Preguntas ciencias de procesos09

4

1Resp

142Vistas

Tiempos de parada del proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por Jay.H

4

2Resp

233Vistas

Demostrando la integrabilidad de una variable al azar que implicaba detener veces

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2014 por Richard

13

3Resp

179Vistas

Ergodicity se explica en términos simples

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2018 por human torch

5

1Resp

224Vistas

Cómo mostrar que el siguiente proceso es un submartingale

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2013 por Stackexchange_user23

4

1Resp

211Vistas

Cómo calcular $E\left[W_t \int_0^t s \, dW_s\right]$?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2013 por Brabster

4

2Resp

404Vistas

expectativa condicional de una solución para el SDE

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2011 por Cassy Chen

4

2Resp

172Vistas

Lévy hacia arriba y teorema de $\mathcal{L}^p$ convergencia.

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2014 por ASalvo

8

1Resp

445Vistas

Vea también Lista de los asuntos estocásticos de los procesos, y Categoría: Procesos estocásticos.

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2013 por Charles Duffy

4

1Resp

163Vistas

Una pregunta sobre la optimización de Lagrange.

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2013 por Austin

8

2Resp

178Vistas

Ley de los grandes números con una dependencia: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n g(X,Y_i)$

Abierta

Preguntado el 27 de Abril, 2018 por Michael

4

2Resp

373Vistas

Una pregunta de probabilidad

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2011 por js.

4

1Resp

1069Vistas

covarianza de integral de browniano

Abierta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2012 por Yishu Fang

4

1Resp

234Vistas

El comportamiento de explosivos proceso aleatorio

Abierta

Preguntado el 5 de Octubre, 2012 por mjqxxxx

14

1Resp

405Vistas

¿Qué es Nassim Taleb crítica de 538 la elección del modelo?

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2016 por Domingo

6

1Resp

101Vistas

Cómo mostrar que $(X(t)-\lambda t)^2 - \lambda t$ es una martingala, donde $X(t)$ es un Proceso de Poisson?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2016 por metral

4

1Resp

403Vistas

Determinar si el ARMA(p,q) es estacionario y/o invertible?

Abierta

Preguntado el 6 de Mayo, 2014 por Alan Donnelly

8

1Resp

487Vistas

¿Cuál es la diferencia entre estocástico cálculo y análisis estocástico?

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2015 por Jack Bauer

13

3Resp

781Vistas

Es la estacionariedad conservados bajo una combinación lineal?

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2018 por Johan van Ryssen

4

2Resp

310Vistas

Stratonovich SDE coeficiente de selección

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2012 por Manuel Ceron

4

1Resp

448Vistas

Por qué martingala local de propiedad es importante en el teorema de Girsanov?

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2011 por TREE

4

1Resp

249Vistas

Pregunta acerca de la no-positivo procesos Estocásticos

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2011 por yota

4

1Resp

634Vistas

Martingala problema

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2011 por timhortons

4

1Resp

134Vistas

Si $S_{t}$ satisface $dS_{t}=\frac{1}{S_{t}}1_{(S_{t}>0)}dB_{t}$, $S_{t}$ ser una martingala?

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2012 por Sam Gunningham

5

2Resp

230Vistas

Cuando es el número esperado de eventos por período, a la inversa de la duración prevista entre los eventos?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por Dillie-O

6

1Resp

266Vistas

¿Por qué es la canónica de la filtración de un movimiento Browniano de izquierda continua?

Resuelta

Preguntado el 14 de Octubre, 2014 por Tony.Liu

7

2Resp

152Vistas

Buen libro que contiene estocástico integeration, martingales y Lévy-procesos?

Abierta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por user119615

8

1Resp

1520Vistas

¿Caminar al azar como una martingala?

Resuelta

Preguntado el 13 de Junio, 2013 por Sacx

4

1Resp

1061Vistas

¿Por qué se rompe el teorema central del límite para el proceso de Poisson?

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2012 por Robert J Berger

4

2Resp

192Vistas

acotamiento de una martingala secuencia?

Abierta

Preguntado el 25 de Abril, 2012 por Redithion

11

1Resp

5208Vistas

Martingala que no es un proceso de Markov

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2012 por michael kevin

Preguntas ciencias procesos

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Tiempos de parada del proceso de Poisson

Demostrando la integrabilidad de una variable al azar que implicaba detener veces

Ergodicity se explica en términos simples

Cómo mostrar que el siguiente proceso es un submartingale

Cómo calcular $E\left[W_t \int_0^t s \, dW_s\right]$?

expectativa condicional de una solución para el SDE

Lévy hacia arriba y teorema de $\mathcal{L}^p$ convergencia.

Vea también Lista de los asuntos estocásticos de los procesos, y Categoría: Procesos estocásticos.

Una pregunta sobre la optimización de Lagrange.

Ley de los grandes números con una dependencia: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n g(X,Y_i)$

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El comportamiento de explosivos proceso aleatorio

¿Qué es Nassim Taleb crítica de 538 la elección del modelo?

Cómo mostrar que $(X(t)-\lambda t)^2 - \lambda t$ es una martingala, donde $X(t)$ es un Proceso de Poisson?

Determinar si el ARMA(p,q) es estacionario y/o invertible?

¿Cuál es la diferencia entre estocástico cálculo y análisis estocástico?

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Stratonovich SDE coeficiente de selección

Por qué martingala local de propiedad es importante en el teorema de Girsanov?

Pregunta acerca de la no-positivo procesos Estocásticos

Martingala problema

Si $S_{t}$ satisface $dS_{t}=\frac{1}{S_{t}}1_{(S_{t}>0)}dB_{t}$, $S_{t}$ ser una martingala?

Cuando es el número esperado de eventos por período, a la inversa de la duración prevista entre los eventos?

¿Por qué es la canónica de la filtración de un movimiento Browniano de izquierda continua?

Buen libro que contiene estocástico integeration, martingales y Lévy-procesos?

¿Caminar al azar como una martingala?

¿Por qué se rompe el teorema central del límite para el proceso de Poisson?

acotamiento de una martingala secuencia?

Martingala que no es un proceso de Markov

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