Preguntas ciencias de procesos05

7

2Resp

131Vistas

¿Debe existir una variable aleatoria con cierta ley dada?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2016 por Q. Huang

6

1Resp

115Vistas

Integrabilidad uniforme de Doob del proceso de

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2017 por Empty Set

4

1Resp

154Vistas

¿Cómo probar que este proceso es siempre positivo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Julio, 2015 por Dave Nguyen

5

1Resp

106Vistas

Supongamos que $X_t$ es un movimiento browniano con $X_0 \sim u_0$ . ¿Cuál es la densidad de probabilidad de $X_t$ ? (ecuación del calor)

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por btelles

5

1Resp

512Vistas

Antecedentes para el estudio y la comprensión de las ecuaciones diferenciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 7 de Diciembre, 2013 por Dave

4

1Resp

498Vistas

Soluciones a ecuaciones diferenciales estocásticas.

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2011 por L1meta

5

1Resp

181Vistas

Modelos de juego de dados: perderlo todo en "3", doble todo en "1" o "6"

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2013 por ninegrid

8

1Resp

158Vistas

Escalamiento óptimo del algoritmo Random Walk Metroplis-Hastings y la medida de velocidad de la difusión límite

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2018 por Paulostation

4

1Resp

111Vistas

Encontrar el valor esperado de los incrementos de martingala en condicionado en el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por user428487

5

1Resp

663Vistas

Covarianza de los procesos tipo movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2012 por PSIXO

4

1Resp

474Vistas

Paseo aleatorio circular

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2012 por Riccardo.Alestra

7

1Resp

539Vistas

Cuadrado continuo martingala integrable variación cuadrática

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2013 por chandu1729

5

1Resp

210Vistas

¿Es la gráfica de un movimiento browniano en un intervalo medible?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Evan Aad

5

1Resp

97Vistas

Saltos más grandes de un espectro positivo $\alpha$-proceso estable

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2015 por Indigo

5

1Resp

191Vistas

Distribución de probabilidad de $\int_0^t \frac{W_s}{s} \,ds$

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por Richard

7

1Resp

126Vistas

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por Håkan Franzén

5

1Resp

754Vistas

¿Cuáles son algunos buenos libros sobre martingales?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Evan Aad

5

1Resp

125Vistas

Probabilidad de defecto constante en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por Wintermute

6

2Resp

561Vistas

Uso de la recursión para resolver el colector de cupones

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2013 por user35001

4

1Resp

218Vistas

Impacto normalizado veces de un simple RW convergen en distribución a veces de movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2015 por SMAPS

8

1Resp

1821Vistas

¿Por qué un proceso de Markov homogéneo en el tiempo posee la propiedad de Markov?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2012 por Evan Aad

47

1Resp

111Vistas

Diferencia entre soluciones débiles (o martingale) y fuertes para SDE

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Tarlog

20

2Resp

320Vistas

¿Es el conjunto$\{ (X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ has a nondecreasing subsequence} \}$ medible?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por Tki Deneb

7

1Resp

115Vistas

¿¿Modificar Ito ' s lema para saltos a un proceso de salto de 2 factores?

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2017 por Kelly

5

1Resp

172Vistas

Un contraejemplo de las cadenas de Markov reducibles sobre el teorema ergódico de Birkhoff

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Tinzoe-Yui

4

1Resp

130Vistas

¿Por qué$\mathbb E\left[\sup\frac{|Y_t-Y_s|}{|t-s|^\alpha }\right]<\infty$ implica$(Y_t)_t$ continuo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por lovemath

4

2Resp

172Vistas

Medida de probabilidad optima

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2013 por Grant

4

1Resp

238Vistas

El tiempo de corte de un proceso de Poisson

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por bryanj

5

1Resp

178Vistas

Propiedad sin memoria de una cadena de Markov de orden 1. ¿Es AR(1) sin memoria o de memoria infinita?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2018 por ColorStatistics

5

2Resp

229Vistas

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por shaun

Preguntas ciencias procesos

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¿Debe existir una variable aleatoria con cierta ley dada?

Integrabilidad uniforme de Doob del proceso de

¿Cómo probar que este proceso es siempre positivo?

Supongamos que $X_t$ es un movimiento browniano con $X_0 \sim u_0$ . ¿Cuál es la densidad de probabilidad de $X_t$ ? (ecuación del calor)

Antecedentes para el estudio y la comprensión de las ecuaciones diferenciales estocásticas

Soluciones a ecuaciones diferenciales estocásticas.

Modelos de juego de dados: perderlo todo en "3", doble todo en "1" o "6"

Escalamiento óptimo del algoritmo Random Walk Metroplis-Hastings y la medida de velocidad de la difusión límite

Encontrar el valor esperado de los incrementos de martingala en condicionado en el puente browniano

Covarianza de los procesos tipo movimiento browniano

Paseo aleatorio circular

Cuadrado continuo martingala integrable variación cuadrática

¿Es la gráfica de un movimiento browniano en un intervalo medible?

Saltos más grandes de un espectro positivo $\alpha$-proceso estable

Distribución de probabilidad de $\int_0^t \frac{W_s}{s} \,ds$

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

¿Cuáles son algunos buenos libros sobre martingales?

Probabilidad de defecto constante en el modelo de Merton

Uso de la recursión para resolver el colector de cupones

Impacto normalizado veces de un simple RW convergen en distribución a veces de movimiento browniano estándar

¿Por qué un proceso de Markov homogéneo en el tiempo posee la propiedad de Markov?

Diferencia entre soluciones débiles (o martingale) y fuertes para SDE

¿Es el conjunto$\{ (X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ has a nondecreasing subsequence} \}$ medible?

¿¿Modificar Ito ' s lema para saltos a un proceso de salto de 2 factores?

Un contraejemplo de las cadenas de Markov reducibles sobre el teorema ergódico de Birkhoff

¿Por qué$\mathbb E\left[\sup\frac{|Y_t-Y_s|}{|t-s|^\alpha }\right]<\infty$ implica$(Y_t)_t$ continuo?

Medida de probabilidad optima

El tiempo de corte de un proceso de Poisson

Propiedad sin memoria de una cadena de Markov de orden 1. ¿Es AR(1) sin memoria o de memoria infinita?

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

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