Preguntas ciencias de serie-temporal04

14

1Resp

468Vistas

Factor de escala y el peso en Perfume de Transformación (UKF)

Abierta

Preguntado el 15 de Mayo, 2014 por Alexander Woods

5

1Resp

706Vistas

Cómo interpretar la salida de stl() R

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2014 por Dinesh Manne

5

2Resp

195Vistas

Detectar eventos periódicos en los datos

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Lobe

8

1Resp

380Vistas

Revisión de la metodología Box-Jenkins

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2015 por Michael Walts

6

1Resp

148Vistas

¿Por qué ARIMA no puede modelizar grandes retardos y/o dependencias de largo alcance?

Abierta

Preguntado el 28 de Julio, 2017 por domgreen

5

1Resp

162Vistas

Encontrar valores fijos para un proceso AR(2)

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2017 por Jason Michael

16

3Resp

3468Vistas

¿Aplicación de ARMA-GARCH requiere estacionalidad?

Abierta

Preguntado el 12 de Octubre, 2013 por Manish Pandey

6

2Resp

1670Vistas

Datos de series de tiempo de preprocesamiento para minería de datos / entrada de modelado predictivo

Abierta

Preguntado el 3 de Abril, 2012 por Psycho Bob

6

1Resp

319Vistas

¿Por qué tomar la primera diferencia es lo mismo que un filtro AR(1)?

Resuelta

Preguntado el 9 de Enero, 2017 por Steve Hughen

4

1Resp

231Vistas

El modelo ARIMA(1,1,2) para log(conjunto de datos) parece insignificante en comparación con el modelo ARIMA(1,0,2) para diff(log(conjunto de datos))

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2017 por MrCharley

5

1Resp

598Vistas

Nivel principiante: Ayuda para aprender el Suavizador de Kalman (Parte 1)

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Arsalan Ahmed

4

2Resp

139Vistas

¿Significativamente más avistamientos en los últimos años?

Resuelta

Preguntado el 16 de Mayo, 2017 por Rockhouse

37

1Resp

4659Vistas

Valor de "Frecuencia" para datos de intervalos de segundos y minutos en R

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2014 por burnside

8

2Resp

241Vistas

Muestra Bootstrap con tamaño mayor que la muestra original.

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2018 por Spencer

5

2Resp

636Vistas

¿Cómo se detectan los cambios de amplitud?

Abierta

Preguntado el 9 de Enero, 2012 por Michael Runyon

4

3Resp

112Vistas

Función de autocorrelación, un problema inverso.

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2018 por Hun1Ahpu

7

1Resp

628Vistas

paquete de estructura en el modelo ARIMA

Abierta

Preguntado el 22 de Junio, 2014 por Navarr

9

1Resp

2418Vistas

Cálculo manual del PACF

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2011 por GSJ1902

4

2Resp

768Vistas

Selección de variables para la covariable temporal

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2011 por f1r3br4nd

6

1Resp

134Vistas

Modelización de Series temporales de las relaciones

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2018 por Egon Willighagen

8

1Resp

6545Vistas

¿Una forma más simple de calcular el promedio móvil exponencialmente ponderado?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2012 por Assad Ebrahim

18

3Resp

176Vistas

¿Por qué es el estimador de MCO de AR(1) coeficiente parcial?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2016 por danglund

4

1Resp

162Vistas

Básico - Modelización de dos series, una es un índice

Resuelta

Preguntado el 3 de Enero, 2015 por Don in Atlanta

6

1Resp

990Vistas

Paseo aleatorio o no?

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2012 por Dayson

4

1Resp

193Vistas

Convergencia en probabilidad, continuidad y uniforme convergencia en probabilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Dener

4

3Resp

356Vistas

¿Qué modelo debería usar para esta investigación?

Abierta

Preguntado el 30 de Marzo, 2012 por Portable Mind

33

5Resp

3610Vistas

¿Para qué sirve el análisis de series temporales?

Abierta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2018 por maclife

6

1Resp

159Vistas

Aplicaciones de los modelos ARCH

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2018 por Lucas

6

2Resp

174Vistas

Medidas de similitud para procesos puntuales

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2014 por dmadd

8

2Resp

863Vistas

Sobre conexión a propósito

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2018 por Brandon

Preguntas ciencias serie-temporal

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Cómo interpretar la salida de stl() R

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Encontrar valores fijos para un proceso AR(2)

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Datos de series de tiempo de preprocesamiento para minería de datos / entrada de modelado predictivo

¿Por qué tomar la primera diferencia es lo mismo que un filtro AR(1)?

El modelo ARIMA(1,1,2) para log(conjunto de datos) parece insignificante en comparación con el modelo ARIMA(1,0,2) para diff(log(conjunto de datos))

Nivel principiante: Ayuda para aprender el Suavizador de Kalman (Parte 1)

¿Significativamente más avistamientos en los últimos años?

Valor de "Frecuencia" para datos de intervalos de segundos y minutos en R

Muestra Bootstrap con tamaño mayor que la muestra original.

¿Cómo se detectan los cambios de amplitud?

Función de autocorrelación, un problema inverso.

paquete de estructura en el modelo ARIMA

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Selección de variables para la covariable temporal

Modelización de Series temporales de las relaciones

¿Una forma más simple de calcular el promedio móvil exponencialmente ponderado?

¿Por qué es el estimador de MCO de AR(1) coeficiente parcial?

Básico - Modelización de dos series, una es un índice

Paseo aleatorio o no?

Convergencia en probabilidad, continuidad y uniforme convergencia en probabilidad

¿Qué modelo debería usar para esta investigación?

¿Para qué sirve el análisis de series temporales?

Aplicaciones de los modelos ARCH

Medidas de similitud para procesos puntuales

Sobre conexión a propósito

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