Preguntas ciencias de plástico06

8

1Resp

159Vistas

Escalamiento óptimo del algoritmo Random Walk Metroplis-Hastings y la medida de velocidad de la difusión límite

Abierta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2018 por Paulostation

4

1Resp

111Vistas

Encontrar el valor esperado de los incrementos de martingala en condicionado en el puente browniano

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2018 por user428487

4

1Resp

186Vistas

Demuestre que la siguiente definición no da una $\sigma$ -medida aditiva de forma rápida

Abierta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2014 por Petite Etincelle

5

1Resp

664Vistas

Covarianza de los procesos tipo movimiento browniano

Resuelta

Preguntado el 23 de Diciembre, 2012 por PSIXO

4

1Resp

475Vistas

Paseo aleatorio circular

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2012 por Riccardo.Alestra

7

1Resp

539Vistas

Cuadrado continuo martingala integrable variación cuadrática

Abierta

Preguntado el 25 de Junio, 2013 por chandu1729

5

1Resp

211Vistas

¿Es la gráfica de un movimiento browniano en un intervalo medible?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2014 por Evan Aad

5

1Resp

97Vistas

Saltos más grandes de un espectro positivo $\alpha$-proceso estable

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2015 por Indigo

5

1Resp

191Vistas

Distribución de probabilidad de $\int_0^t \frac{W_s}{s} \,ds$

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2015 por Richard

7

1Resp

126Vistas

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

Resuelta

Preguntado el 11 de Diciembre, 2018 por Håkan Franzén

5

1Resp

754Vistas

¿Cuáles son algunos buenos libros sobre martingales?

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2014 por Evan Aad

5

1Resp

125Vistas

Probabilidad de defecto constante en el modelo de Merton

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2015 por Wintermute

6

2Resp

562Vistas

Uso de la recursión para resolver el colector de cupones

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2013 por user35001

4

1Resp

219Vistas

Impacto normalizado veces de un simple RW convergen en distribución a veces de movimiento browniano estándar

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2015 por SMAPS

8

1Resp

1821Vistas

¿Por qué un proceso de Markov homogéneo en el tiempo posee la propiedad de Markov?

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2012 por Evan Aad

4

2Resp

111Vistas

Resolviendo un escalar no lineal Ito SDE

Abierta

Preguntado el 22 de Mayo, 2016 por Loulwa Khater

47

1Resp

111Vistas

Diferencia entre soluciones débiles (o martingale) y fuertes para SDE

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2018 por Tarlog

7

1Resp

139Vistas

Un campo tiene característica 0 si y solamente si contiene Q

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2015 por user1314

20

2Resp

320Vistas

¿Es el conjunto$\{ (X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ has a nondecreasing subsequence} \}$ medible?

Abierta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2018 por Tki Deneb

8

1Resp

2539Vistas

La varianza de la Cox, Ingersoll-Ross modelo

Abierta

Preguntado el 20 de Marzo, 2013 por martha

7

1Resp

115Vistas

¿¿Modificar Ito ' s lema para saltos a un proceso de salto de 2 factores?

Abierta

Preguntado el 31 de Julio, 2017 por Kelly

7

1Resp

3530Vistas

Cómo calcular los intervalos de confianza de los cocientes de probabilidad a partir de una tabla de 2x2 en presencia de celdas con ceros

Abierta

Preguntado el 10 de Junio, 2013 por Chloe T

5

1Resp

173Vistas

Un contraejemplo de las cadenas de Markov reducibles sobre el teorema ergódico de Birkhoff

Resuelta

Preguntado el 16 de Abril, 2018 por Tinzoe-Yui

11

1Resp

179Vistas

Volumen de células voronoi dentro de la bola.

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2018 por Stanislav Morozov

4

1Resp

130Vistas

¿Por qué$\mathbb E\left[\sup\frac{|Y_t-Y_s|}{|t-s|^\alpha }\right]<\infty$ implica$(Y_t)_t$ continuo?

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2018 por lovemath

4

2Resp

172Vistas

Medida de probabilidad optima

Abierta

Preguntado el 17 de Mayo, 2013 por Grant

4

1Resp

238Vistas

El tiempo de corte de un proceso de Poisson

Abierta

Preguntado el 29 de Enero, 2014 por bryanj

5

1Resp

178Vistas

Propiedad sin memoria de una cadena de Markov de orden 1. ¿Es AR(1) sin memoria o de memoria infinita?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2018 por ColorStatistics

5

2Resp

229Vistas

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

Resuelta

Preguntado el 6 de Marzo, 2015 por shaun

3

1Resp

158Vistas

¿Cómo puede una variable aleatoria tener varianza aleatoria?

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2015 por BCLC

Preguntas ciencias plástico

Cualquiera puede hacer una pregunta

Cualquiera puede responder

Se votan las mejores respuestas.

Escalamiento óptimo del algoritmo Random Walk Metroplis-Hastings y la medida de velocidad de la difusión límite

Encontrar el valor esperado de los incrementos de martingala en condicionado en el puente browniano

Demuestre que la siguiente definición no da una $\sigma$ -medida aditiva de forma rápida

Covarianza de los procesos tipo movimiento browniano

Paseo aleatorio circular

Cuadrado continuo martingala integrable variación cuadrática

¿Es la gráfica de un movimiento browniano en un intervalo medible?

Saltos más grandes de un espectro positivo $\alpha$-proceso estable

Distribución de probabilidad de $\int_0^t \frac{W_s}{s} \,ds$

Resuelve el SDE$dX_t=\sqrt t(X_t+\sin t)dW_t$

¿Cuáles son algunos buenos libros sobre martingales?

Probabilidad de defecto constante en el modelo de Merton

Uso de la recursión para resolver el colector de cupones

Impacto normalizado veces de un simple RW convergen en distribución a veces de movimiento browniano estándar

¿Por qué un proceso de Markov homogéneo en el tiempo posee la propiedad de Markov?

Resolviendo un escalar no lineal Ito SDE

Diferencia entre soluciones débiles (o martingale) y fuertes para SDE

Un campo tiene característica 0 si y solamente si contiene Q

¿Es el conjunto$\{ (X_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ has a nondecreasing subsequence} \}$ medible?

La varianza de la Cox, Ingersoll-Ross modelo

¿¿Modificar Ito ' s lema para saltos a un proceso de salto de 2 factores?

Cómo calcular los intervalos de confianza de los cocientes de probabilidad a partir de una tabla de 2x2 en presencia de celdas con ceros

Un contraejemplo de las cadenas de Markov reducibles sobre el teorema ergódico de Birkhoff

Volumen de células voronoi dentro de la bola.

¿Por qué$\mathbb E\left[\sup\frac{|Y_t-Y_s|}{|t-s|^\alpha }\right]<\infty$ implica$(Y_t)_t$ continuo?

Medida de probabilidad optima

El tiempo de corte de un proceso de Poisson

Propiedad sin memoria de una cadena de Markov de orden 1. ¿Es AR(1) sin memoria o de memoria infinita?

Es $\mathbb{E}\exp \left( k \int_0^T B_t^2 \, dt \right)<\infty$ pequeña $k>0$?

¿Cómo puede una variable aleatoria tener varianza aleatoria?

Etiquetas mas usadas

i-Ciencias.com

Powered by: