Preguntas ciencias de procesos018

8

2Resp

520Vistas

Libros de texto sobre la solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2011 por kd7

7

1Resp

244Vistas

Por qué no puedo utilizar la varianza de la media muestral en el Teorema Central del Límite para el débil proceso estacionario?

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2013 por donniefitz2

8

1Resp

603Vistas

Martingalas estrictamente positivas

Resuelta

Preguntado el 22 de Enero, 2013 por TestUser16418

9

1Resp

1255Vistas

Estimación de máxima Verosimilitud de una de Ornstein-Uhlenbeck

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2012 por Joel

10

3Resp

2198Vistas

El valor esperado de la variable aleatoria en lanzamientos de una moneda

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2010 por TREE

7

2Resp

574Vistas

¿$(B_{t}+t)^{2}$ Un proceso de Markov?

Resuelta

Preguntado el 19 de Marzo, 2011 por Sam Gunningham

13

1Resp

638Vistas

Intuición sobre la recurrencia de Harris

Abierta

Preguntado el 26 de Marzo, 2013 por Steve

11

1Resp

2377Vistas

Ejemplo de un proceso que es de 2º orden estacionario, pero no es estrictamente estacionario

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2010 por Kristof Provost

7

2Resp

581Vistas

¿Por qué una caminata al azar en un grafo G converge a una distribución uniforme?

Resuelta

Preguntado el 1 de Diciembre, 2012 por Rich Lawrence

8

2Resp

4308Vistas

Distribuciones de equilibrio de las cadenas de Markov

Resuelta

Preguntado el 3 de Marzo, 2011 por bradtgmurray

8

2Resp

315Vistas

Los borrachos caminando sobre una esfera.

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2016 por user47033

42

2Resp

2229Vistas

¿Cómo se puede considerar el proceso de Ornstein – Uhlenbeck como el análogo del continuo-tiempo del proceso AR(1) de tiempo discreto?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2013 por Rich Lawrence

8

1Resp

503Vistas

Pregunta sobre el movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2010 por buti-oxa

12

2Resp

766Vistas

Sobolev conoce a Wiener

Resuelta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2011 por Sergey Stadnik

8

1Resp

619Vistas

Lanzar las bolas en $b$ cubos: cuando hace algunos cucharón tamaño de desbordamiento $s$?

Abierta

Preguntado el 15 de Julio, 2012 por Mike Powell

8

1Resp

472Vistas

Varias veces tirar bolas en compartimientos

Abierta

Preguntado el 2 de Marzo, 2013 por platinum

15

1Resp

636Vistas

Una pregunta sobre procesos estocásticos y los tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2011 por n8felton

10

1Resp

484Vistas

Definición del movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2012 por Grant

14

1Resp

1660Vistas

Recomendación en proceso estocástico libros

Abierta

Preguntado el 7 de Febrero, 2011 por Rich Lawrence

8

4Resp

320Vistas

¿El operador $T(f)(t) := f(t) - f(0)$ ¿preservar la mensurabilidad?

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2014 por Evan Aad

8

2Resp

310Vistas

Probabilidad de que dos puntos se dividan en diferentes particiones.

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por GalmWing

11

1Resp

344Vistas

Expectativa condicional $\mathbb E\left(\exp\left(\int_0^tX_sdB_s\right) \mid \mathcal F_t^X\right)$

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2015 por Mots du Jour

11

1Resp

520Vistas

La PDE - Feynman-Kac vs métodos de las diferencias finitas

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2011 por David

8

3Resp

901Vistas

$L^1$ - la variación cuadrática límite de una martingala local continua $ \implies $ es una verdadera martingala, $L^2$ -encaminada a

Resuelta

Preguntado el 6 de Febrero, 2012 por John

8

2Resp

620Vistas

Acerca de una suma ponderada de golpear a veces por caminos aleatorios en los gráficos

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2010 por pottedmeat

9

1Resp

275Vistas

Demuestre que la densidad de esta EDE no es suave en un parámetro

Abierta

Preguntado el 26 de Junio, 2013 por claireheff

27

2Resp

664Vistas

Podría alguien explicar áspero camino de la teoría? Más específicamente, ¿cuál es el aumento de pedidos "área de proceso" y cuál es la información que se nos da?

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por jball

14

3Resp

694Vistas

¿Existe un análogo en tiempo discreto de la exponencial de Doléans-Dade?

Abierta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2011 por Zombies

20

4Resp

1999Vistas

Encontrar el MLE para un proceso de Hawkes exponencial univariante

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2012 por Justin James

16

1Resp

2369Vistas

Concepto de Caminata Aleatoria

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2010 por Rich Lawrence

Preguntas ciencias procesos

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Por qué no puedo utilizar la varianza de la media muestral en el Teorema Central del Límite para el débil proceso estacionario?

Martingalas estrictamente positivas

Estimación de máxima Verosimilitud de una de Ornstein-Uhlenbeck

El valor esperado de la variable aleatoria en lanzamientos de una moneda

¿$(B_{t}+t)^{2}$ Un proceso de Markov?

Intuición sobre la recurrencia de Harris

Ejemplo de un proceso que es de 2º orden estacionario, pero no es estrictamente estacionario

¿Por qué una caminata al azar en un grafo G converge a una distribución uniforme?

Distribuciones de equilibrio de las cadenas de Markov

Los borrachos caminando sobre una esfera.

¿Cómo se puede considerar el proceso de Ornstein – Uhlenbeck como el análogo del continuo-tiempo del proceso AR(1) de tiempo discreto?

Pregunta sobre el movimiento Browniano

Sobolev conoce a Wiener

Lanzar las bolas en $b$ cubos: cuando hace algunos cucharón tamaño de desbordamiento $s$?

Varias veces tirar bolas en compartimientos

Una pregunta sobre procesos estocásticos y los tiempos de parada

Definición del movimiento Browniano

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¿El operador $T(f)(t) := f(t) - f(0)$ ¿preservar la mensurabilidad?

Probabilidad de que dos puntos se dividan en diferentes particiones.

Expectativa condicional $\mathbb E\left(\exp\left(\int_0^tX_sdB_s\right) \mid \mathcal F_t^X\right)$

La PDE - Feynman-Kac vs métodos de las diferencias finitas

$L^1$ - la variación cuadrática límite de una martingala local continua $ \implies $ es una verdadera martingala, $L^2$ -encaminada a

Acerca de una suma ponderada de golpear a veces por caminos aleatorios en los gráficos

Demuestre que la densidad de esta EDE no es suave en un parámetro

Podría alguien explicar áspero camino de la teoría? Más específicamente, ¿cuál es el aumento de pedidos "área de proceso" y cuál es la información que se nos da?

¿Existe un análogo en tiempo discreto de la exponencial de Doléans-Dade?

Encontrar el MLE para un proceso de Hawkes exponencial univariante

Concepto de Caminata Aleatoria

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