Preguntas ciencias de procesos015

16

2Resp

2335Vistas

Probar que la fórmula de inversión de tiempo es el movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 13 de Agosto, 2012 por Michael J

17

2Resp

237Vistas

Comprensión de la ecuación de Fokker-Planck para procesos no estacionarios

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por DepeHb

6

1Resp

179Vistas

Pregunta sobre el incremento máximo del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 19 de Junio, 2013 por Marcel Jackwerth

6

2Resp

324Vistas

pregunta sobre una variante de un proceso de renovación alternado (los tiempos de interceptación son por género)

Abierta

Preguntado el 3 de Julio, 2011 por user12911

6

5Resp

325Vistas

¿Explicación del experimento numérico que se aproxima a e?

Abierta

Preguntado el 10 de Agosto, 2010 por James Marshall

7

2Resp

874Vistas

Tiempo de viaje previsto para los trenes de salida regular

Resuelta

Preguntado el 20 de Abril, 2011 por Jordan Parmer

9

1Resp

2635Vistas

Valor esperado del estocástico integral $\int_0^t e^{as} dW_s$

Abierta

Preguntado el 26 de Octubre, 2011 por user468662

6

1Resp

305Vistas

Acoplamiento de $\mu$ y $\nu$ son siempre independiente

Abierta

Preguntado el 24 de Agosto, 2012 por Grant

7

1Resp

138Vistas

Pregunta básica sobre el estocástico integral $\int \limits_{0}^{t} X(s) \,dM(s)$

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2015 por user46944

9

3Resp

5279Vistas

Distribución del proceso de Poisson compuesto

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2011 por Judy

7

1Resp

293Vistas

Correlaciones entre vecinos de las celdas de Voronoi

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2012 por Michael Hardy

6

1Resp

144Vistas

¿Es una secuencia de variables aleatorias indexadas por un proceso de proceso de Poisson homogéneo estrictamente estacionario?

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2012 por Michael

7

1Resp

742Vistas

Mostrar un proceso es una martingala

Abierta

Preguntado el 22 de Octubre, 2011 por David Ross

8

1Resp

164Vistas

Juegos de azar Teorema del sistema dada por Doob

Abierta

Preguntado el 11 de Marzo, 2016 por user134927

9

1Resp

586Vistas

Aplicación de clase monótona teorema en la prueba de la desigualdad Kunita Watanabe

Abierta

Preguntado el 3 de Junio, 2012 por Stackexchange_user23

9

1Resp

186Vistas

¿Qué otros cálculos estocásticos existen además de los de Ito y Stratonovich?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2016 por A.Sh

8

1Resp

789Vistas

Doob-como la desigualdad

Abierta

Preguntado el 23 de Junio, 2011 por Grant

7

1Resp

148Vistas

Continuidad de un proceso estocástico

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2015 por Ruth90

7

1Resp

846Vistas

Tiempo de llegada finito con una media infinita

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2012 por Grant

6

1Resp

186Vistas

Convergen en el problema del movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2014 por Ephramar

7

1Resp

178Vistas

Convergencia débil de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Marcel

6

1Resp

183Vistas

Confusión en la prueba de propiedades de $\psi$-irreductibilidad

Abierta

Preguntado el 2 de Enero, 2013 por Grant

7

1Resp

570Vistas

Movimiento browniano y series de Fourier

Abierta

Preguntado el 15 de Octubre, 2011 por Dan Lord

8

1Resp

515Vistas

¿La isometría de Itō tiene diferentes versiones?

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2011 por Rich Lawrence

7

1Resp

426Vistas

¿Edad de la estocasticidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2013 por Hui Yu

7

1Resp

160Vistas

Probabilidad que converge la serie de tipo de armónica al azar

Resuelta

Preguntado el 31 de Marzo, 2017 por Sandeep Silwal

10

1Resp

204Vistas

Problema 3.24 de "Brownian Motion & Stochastic Processes" de Karatzas y Shreve - Submartingales y tiempos de parada

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2015 por Chinz

8

1Resp

325Vistas

Duda muy básica sobre el lema de Itô

Resuelta

Preguntado el 18 de Marzo, 2013 por Paul

18

2Resp

569Vistas

¿Interpretación para el determinante de una matriz estocástica?

Abierta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2014 por h-beneuh

8

1Resp

258Vistas

Una pregunta sobre los procesos de Poisson

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2011 por n8felton

Preguntas ciencias procesos

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Probar que la fórmula de inversión de tiempo es el movimiento browniano

Comprensión de la ecuación de Fokker-Planck para procesos no estacionarios

Pregunta sobre el incremento máximo del movimiento browniano

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¿Explicación del experimento numérico que se aproxima a e?

Tiempo de viaje previsto para los trenes de salida regular

Valor esperado del estocástico integral $\int_0^t e^{as} dW_s$

Acoplamiento de $\mu$ y $\nu$ son siempre independiente

Pregunta básica sobre el estocástico integral $\int \limits_{0}^{t} X(s) \,dM(s)$

Distribución del proceso de Poisson compuesto

Correlaciones entre vecinos de las celdas de Voronoi

¿Es una secuencia de variables aleatorias indexadas por un proceso de proceso de Poisson homogéneo estrictamente estacionario?

Mostrar un proceso es una martingala

Juegos de azar Teorema del sistema dada por Doob

Aplicación de clase monótona teorema en la prueba de la desigualdad Kunita Watanabe

¿Qué otros cálculos estocásticos existen además de los de Ito y Stratonovich?

Doob-como la desigualdad

Continuidad de un proceso estocástico

Tiempo de llegada finito con una media infinita

Convergen en el problema del movimiento browniano

Convergencia débil de la integral estocástica

Confusión en la prueba de propiedades de $\psi$-irreductibilidad

Movimiento browniano y series de Fourier

¿La isometría de Itō tiene diferentes versiones?

¿Edad de la estocasticidad?

Probabilidad que converge la serie de tipo de armónica al azar

Problema 3.24 de "Brownian Motion & Stochastic Processes" de Karatzas y Shreve - Submartingales y tiempos de parada

Duda muy básica sobre el lema de Itô

¿Interpretación para el determinante de una matriz estocástica?

Una pregunta sobre los procesos de Poisson

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