Preguntas ciencias de procesos012

9

3Resp

432Vistas

Martha tiene un dado justo con los habitual $6$ laterales... ¿Cuál es la probabilidad de que ella se detiene en una suma acumulada de $13$?

Resuelta

Preguntado el 20 de Noviembre, 2017 por George Lund

5

1Resp

399Vistas

proceso estocástico: determinar si el proceso es cadlag

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2011 por jeffalstott

5

1Resp

131Vistas

Control de la desviación al azar en un proceso de nacimiento-muerte

Abierta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2014 por Rafi

6

1Resp

2008Vistas

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2011 por Sequels

6

1Resp

169Vistas

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2015 por Adam

7

1Resp

125Vistas

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Resuelta

Preguntado el 10 de Marzo, 2015 por Tiago Carvalho

9

1Resp

142Vistas

Computar un Ito Integral usando la Definición

Abierta

Preguntado el 9 de Julio, 2015 por Stefan

9

2Resp

952Vistas

Probabilidad de jugador ' ruina s con desigual pérdidas

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2012 por maseth

6

2Resp

642Vistas

Casi seguro que la convergencia de procesos estocásticos

Abierta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Rachel

5

3Resp

333Vistas

¿Cómo puede esta población extinta debido a la desigualdad de género?

Abierta

Preguntado el 13 de Febrero, 2014 por Denis Andryushchenko

5

1Resp

164Vistas

Encuentra la distribución de $ N = \min \left\ {k: \prod_ {i = 1}^{k}U_i \lt .6 \right\ }. $

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2016 por laebshade

5

2Resp

257Vistas

Método para la Construcción de Procesos de Poisson

Abierta

Preguntado el 9 de Septiembre, 2011 por leone

5

2Resp

150Vistas

¿Interesantes preguntas abiertas en la teoría de ondículas para la investigación de la UG?

Abierta

Preguntado el 2 de Agosto, 2016 por Wavelet

6

2Resp

196Vistas

Si $X_{n+1}$ es una martingala sujeta a $Y_0,\ldots,Y_n$ entonces es una martingala con respecto a $Y_0^2,\ldots,Y_n^2$ ?

Abierta

Preguntado el 16 de Octubre, 2013 por Alex

6

2Resp

643Vistas

Logaritmo de una matriz de Markov

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2011 por BBlake

5

1Resp

177Vistas

Medibilidad universal de un núcleo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2013 por Grant

6

1Resp

178Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que una moneda de magia vendrá cabezas por lo menos 7 veces en 10 tiros?

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2016 por Bob

6

1Resp

587Vistas

Doob la desigualdad en la probabilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2011 por Grant

5

1Resp

401Vistas

El paseo aleatorio de dos borrachos

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Lilleman

5

1Resp

275Vistas

Usando la función generatriz de probabilidad para encontrar la probabilidad de extinción definitiva

Abierta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2013 por ellie333

5

1Resp

164Vistas

Muestran que

Resuelta

Preguntado el 3 de Febrero, 2015 por Kyoto

5

1Resp

256Vistas

¿El siguiente argumento probabilístico sobre valores propios es posible riguroso?

Abierta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Pat Leahy

6

2Resp

129Vistas

Supongamos que$\xi_1, \xi_2,\ldots$ son iid variables aleatorias con la media$\mu$, varianza$\sigma^2$. Forma la suma aleatoria$S_{N} = \xi_{1}+\cdots+\xi_{N}$.

Resuelta

Preguntado el 30 de Agosto, 2015 por stelonix

49

2Resp

1852Vistas

Intuición de que la variable aleatoria es $\sigma$ -¿Álgebra medible?

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2014 por BoZenKhaa

6

1Resp

179Vistas

¿$X_{t}=\exp\left\{\left(\mu-r-\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t+\sigma W_{t}\right\}$, Tenemos $\mathbb{E}[\int_{0}^{\tau_{b}}X_{s}dW_{s}]=0$?

Abierta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2012 por Sam Gunningham

10

1Resp

299Vistas

MLE de un proceso multivariable de Hawkes

Abierta

Preguntado el 3 de Agosto, 2015 por Pilik

5

1Resp

631Vistas

$\int_0^tB_s^2\ dB_s$ - Gaussiano independiente y de Proceso de incrementos?

Abierta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2013 por Maverick Snyder

10

1Resp

181Vistas

Demuestran que el movimiento browniano en el círculo unitario exponencialmente es ergódico y tiene la medida uniforme como su distribución invariante.

Abierta

Preguntado el 17 de Agosto, 2015 por Dave

7

1Resp

371Vistas

¿Cada cadena de Markov un mínimo de tiempo continuo tiene la propiedad de Feller?

Resuelta

Preguntado el 13 de Febrero, 2012 por Mjollnir

9

3Resp

268Vistas

Explicación de los procesos gaussianos

Abierta

Preguntado el 6 de Abril, 2014 por Gregory Higley

Preguntas ciencias procesos

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Martha tiene un dado justo con los habitual $6$ laterales... ¿Cuál es la probabilidad de que ella se detiene en una suma acumulada de $13$?

proceso estocástico: determinar si el proceso es cadlag

Control de la desviación al azar en un proceso de nacimiento-muerte

¿Cómo derivar la ecuación Integral estocástico de Ornstein-Uhlenbeck?

Acreditar la identidad en la ley para el proceso estocástico impulsado por el Movimiento Browniano

Calcular la distribución de $\int_0^1 B_t dt$

Computar un Ito Integral usando la Definición

Probabilidad de jugador ' ruina s con desigual pérdidas

Casi seguro que la convergencia de procesos estocásticos

¿Cómo puede esta población extinta debido a la desigualdad de género?

Encuentra la distribución de $ N = \min \left\ {k: \prod_ {i = 1}^{k}U_i \lt .6 \right\ }. $

Método para la Construcción de Procesos de Poisson

¿Interesantes preguntas abiertas en la teoría de ondículas para la investigación de la UG?

Si $X_{n+1}$ es una martingala sujeta a $Y_0,\ldots,Y_n$ entonces es una martingala con respecto a $Y_0^2,\ldots,Y_n^2$ ?

Logaritmo de una matriz de Markov

Medibilidad universal de un núcleo

¿Cuál es la probabilidad de que una moneda de magia vendrá cabezas por lo menos 7 veces en 10 tiros?

Doob la desigualdad en la probabilidad

El paseo aleatorio de dos borrachos

Usando la función generatriz de probabilidad para encontrar la probabilidad de extinción definitiva

Muestran que

¿El siguiente argumento probabilístico sobre valores propios es posible riguroso?

Supongamos que$\xi_1, \xi_2,\ldots$ son iid variables aleatorias con la media$\mu$, varianza$\sigma^2$. Forma la suma aleatoria$S_{N} = \xi_{1}+\cdots+\xi_{N}$.

Intuición de que la variable aleatoria es $\sigma$ -¿Álgebra medible?

¿$X_{t}=\exp\left\{\left(\mu-r-\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t+\sigma W_{t}\right\}$, Tenemos $\mathbb{E}[\int_{0}^{\tau_{b}}X_{s}dW_{s}]=0$?

MLE de un proceso multivariable de Hawkes

$\int_0^tB_s^2\ dB_s$ - Gaussiano independiente y de Proceso de incrementos?

Demuestran que el movimiento browniano en el círculo unitario exponencialmente es ergódico y tiene la medida uniforme como su distribución invariante.

¿Cada cadena de Markov un mínimo de tiempo continuo tiene la propiedad de Feller?

Explicación de los procesos gaussianos

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