Preguntas ciencias de procesos016

10

3Resp

206Vistas

En términos simples: ¿Qué es un proceso estocástico?

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2015 por YoTengoUnLCD

5

1Resp

160Vistas

Supongamos$dX_t = a(X_t) dt + b(X_t) dW_t$ y$Y_s=X_t$ donde$s=t^2$. Lo que no SDE$Y_s$ satisface en el sentido débil?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2015 por btelles

6

1Resp

177Vistas

Libros de procesos estocásticos con estilo

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Justin Lucente

12

2Resp

3467Vistas

Comprensión intuitiva de la covarianza, la covarianza cruzada, la auto / cruz correlación y la densidad del espectro de potencia

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2013 por searlea

6

1Resp

528Vistas

Límites para submartingale

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2011 por Grant

9

1Resp

249Vistas

¿Alguien puede resolver una ecuación diferencial estocástica - relacionadas con la investigación de la neurociencia?

Abierta

Preguntado el 1 de Febrero, 2015 por subroutines

8

1Resp

199Vistas

Explicación intuitiva de una EDP estocástica

Resuelta

Preguntado el 5 de Julio, 2016 por user292782978

5

1Resp

220Vistas

Definición alternativa de un submartingale, problema con el teorema de Radon-Nikodym.

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2016 por user119615

7

2Resp

268Vistas

¿Cuánto tiempo tarda para cada nodo de un grafo a infectarse?

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2011 por Pat Leahy

6

1Resp

388Vistas

Probabilidad condicional con procesos de Poisson

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2014 por Nicolai Reuschling

6

2Resp

1093Vistas

Recursividad para la búsqueda de expectativas (algo largo)

Resuelta

Preguntado el 10 de Febrero, 2013 por user35001

7

2Resp

277Vistas

La estimación de la máxima de un movimiento Browniano en la unidad de intervalo de

Resuelta

Preguntado el 2 de Marzo, 2014 por Evan Aad

9

1Resp

297Vistas

Infinito oscilación de azar signos

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2014 por Evan Aad

8

1Resp

949Vistas

¿Esto es una martingala?

Abierta

Preguntado el 13 de Marzo, 2011 por Jun Deng

6

1Resp

342Vistas

Matriz de transición de la cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2012 por Steve Rothman

8

2Resp

480Vistas

Banda de confianza para el Movimiento Browniano con uniformemente distribuidos a golpear posición

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2010 por Jon Sagara

13

2Resp

1697Vistas

Variación cuadrática del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 20 de Diciembre, 2011 por c00p3r

6

2Resp

1125Vistas

Una pregunta sobre el cálculo de probabilidades para el paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 14 de Agosto, 2012 por Arko

8

6Resp

4653Vistas

Entender el Black-Scholes

Resuelta

Preguntado el 20 de Octubre, 2010 por Dónal

6

2Resp

230Vistas

Convergencia de la integral browniana

Resuelta

Preguntado el 17 de Septiembre, 2011 por Zombies

8

1Resp

215Vistas

Dado Q y $X_t$ es Q Browniano, encontrar $\frac{dQ}{dP}$ / Singularidad de movimiento Browniano o Radon-Nikodym derivados

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2015 por BCLC

7

1Resp

482Vistas

Calcular el límite de la expectativa de una función de un proceso estocástico (¡uf!)

Abierta

Preguntado el 22 de Enero, 2013 por alexis

7

1Resp

512Vistas

El Valor esperado de movimiento Browniano utilizando ito isometría

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Dave

12

3Resp

6079Vistas

¿Cuál es la diferencia entre todos los tipos de cadenas de Markov?

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2011 por Jim T

6

1Resp

1266Vistas

El movimiento browniano - función característica

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2011 por ipip

7

1Resp

184Vistas

Importancia de muestreo de finito camino de la estocástico diferencia de la ecuación de

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2013 por Peter

9

2Resp

273Vistas

Una simple caracterización del Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2014 por Luke

7

1Resp

150Vistas

Tratando de calcular el cuadrática covariación

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2017 por QWERTZ

14

1Resp

299Vistas

La mensurabilidad de la pushforward operador sobre las medidas

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2013 por Grant

7

2Resp

1312Vistas

¿Cómo puedo probar que este proceso aleatorio es el Movimiento Browniano Estándar?

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2011 por Girt

Preguntas ciencias procesos

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En términos simples: ¿Qué es un proceso estocástico?

Supongamos$dX_t = a(X_t) dt + b(X_t) dW_t$ y$Y_s=X_t$ donde$s=t^2$. Lo que no SDE$Y_s$ satisface en el sentido débil?

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Infinito oscilación de azar signos

¿Esto es una martingala?

Matriz de transición de la cadena de Markov

Banda de confianza para el Movimiento Browniano con uniformemente distribuidos a golpear posición

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Convergencia de la integral browniana

Dado Q y $X_t$ es Q Browniano, encontrar $\frac{dQ}{dP}$ / Singularidad de movimiento Browniano o Radon-Nikodym derivados

Calcular el límite de la expectativa de una función de un proceso estocástico (¡uf!)

El Valor esperado de movimiento Browniano utilizando ito isometría

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Importancia de muestreo de finito camino de la estocástico diferencia de la ecuación de

Una simple caracterización del Movimiento Browniano

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La mensurabilidad de la pushforward operador sobre las medidas

¿Cómo puedo probar que este proceso aleatorio es el Movimiento Browniano Estándar?

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