Preguntas ciencias de procesos08

4

1Resp

201Vistas

Cierre de un conjunto de invariante

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2011 por Grant

4

2Resp

351Vistas

Depredador-presa estocástico

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2012 por MichaelPh

4

2Resp

154Vistas

Calcular la media del SDE

Abierta

Preguntado el 4 de Julio, 2016 por FasEtNefas

5

1Resp

164Vistas

Una definición equivalente de la Feller Proceso.

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2013 por John

7

1Resp

975Vistas

Variación cuadrática opcional y variación cuadrática predecible

Resuelta

Preguntado el 25 de Enero, 2012 por learningmath

7

2Resp

734Vistas

El movimiento browniano en el círculo

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2011 por Grant

4

1Resp

153Vistas

Es cada proceso continuo un proceso de Ito

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2018 por Othman Nejjar

4

2Resp

288Vistas

¿la continuidad de la muestra de rutas implica la continuidad de los procesos naturales de filtración?

Resuelta

Preguntado el 2 de Febrero, 2014 por Tom

3

1Resp

156Vistas

Proceso de ramificación de probabilidad condicional

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2015 por xaa

12

2Resp

155Vistas

Mostrar que el primer tiempo de golpe de un conjunto cerrado es un tiempo de parada.

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2016 por user119615

5

1Resp

1195Vistas

Suma de movimientos brownianos

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por Giuseppe Guarnuto

11

1Resp

258Vistas

Aplicación de la Burkholder Davis Gundy la desigualdad

Resuelta

Preguntado el 13 de Mayo, 2015 por user202723

6

1Resp

152Vistas

Muestran que este proceso estocástico es una.s. estrictamente positivo.

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Jadar

4

2Resp

431Vistas

Introducción de movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2011 por George

6

2Resp

245Vistas

¿Cómo una función de densidad de probabilidad evoluciona con el tiempo?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2018 por Walker

4

2Resp

482Vistas

teorema del muestreo opcional

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2012 por Steve Rothman

9

2Resp

832Vistas

Puente browniano

Abierta

Preguntado el 1 de Junio, 2013 por Nic Foster

4

1Resp

100Vistas

Una medida puntual es el radón

Resuelta

Preguntado el 6 de Mayo, 2017 por julian.marr

7

2Resp

626Vistas

Martingala local continua de variación finita es constante

Abierta

Preguntado el 14 de Enero, 2014 por Maverick Snyder

8

2Resp

135Vistas

Tiempo de parada en un paseo aleatorio asimétrico

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2016 por Aren

4

1Resp

144Vistas

Expectativa de una integral de Itô

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2015 por user203846

5

1Resp

160Vistas

Justificación para invocar el máximo entropía

Abierta

Preguntado el 18 de Julio, 2015 por Andrew Dalton

6

1Resp

340Vistas

¿Proceso de Ornstein-Uhlenbeck exponencial estrictamente estacionario?

Abierta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por wyred

8

1Resp

156Vistas

El análisis del componente principal (PCA) da como resultado sinusoides, ¿cuál es la causa subyacente?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2015 por Hon

3

1Resp

125Vistas

¿' t la definición de indistinción de estocásticos procesos dependen de un sistema no-mensurable?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2017 por Jacob Denson

5

3Resp

315Vistas

Distribución de formas de triángulos de Delaunay

Resuelta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2011 por Michael Hardy

6

2Resp

158Vistas

Una variación de la caracterización de Lévy del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2015 por theLowerCrust

7

1Resp

117Vistas

Si $f$ es un medibles campo aleatorio, a continuación, $(ω,x)↦E[f(x)\mid F](ω)$ tiene un medibles versión $g$ $E[f(X)\mid F]=g(X)$ todos los $F$medible $X$

Abierta

Preguntado el 20 de Mayo, 2018 por David Nalley

5

1Resp

155Vistas

Demostrando que una caminata aleatoria que diverge hacia el infinito puede no volverse negativa

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2018 por 2017

4

1Resp

125Vistas

La singularidad de los parámetros de un proceso de Ito, dada inicial y terminal de condiciones

Abierta

Preguntado el 18 de Enero, 2018 por Shffl

Preguntas ciencias procesos

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Cierre de un conjunto de invariante

Depredador-presa estocástico

Calcular la media del SDE

Una definición equivalente de la Feller Proceso.

Variación cuadrática opcional y variación cuadrática predecible

El movimiento browniano en el círculo

Es cada proceso continuo un proceso de Ito

¿la continuidad de la muestra de rutas implica la continuidad de los procesos naturales de filtración?

Proceso de ramificación de probabilidad condicional

Mostrar que el primer tiempo de golpe de un conjunto cerrado es un tiempo de parada.

Suma de movimientos brownianos

Aplicación de la Burkholder Davis Gundy la desigualdad

Muestran que este proceso estocástico es una.s. estrictamente positivo.

Introducción de movimiento browniano

¿Cómo una función de densidad de probabilidad evoluciona con el tiempo?

teorema del muestreo opcional

Puente browniano

Una medida puntual es el radón

Martingala local continua de variación finita es constante

Tiempo de parada en un paseo aleatorio asimétrico

Expectativa de una integral de Itô

Justificación para invocar el máximo entropía

¿Proceso de Ornstein-Uhlenbeck exponencial estrictamente estacionario?

El análisis del componente principal (PCA) da como resultado sinusoides, ¿cuál es la causa subyacente?

¿' t la definición de indistinción de estocásticos procesos dependen de un sistema no-mensurable?

Distribución de formas de triángulos de Delaunay

Una variación de la caracterización de Lévy del movimiento browniano

Si $f$ es un medibles campo aleatorio, a continuación, $(ω,x)↦E[f(x)\mid F](ω)$ tiene un medibles versión $g$ $E[f(X)\mid F]=g(X)$ todos los $F$medible $X$

Demostrando que una caminata aleatoria que diverge hacia el infinito puede no volverse negativa

La singularidad de los parámetros de un proceso de Ito, dada inicial y terminal de condiciones

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