Preguntas ciencias de procesos06

3

1Resp

158Vistas

¿Cómo puede una variable aleatoria tener varianza aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por BCLC

6

1Resp

699Vistas

Es puente browniano un proceso de Markov

Abierta

Preguntado el 25 de Octubre, 2011 por PP.

5

2Resp

579Vistas

Ejemplos: eventos invariantes

Resuelta

Preguntado el 2 de Octubre, 2011 por Grant

4

1Resp

170Vistas

Pregunta sobre jugador ' s ruina

Resuelta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2017 por yh05

5

1Resp

378Vistas

Limitar la distribución del proceso de Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2012 por Austin

6

2Resp

136Vistas

Dejado de $L^2$ - martingala es otra vez $L^2$ integrable

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2018 por quallenjäger

6

1Resp

393Vistas

Derivación de la ecuación diferencial Chapman-Kolmogorov, expansión Kramers-Moyal

Abierta

Preguntado el 2 de Septiembre, 2014 por S.Surace

7

1Resp

137Vistas

¿Podemos derivar la EDP seguida de una densidad de probabilidad de transición marginal?

Abierta

Preguntado el 4 de Mayo, 2015 por Fabio

6

1Resp

137Vistas

¿Por qué son equivalentes estas dos definiciones de la propiedad de Markov?

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2018 por zxcv

8

1Resp

155Vistas

Probabilidad de supervivencia de un paseo aleatorio asimétrico de límite por una simétrica

Abierta

Preguntado el 19 de Octubre, 2018 por Susan

4

1Resp

116Vistas

¿Coeficiente de coincidencia de la prueba que $e^{\alpha x-\frac{1}{2} \alpha^2}=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}H_n(x)\alpha^n$, donde $H_n(x)$ son poli Hermite.?

Abierta

Preguntado el 7 de Abril, 2016 por user321627

4

2Resp

428Vistas

Distribución del máximo de la suma de gaussianos

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2012 por SUMIT MITRA

4

1Resp

391Vistas

Libros de números aleatorios. ¿Cómo se generaron los números?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2012 por superfell

5

1Resp

141Vistas

Si$τ_x^k$ es el momento de la entrada$k$ - th de una cadena de Markov en$x$, entonces$\text P_x[τ_y^k<∞]=\text P_x[τ_y^1<∞](\text P_y[τ_y^1<∞])^{k-1}$

Abierta

Preguntado el 2 de Octubre, 2015 por David Nalley

4

1Resp

195Vistas

(Paseo aleatorio) Calcular el promedio relativo de cookies consecutivas comido desde la derecha de la brecha

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2018 por Ole Tange

5

2Resp

147Vistas

Permutar al azar $\{1,\cdots,100\}$. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de lo $S_k$ ' s por $\sigma(1)+\cdots+\sigma(k)$ es divisible por $3$?

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2018 por stressed-out

4

1Resp

122Vistas

Derivando la ecuación principal para procesos discretos

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2015 por Steve Smith

13

2Resp

508Vistas

¿La martingala local es martingala localmente integrable de manera uniforme?

Abierta

Preguntado el 12 de Enero, 2014 por user120845

4

1Resp

106Vistas

Continuidad del proceso estándar de Wiener

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2016 por Nuvious

6

2Resp

195Vistas

¿Cómo mostrar que$M_n = X_n^2-n$ es una martingala?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2015 por user185305

6

1Resp

357Vistas

Negatividad en un modelo CIR discretizar por expansión de Taylor de Ito

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2010 por Will SQL for Food

5

1Resp

109Vistas

SDE integración: Proceso de inversión Normal-Media - pregunta

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por user5619709

4

1Resp

456Vistas

Curioso problema de integrales estocásticas y Ito ' lema s

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2012 por Paul

5

1Resp

257Vistas

Integral estocástica simple

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2012 por Grant

11

1Resp

340Vistas

Cómo calcular $E[W_t^4]$, $W_t$ ser un proceso de Wiener estándar

Resuelta

Preguntado el 23 de Enero, 2015 por chmeee

4

3Resp

215Vistas

Covarianza entre el proceso de Wiener y la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2018 por Sergey Kravchenko

4

1Resp

141Vistas

Demostrar que $M(t)^2 - t$ es una martingala, $M(t)$ es una caminata aleatoria simétrica

Abierta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Heinrich Schmetterling

4

1Resp

194Vistas

Convergencia en probabilidad, continuidad y uniforme convergencia en probabilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Dener

6

1Resp

205Vistas

Pregunta sobre cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por user95640

7

2Resp

756Vistas

Prueba sencilla de que las cadenas estacionarias de nacimiento y muerte son reversibles

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2012 por Reto Meier

Preguntas ciencias procesos

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

¿Cómo puede una variable aleatoria tener varianza aleatoria?

Es puente browniano un proceso de Markov

Ejemplos: eventos invariantes

Pregunta sobre jugador ' s ruina

Limitar la distribución del proceso de Ornstein-Uhlenbeck

Dejado de $L^2$ - martingala es otra vez $L^2$ integrable

Derivación de la ecuación diferencial Chapman-Kolmogorov, expansión Kramers-Moyal

¿Podemos derivar la EDP seguida de una densidad de probabilidad de transición marginal?

¿Por qué son equivalentes estas dos definiciones de la propiedad de Markov?

Probabilidad de supervivencia de un paseo aleatorio asimétrico de límite por una simétrica

¿Coeficiente de coincidencia de la prueba que $e^{\alpha x-\frac{1}{2} \alpha^2}=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}H_n(x)\alpha^n$, donde $H_n(x)$ son poli Hermite.?

Distribución del máximo de la suma de gaussianos

Libros de números aleatorios. ¿Cómo se generaron los números?

Si$τ_x^k$ es el momento de la entrada$k$ - th de una cadena de Markov en$x$, entonces$\text P_x[τ_y^k<∞]=\text P_x[τ_y^1<∞](\text P_y[τ_y^1<∞])^{k-1}$

(Paseo aleatorio) Calcular el promedio relativo de cookies consecutivas comido desde la derecha de la brecha

Permutar al azar $\{1,\cdots,100\}$. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de lo $S_k$ ' s por $\sigma(1)+\cdots+\sigma(k)$ es divisible por $3$?

Derivando la ecuación principal para procesos discretos

¿La martingala local es martingala localmente integrable de manera uniforme?

Continuidad del proceso estándar de Wiener

¿Cómo mostrar que$M_n = X_n^2-n$ es una martingala?

Negatividad en un modelo CIR discretizar por expansión de Taylor de Ito

SDE integración: Proceso de inversión Normal-Media - pregunta

Curioso problema de integrales estocásticas y Ito ' lema s

Integral estocástica simple

Cómo calcular $E[W_t^4]$, $W_t$ ser un proceso de Wiener estándar

Covarianza entre el proceso de Wiener y la integral estocástica

Demostrar que $M(t)^2 - t$ es una martingala, $M(t)$ es una caminata aleatoria simétrica

Convergencia en probabilidad, continuidad y uniforme convergencia en probabilidad

Pregunta sobre cadena de Markov

Prueba sencilla de que las cadenas estacionarias de nacimiento y muerte son reversibles

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: