Preguntas ciencias de procesos011

5

2Resp

409Vistas

La convergencia a lo estable la ley

Resuelta

Preguntado el 22 de Abril, 2012 por Tarasenya

7

1Resp

202Vistas

Propiedades del proceso de ruido blanco

Abierta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2016 por Monir

8

1Resp

156Vistas

Se ejecuta del mismo tipo dentro de una baraja de cartas de distribución de pistas de diferente longitud

Abierta

Preguntado el 24 de Junio, 2015 por Aditya Chaudhary

6

1Resp

146Vistas

$dX_t/X_t=\mu+\sigma \, dZ_t$, no esta notación sentido?

Abierta

Preguntado el 15 de Enero, 2016 por user55232

5

1Resp

171Vistas

Tamaño de una partícula browniana

Abierta

Preguntado el 9 de Octubre, 2016 por user1844

5

1Resp

184Vistas

Ergodic Proceso: Qué visitar todo el estado?

Abierta

Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Tim Lohnes

4

2Resp

328Vistas

La varianza de dibujo monedas de una bolsa.

Abierta

Preguntado el 24 de Enero, 2014 por user117561

5

2Resp

224Vistas

Son estas declaraciones de mi profesor acerca de la periodicidad de los armónicos en los procesos de análisis de series de tiempo correcto?

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2014 por degnome

6

1Resp

199Vistas

La lista de lectura para dominar el Análisis Numérico de la investigación de la literatura

Resuelta

Preguntado el 2 de Junio, 2015 por Adam

8

1Resp

318Vistas

Es $t^{- \frac {1}{2}}B_{t^2}$ una moción browniana?

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2014 por Alfie

5

3Resp

393Vistas

Integral y rangos de suma, tamaño de tipo de letra

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2010 por Trevor Boyd Smith

6

2Resp

772Vistas

La cadena de Markov con innumerables espacio de estado

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2011 por lep

6

3Resp

1535Vistas

En golpear tiempo de movimiento browniano y Ito ' lema s

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2012 por Manuel Ceron

5

1Resp

196Vistas

¿Podemos tener un movimiento browniano en dos espacio de probabilidad diferentes?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2015 por will_cheuk

5

1Resp

161Vistas

Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2016 por Nik Quine

16

1Resp

160Vistas

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

Abierta

Preguntado el 29 de Octubre, 2017 por kerchee

5

1Resp

129Vistas

$x_t := a_t -b_t c_t $ con $dx_t = \theta (\mu-x_t) dt+ \sigma dW_t$

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2015 por bdbaddog

6

3Resp

758Vistas

Proceso de movimiento browniano y Poisson correlacionado

Abierta

Preguntado el 7 de Marzo, 2011 por pgassiat

6

1Resp

200Vistas

Comprensión del movimiento Browniano

Resuelta

Preguntado el 6 de Junio, 2014 por Filek

6

2Resp

590Vistas

$L^1$ martingala acotada

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2013 por chandu1729

7

1Resp

174Vistas

Construcción de martingalas de procesos de Markov

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2015 por Elan Hasson

6

1Resp

147Vistas

Término de traza en la fórmula de Itō

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2016 por David Nalley

18

3Resp

470Vistas

Derivar la distribución de Poisson de la probabilidad por tiempo del evento

Abierta

Preguntado el 4 de Diciembre, 2017 por DanielSank

5

1Resp

510Vistas

Derecho continuo proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2012 por JohnB

5

1Resp

500Vistas

Teorema de la representación de Martingale para los procesos de Levy

Cerrada

Preguntado el 22 de Julio, 2011 por SqlRyan

9

1Resp

349Vistas

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

Abierta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2014 por Srikanth

5

1Resp

279Vistas

Expectativa de tiempo de la Plaza de parada

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2014 por Chauduyphanvu

7

2Resp

417Vistas

Movimiento browniano covarianza: max en vez de min

Abierta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2012 por PSIXO

8

2Resp

319Vistas

Predicción de resultados dicotómicos sobre el conjunto de datos temporal con covariables

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2012 por zolex

9

2Resp

1878Vistas

Simulación de un proceso Gaussiano (Ornstein Uhlenbeck) con una función exponencial que se decae de la covarianza

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2012 por Patrick

Preguntas ciencias procesos

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La convergencia a lo estable la ley

Propiedades del proceso de ruido blanco

Se ejecuta del mismo tipo dentro de una baraja de cartas de distribución de pistas de diferente longitud

$dX_t/X_t=\mu+\sigma \, dZ_t$, no esta notación sentido?

Tamaño de una partícula browniana

Ergodic Proceso: Qué visitar todo el estado?

La varianza de dibujo monedas de una bolsa.

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Marginal no bivariante gaussiana - Ito Integral de Gauss

Si podemos ' t Stieltjes integrar movimiento browniano pathwise, entonces ¿qué los valores de la representan integral de Ito?

$x_t := a_t -b_t c_t $ con $dx_t = \theta (\mu-x_t) dt+ \sigma dW_t$

Proceso de movimiento browniano y Poisson correlacionado

Comprensión del movimiento Browniano

$L^1$ martingala acotada

Construcción de martingalas de procesos de Markov

Término de traza en la fórmula de Itō

Derivar la distribución de Poisson de la probabilidad por tiempo del evento

Derecho continuo proceso estocástico

Teorema de la representación de Martingale para los procesos de Levy

El movimiento browniano, la reproducción de kernel espacio de Hilbert, y el operador de Laplace

Expectativa de tiempo de la Plaza de parada

Movimiento browniano covarianza: max en vez de min

Predicción de resultados dicotómicos sobre el conjunto de datos temporal con covariables

Simulación de un proceso Gaussiano (Ornstein Uhlenbeck) con una función exponencial que se decae de la covarianza

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