agrupación de volatilidades?

¿Un buen ejemplo de que una serie sin raíz unitaria no es estacionaria?

Raíces unitarias en horizonte corto

Prueba de cointegración de Johansen: interpretación del resultado

¿La autocorrelación implica estacionariedad?

Interpretación de los valores críticos de la prueba KPSS

Distribución/estimación del cambio máximo de una serie temporal estacionaria

Explicación de los resultados de la regresión Dickey-Fuller aumentada

¿Supone la correlación la estacionalidad de los datos?

Demuestra que $Y_t$ es un modelo AR(2)

¿lógica de la propiedad estacionaria?

Proceso estacionario VAR( 1) : valores propios complejos

¿Por qué los modelos ARIMA(p,d,q) nunca son estacionarios con d $\neq$ 0?

Prueba del límite de la cadena de Markov

Valor esperado de un proceso AR(1)

Encontrar un proceso estacionario normal general

Resultados de la prueba KPSS e interpretación de la prueba DF

Aprendizaje por refuerzo en un entorno no estacionario

Razón de ser de la prueba Dickey Fuller aumentada sobre la diferencia de retardo

La serie temporal rechaza la hipótesis nula de la prueba ADF con deriva sin tendencia. ¿Es la serie temporal estacionaria? ¿Debo diferenciar?

¿Cuándo es estacionario un "proceso ARIMA"?

GARCH-residuos estandarizados, distribuciones y AIC

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