Preguntas ciencias de plástico08

4

1Resp

194Vistas

Convergencia en probabilidad, continuidad y uniforme convergencia en probabilidad

Resuelta

Preguntado el 11 de Julio, 2013 por Dener

6

1Resp

205Vistas

Pregunta sobre cadena de Markov

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2014 por user95640

7

2Resp

757Vistas

Prueba sencilla de que las cadenas estacionarias de nacimiento y muerte son reversibles

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2012 por Reto Meier

4

1Resp

128Vistas

semi-martingalas continuas como integrales estocásticas del movimiento browniano

Abierta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2013 por random walk

13

1Resp

2544Vistas

Expectativa de detener el tiempo con un movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2012 por Rob Garrison

4

1Resp

210Vistas

Martingala uniformemente integrable en un horizonte de tiempo finito

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2014 por Ryan

11

3Resp

403Vistas

¿Cuándo se define un proceso estocástico a través de un SDE Markovian?

Abierta

Preguntado el 15 de Febrero, 2013 por Rich Lawrence

4

1Resp

390Vistas

Dificultad para entender esta definición del proceso de Poisson

Abierta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2011 por Oscar Del Ben

7

1Resp

174Vistas

Construcción de la integral de Ito

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2015 por bcf

4

2Resp

2233Vistas

¿Cómo resolver esta ecuación diferencial? (Solución de estado estable de la ecuación de Kolmogorov)

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2013 por Legion

5

1Resp

97Vistas

Pasos aleatorios simétricos pasan por 1

Abierta

Preguntado el 14 de Agosto, 2018 por Andrei Crisan

6

1Resp

131Vistas

probabilidad condicional cero probabilidad eventos y condicionales derivados del radón-Nikodym

Abierta

Preguntado el 23 de Julio, 2016 por user3353819

7

1Resp

1196Vistas

Estocástico integral con un proceso de Poisson

Resuelta

Preguntado el 18 de Abril, 2011 por timhortons

4

1Resp

168Vistas

Martingala con respecto a una filtración disminución

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2015 por Iliana

32

2Resp

1033Vistas

Implementación de Ornstein-Uhlenbeck en Matlab

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2015 por bdbaddog

5

2Resp

621Vistas

¿Cómo hallar la distribución más próxima de un dato dado?

Abierta

Preguntado el 5 de Enero, 2012 por nerdabilly

6

1Resp

141Vistas

¿Cuál es la probabilidad de que un número normal se verá periódicamente?

Abierta

Preguntado el 29 de Agosto, 2018 por M. Winter

4

1Resp

578Vistas

Cómo hacer esta extensión heurística de Itô Tanaka ' fórmula s válido

Resuelta

Preguntado el 12 de Marzo, 2012 por c00p3r

4

1Resp

390Vistas

Solución de la ecuación diferencial estocástica

Abierta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2011 por user19087

4

1Resp

160Vistas

Diferenciación bajo el signo integral para la integral de Ito

Abierta

Preguntado el 30 de Julio, 2018 por David Nalley

7

1Resp

353Vistas

Resolviendo una EDP con la Fórmula de Feynman-Kac

Abierta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por AlvaHenrik

26

2Resp

289Vistas

Por qué Lasso o ElasticNet funcionan mejor que Ridge cuando las características están correlacionadas

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2017 por georgiecasey

4

1Resp

100Vistas

La convergencia real de una secuencia (estocástico aproximación)

Abierta

Preguntado el 16 de Agosto, 2018 por mfrt

11

1Resp

169Vistas

Dos caras de golpear tiempo de movimiento Browniano

Abierta

Preguntado el 23 de Marzo, 2015 por cly

4

1Resp

802Vistas

Tiempo de golpeo browniano de una frontera lineal _muy_ sencilla

Abierta

Preguntado el 18 de Agosto, 2011 por Robert

4

1Resp

1426Vistas

Intercambio de supremum y la expectativa

Resuelta

Preguntado el 29 de Abril, 2013 por Stackexchange_user23

6

1Resp

115Vistas

Teorema del límite central para el proceso de Lévy

Abierta

Preguntado el 16 de Enero, 2016 por ziT

4

2Resp

281Vistas

Los ejemplos de filtraciones continuas derecho

Abierta

Preguntado el 8 de Septiembre, 2013 por user90288

6

2Resp

233Vistas

¿Descomposición de Peirce de anillo: los generadores ideales debe idempotente en característica 2?

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2018 por Mike Pierce

4

1Resp

743Vistas

Solución de una ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2010 por CPU_BUSY

Preguntas ciencias plástico

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

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Convergencia en probabilidad, continuidad y uniforme convergencia en probabilidad

Pregunta sobre cadena de Markov

Prueba sencilla de que las cadenas estacionarias de nacimiento y muerte son reversibles

semi-martingalas continuas como integrales estocásticas del movimiento browniano

Expectativa de detener el tiempo con un movimiento browniano

Martingala uniformemente integrable en un horizonte de tiempo finito

¿Cuándo se define un proceso estocástico a través de un SDE Markovian?

Dificultad para entender esta definición del proceso de Poisson

Construcción de la integral de Ito

¿Cómo resolver esta ecuación diferencial? (Solución de estado estable de la ecuación de Kolmogorov)

Pasos aleatorios simétricos pasan por 1

probabilidad condicional cero probabilidad eventos y condicionales derivados del radón-Nikodym

Estocástico integral con un proceso de Poisson

Martingala con respecto a una filtración disminución

Implementación de Ornstein-Uhlenbeck en Matlab

¿Cómo hallar la distribución más próxima de un dato dado?

¿Cuál es la probabilidad de que un número normal se verá periódicamente?

Cómo hacer esta extensión heurística de Itô Tanaka ' fórmula s válido

Solución de la ecuación diferencial estocástica

Diferenciación bajo el signo integral para la integral de Ito

Resolviendo una EDP con la Fórmula de Feynman-Kac

Por qué Lasso o ElasticNet funcionan mejor que Ridge cuando las características están correlacionadas

La convergencia real de una secuencia (estocástico aproximación)

Dos caras de golpear tiempo de movimiento Browniano

Tiempo de golpeo browniano de una frontera lineal _muy_ sencilla

Intercambio de supremum y la expectativa

Teorema del límite central para el proceso de Lévy

Los ejemplos de filtraciones continuas derecho

¿Descomposición de Peirce de anillo: los generadores ideales debe idempotente en característica 2?

Solución de una ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)

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