Preguntas ciencias de procesos03

7

2Resp

1312Vistas

Problema de la ruina del jugador justo intuición

Resuelta

Preguntado el 3 de Abril, 2019 por Mike A.

17

1Resp

700Vistas

¿Cuál es la diferencia entre RDE y SDE?

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2011 por david6881

4

1Resp

143Vistas

Pregunta sobre el proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 24 de Abril, 2013 por SMAPS

4

1Resp

186Vistas

Cómo encontrar a $\mathbb{E}[X\mid\min(X,Y)]$?

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2014 por Prashanth Rajan

4

1Resp

115Vistas

Itô simetría de primaria de predicción de procesos estocásticos

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2015 por David Nalley

4

2Resp

220Vistas

Cadenas de Markov. Si $X_0=0$ entonces la probabilidad de que $X_n\ge1$ para todos $n\ge 1$ es $\frac{6}{\pi^2}$

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2019 por user657391

5

1Resp

265Vistas

Teorema de continuidad de Kolmogorov para procesos aleatorios valorados en el espacio de Banach

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2013 por Elie

6

1Resp

251Vistas

Interpretación analítica funcional de la (co) variación y la descomposición del doob.

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2013 por Danny

5

1Resp

171Vistas

Proceso estocástico: En un tablero de ajedrez, un solo caballo aleatorio realiza un paseo aleatorio simple

Abierta

Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por webaholik

7

2Resp

651Vistas

Es la condición de "ejemplo de trayectorias son continuas" una parte apropiada de la "caracterización" de la Wiener proceso?

Resuelta

Preguntado el 2 de Noviembre, 2013 por J. LaRosee

9

2Resp

754Vistas

¿Por qué es cierto que la constante de martingala con cuadrática de la variación de la "t" es un cuadrado integrable continua martingala?

Abierta

Preguntado el 9 de Junio, 2012 por Jordan Stewart

4

1Resp

179Vistas

Punto fijo de transición núcleo genera martingala

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2013 por Nimza

4

1Resp

278Vistas

Ejemplo de una martingala que no se puede medir conjuntamente

Abierta

Preguntado el 22 de Febrero, 2013 por Zombies

5

2Resp

127Vistas

Definición de un proceso de Markov: ¿Qué significa$\mathbb P_x\{X_u\in B\mid \mathcal F_t\}=p(u-t,X_t,\Gamma)$?

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2019 por Pierre

4

1Resp

602Vistas

Distribución de los tiempos de llegada al servidor para una cola M/M/1 (lo que experimenta el servidor)

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2012 por Matthew Walker

4

1Resp

139Vistas

Esperanza de $ e^{-4B_\tau} $, donde $ \tau $ es un tiempo de parada extendido.

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Adam

5

1Resp

636Vistas

Condiciones para el Teorema del Límite Central para dependiente de secuencias

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2011 por Mikael Sundberg

7

1Resp

102Vistas

Opresión, la compacidad relativa y la convergencia de los procesos estocásticos

Abierta

Preguntado el 26 de Diciembre, 2015 por guest

8

2Resp

219Vistas

Cuando son estables cadenas de Markov de tiempo continuo Feller? Siempre?

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2014 por jkn

4

1Resp

267Vistas

Paseo aleatorio inferior sesgado sesgado

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2011 por Vincenzo

3

1Resp

146Vistas

Si un proceso está formado por variables aleatorias independientes, ¿podemos decir que es una cadena de Markov?

Abierta

Preguntado el 1 de Marzo, 2019 por Jazmín Jones

4

1Resp

185Vistas

Convergencia de los promedios ergódicos.

Abierta

Preguntado el 26 de Febrero, 2019 por David Nalley

4

1Resp

149Vistas

La motivación detrás de la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2015 por Ant

5

1Resp

224Vistas

Demostrar que un proceso no es markov

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2013 por nullUser

7

1Resp

146Vistas

Si $A$ es el generador de $(X_t)$, $A+f$ es el generador de $\mathbb E \int_0^t f(X_s) \mathrm ds f(X_t)$

Abierta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por Amarus

10

2Resp

227Vistas

¿Cuándo termina el juego?

Abierta

Preguntado el 21 de Febrero, 2019 por qwertz

4

2Resp

227Vistas

¿Qué técnicas se utilizan para la simulación empírica y estocástica de una serie temporal?

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2011 por Daren Thomas

4

1Resp

237Vistas

¿Existe una prueba estándar para $\mathbb P(S^X_n\text{ hits }A\text{ before }B) >\mathbb P(S^Y_n\text{ hits }A\text{ before }B)$ ?

Resuelta

Preguntado el 15 de Abril, 2014 por zigarrre

4

2Resp

2540Vistas

Entre la hora de llegada de distribución

Resuelta

Preguntado el 19 de Enero, 2012 por RascalKing

6

1Resp

1104Vistas

Ejercicios sobre el cálculo estocástico.

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2011 por learningmath

Preguntas ciencias procesos

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Problema de la ruina del jugador justo intuición

¿Cuál es la diferencia entre RDE y SDE?

Pregunta sobre el proceso de Poisson

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Itô simetría de primaria de predicción de procesos estocásticos

Cadenas de Markov. Si $X_0=0$ entonces la probabilidad de que $X_n\ge1$ para todos $n\ge 1$ es $\frac{6}{\pi^2}$

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Punto fijo de transición núcleo genera martingala

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Demostrar que un proceso no es markov

Si $A$ es el generador de $(X_t)$, $A+f$ es el generador de $\mathbb E \int_0^t f(X_s) \mathrm ds f(X_t)$

¿Cuándo termina el juego?

¿Qué técnicas se utilizan para la simulación empírica y estocástica de una serie temporal?

¿Existe una prueba estándar para $\mathbb P(S^X_n\text{ hits }A\text{ before }B) >\mathbb P(S^Y_n\text{ hits }A\text{ before }B)$ ?

Entre la hora de llegada de distribución

Ejercicios sobre el cálculo estocástico.

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